PARABOLIC SAR STOP

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02/25/2017 at 1:18 PM #26338 quote

David Somogyi

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Buenas tardes,

Tengo 2 dudas con mi programación:

Cual sería la forma de codificar que mi salida del sistema a través de un SAR Parabólico?

Es correcto la colocación de mi función valor absoluto?

Es decir:

// Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada

// Condiciones para entrada de posiciones largas
indicator1 = ABS(Average[9](Momentum[21](close))
indicator2 = ABS(Average[9](Momentum[21](close))
c1 = (indicator1 > indicator2[1])

IF c1 and FDI<1.5 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de salida de posiciones largas
indicator3 = SAR[0.03,0.02,0.2]
indicator4 = SAR[0.03,0.02,0.2]
c2 = (indicator3 >= indicator4)

//Salida en el primer SAR parabólico opuesto a la tendencia. Calculado en el cierre de la vela
IF c2 THEN
SELL AT PSAR STOP
ENDIF

Gracias por adelantado,

02/27/2017 at 4:09 PM #26561 quote

David Somogyi

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Es decir,

Salida en la apertura de la vela donde el primer SAR de la tendencia cambia.

02/27/2017 at 6:59 PM #26583 quote

GraHal

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Hi David
No es Indicador 3 y 4 el mismo ??

// Condiciones de salida de posiciones largas
indicator3 = SAR[0.03,0.02,0.2]
indicator4 = SAR[0.03,0.02,0.2]
c2 = (indicator3 >= indicator4)

02/28/2017 at 10:04 AM #26650 quote

David Somogyi

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Hola Grahal,

Si correcto, estaba pensando que puede ser algo así:

//SALIDA CON BENEFICIOS PSAR
mySAR = SAR[0.03,0.02,0.2]

IF LongOnMarket THEN
mySTOP = mySAR
IF Open <= TradePrice(1) THEN
SELLSHORT AT mySTOP STOP
ENDIF

Opiniones?. Gracias

02/28/2017 at 10:45 AM #26658 quote