Pas les mêmes résultat avec le même code ? (courtier différent)

• 09/27/2022 at 12:50 PM #201480
  NathanC

  Bonjour,

  Avec mon compte sur saxo, j’ai construit un code de trading avant de m’apercevoir que seul IG proposait le système auto.
  J’ai alors ouvert un compte chez IG.

  J’ai donc importer (j’ai aussi testé un copier coller)  le code de trading de saxo sur mon PRT IG.
  Mais la pas moyen d’avoir les mêmes résultats. Est-ce que ça vient du stop garantis fournit par IG ?

  même version de PRT : 11.1-1.8.0_202

  

  NathanC

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 8

  Been thanked: 0 times
  09/27/2022 at 1:00 PM #201481
  Nicolas

  Sans doute parce qu’il ne s’agit pas du même instrument ? (d’un côté un instrument avec certaines cotations et de l’autre un CFD avec des données différentes) et/ou des horaires de trading différents ? (ajustement UTC).

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
  09/27/2022 at 1:51 PM #201484
  NathanC

  Je trade sur le forex, en comparant sur l’EUR/GBP, les graph sont identiques d’un PRT à l’autre.

  Les signaux d’achat/vente que l’automatisme doit déclencher sont visibles sur les deux graphs de façon nette.

  l’horaire n’intervient pas dans mon code pour l’instant.

  

  NathanC

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 8

  Been thanked: 0 times
  09/27/2022 at 3:31 PM #201492
  NathanC

  Sur un basique comme penny stocks ca prend les même trades.

  il y a donc qqchose dans mon code qui fait que … mais quoi :/

   

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Tendance sur le autres timeframe // listing variable //UT+2 timeframe(15 minutes) TrendUT2 = SuperTrend[3,10] HausseUT2 = (open>TrendUT2) BaisseUT2 = (open<TrendUT2) //UT+1 timeframe(5 minutes) TrendUT1 = SuperTrend[3,10] HausseUT1 = (open>TrendUT1) BaisseUT1 = (open<TrendUT1) //UT timeframe(1 minute) KIJUN = KijunSen[9,26,52] TENKAN = TenkanSen[9,26,52] SSA = SenkouSpanA[9,26,52] SSB = SenkouSpanB[9,26,52] TrendUT = SuperTrend[3,10] //Indiquateur //Kijun Prev2UnderKijun = (close[1]<KIJUN[1]) Prev2UpperKijun = (close[1]>KIJUN[1]) Prev1UnderKijun = (close<KIJUN) Prev1UpperKijun = (close>KIJUN) //Tenkan Prev2UpperTenkan = (close[1]>TENKAN[1]) Prev2UnderTenkan = (close[1]<TENKAN[1]) Prev1UpperTenkan = (close>TENKAN) Prev1UnderTenkan = (close<TENKAN) //Nuage kumo Prev1UpperSSA = (close>SSA) Prev1UpperSSB = (close>SSB) Prev1UnderSSA = (close<SSA) Prev1UnderSSB = (close<SSB) //Tendance //Baisse BaisseUT =(open<TrendUT) HausseUT = (open>TrendUT) //Money management ONCE Capital = 3500 ONCE Risk = 0.005 equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) SLLong= abs( close - LOWEST[10](low)) SLShort = abs( close - Highest[10](high)) PositionSizeL = abs(round((maxrisk/SLLong)/PointValue)*pipsize) PositionSizeS = abs(round((maxrisk/SLShort)/PointValue)*pipsize) //ORDER Achat: //Kijun //close 2 avant sskijun// close prev au dessus// close pre au dessus tenkan// prev au dessus du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev2UnderKijun AND Prev1UpperKijun AND Prev1UpperTenkan AND Prev1UpperSSA AND Prev1UpperSSB AND HausseUT2 AND HausseUT1 AND HausseUT THEN BUY PositionSizeL SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLLong type = 1 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UnderKijun AND type = 1 THEN SELL AT MARKET type = 0 ENDIF //tenkan(descri) //close 2 avant sstenkan// close prev au dessus tenkan// close pre au dessus kijun// prev au dessus du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev2UnderTenkan AND Prev1UpperTenkan AND Prev1UpperKijun AND Prev1UpperSSA AND Prev1UpperSSB AND HausseUT2 AND HausseUT1 AND HausseUT AND type<>1 THEN BUY PositionSizeL SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLLong type = 2 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UnderTenkan AND type = 2 THEN SELL AT MARKET ENDIF //Order Sell //close 2 avant au dessuskijun// close prev en dessous// close pre au dessous tenkan// prev au dessous du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev2UpperKijun AND Prev1UnderKijun AND Prev1UnderTenkan AND Prev1UnderSSA AND Prev1UnderSSB AND BaisseUT2 AND BaisseUT1 AND BaisseUT THEN SELLSHORT PositionSizeS SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLShort type = 3 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UpperKijun AND type = 3 THEN EXITSHORT AT MARKET type = 0 ENDIF //tenkan(descri) //close 2 avant au dessustenkan// close prev en dessous tenkan// close pre en dessous kijun// prev en dessous du nuage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev2UpperTenkan AND Prev1UnderTenkan AND Prev1UnderKijun AND Prev1UnderSSA AND Prev1UnderSSB AND BaisseUT2 AND BaisseUT1 AND BaisseUT AND type<>3 THEN SELLSHORT PositionSizeS SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLShort type = 4 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UpperTenkan AND type = 4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   //Tendance sur le autres timeframe // listing variable //UT+2 timeframe(15 minutes) TrendUT2 = SuperTrend[3,10] HausseUT2 = (open>TrendUT2) BaisseUT2 = (open<TrendUT2) //UT+1 timeframe(5 minutes) TrendUT1 = SuperTrend[3,10] HausseUT1 = (open>TrendUT1) BaisseUT1 = (open<TrendUT1) //UT timeframe(1 minute) KIJUN = KijunSen[9,26,52] TENKAN = TenkanSen[9,26,52] SSA = SenkouSpanA[9,26,52] SSB = SenkouSpanB[9,26,52] TrendUT = SuperTrend[3,10]   //Indiquateur //Kijun Prev2UnderKijun = (close[1]<KIJUN[1]) Prev2UpperKijun = (close[1]>KIJUN[1]) Prev1UnderKijun = (close<KIJUN) Prev1UpperKijun = (close>KIJUN) //Tenkan Prev2UpperTenkan = (close[1]>TENKAN[1]) Prev2UnderTenkan = (close[1]<TENKAN[1]) Prev1UpperTenkan = (close>TENKAN) Prev1UnderTenkan = (close<TENKAN) //Nuage kumo Prev1UpperSSA = (close>SSA) Prev1UpperSSB = (close>SSB) Prev1UnderSSA = (close<SSA) Prev1UnderSSB = (close<SSB) //Tendance //Baisse BaisseUT =(open<TrendUT) HausseUT = (open>TrendUT)     //Money management ONCE Capital = 3500 ONCE Risk = 0.005 equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) SLLong= abs( close - LOWEST[10](low)) SLShort = abs( close - Highest[10](high)) PositionSizeL = abs(round((maxrisk/SLLong)/PointValue)*pipsize) PositionSizeS = abs(round((maxrisk/SLShort)/PointValue)*pipsize)   //ORDER Achat: //Kijun //close 2 avant sskijun// close prev au dessus// close pre au dessus tenkan// prev au dessus du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev2UnderKijun AND Prev1UpperKijun AND Prev1UpperTenkan AND Prev1UpperSSA AND Prev1UpperSSB AND HausseUT2 AND HausseUT1 AND HausseUT THEN BUY PositionSizeL SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLLong type = 1 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UnderKijun AND type = 1 THEN SELL AT MARKET type = 0 ENDIF //tenkan(descri) //close 2 avant sstenkan// close prev au dessus tenkan// close pre au dessus kijun// prev au dessus du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev2UnderTenkan  AND Prev1UpperTenkan AND Prev1UpperKijun AND Prev1UpperSSA AND Prev1UpperSSB AND HausseUT2 AND HausseUT1 AND HausseUT AND type<>1 THEN BUY PositionSizeL SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLLong type = 2 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UnderTenkan AND type = 2 THEN SELL AT MARKET ENDIF     //Order Sell //close 2 avant au dessuskijun// close prev en dessous// close pre au dessous tenkan// prev au dessous du nage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev2UpperKijun AND Prev1UnderKijun AND Prev1UnderTenkan AND Prev1UnderSSA AND Prev1UnderSSB AND BaisseUT2 AND BaisseUT1 AND BaisseUT THEN SELLSHORT PositionSizeS SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLShort type = 3 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UpperKijun AND type = 3 THEN EXITSHORT AT MARKET type = 0 ENDIF //tenkan(descri) //close 2 avant au dessustenkan// close prev en dessous tenkan// close pre en dessous kijun// prev en dessous du nuage SSA-SSB// convergence UT UT1 UT2 IF Prev2UpperTenkan  AND Prev1UnderTenkan AND Prev1UnderKijun AND Prev1UnderSSA AND Prev1UnderSSB AND BaisseUT2 AND BaisseUT1 AND BaisseUT AND type<>3 THEN SELLSHORT PositionSizeS SHARES AT MARKET SET STOP LOSS SLShort type = 4 ENDIF //fermeture ss kijun IF Prev1UpperTenkan AND type = 4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

  

  NathanC

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 8

  Been thanked: 0 times
  09/27/2022 at 3:43 PM #201494
  fifi743

  je pense que le flux est pas le même.
  un algo qui donne de bon résultat avec IG donne de mauvais résultat avec IB

  

  fifi743

  Participant

  Topics: 10

  Replies: 939

  Been thanked: 444 times
  09/27/2022 at 4:07 PM #201500
  NathanC

  cad ?  je vois les opportunités d’achat/vente sur les 2 graphs PRT, saxo et IG. En quoi le flux peut empecher l’identification automatique chez IG et pas chez saxo ?

  

  NathanC

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 8

  Been thanked: 0 times
  09/27/2022 at 4:47 PM #201504
  Nicolas

  Est-ce que les valeurs OHLC des bougies sont exactement les mêmes ?

  fifi743 wrote:

  un algo qui donne de bon résultat avec IG donne de mauvais résultat avec IB

  Ne faisons pas une généralité. Il est logique qu’un code “fitté” sur des datas spécifiques performent différemment sur d’autres datas.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
  09/27/2022 at 5:08 PM #201507
  NathanC

  Les valeurs OHLC ne sont pas strictement identiques, il y a des variations infimes.
  Quand une bougie casse ma tenkan, sur saxo je pense que 99.99999 …. % des cas elle casse aussi la tenkan sur IG

  

  NathanC

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 8

  Been thanked: 0 times
• Author
  Posts