Utilizzo un semplice codice che va long se la parabolica SAR è sotto il prezzo e contemporaneamente il MACD è sopra lo 0 e viceversa per short allo scoperto e inoltre ha thrilling come variabile.  Eseguo il baktest , leggo il valore della variabile e lo inserisco fisso, baktest di nuovo, poi il valore della variabile lo inserisco nel codice e faccio l’ultimo baktest. I risultati dei test sono diversi nelle 3 prove.

/ Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c1 = (indicator1 <= close)
indicator2 = MACD[12,26,9](close)
c2 = (indicator2 > 0)

IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator3 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c3 = (indicator3 >= close)
indicator4 = MACD[12,26,9](close)
c4 = (indicator4 < 0)

IF c3 AND c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator5 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c5 = (indicator5 >= close)
indicator6 = MACD[12,26,9](close)
c6 = (indicator6 < 0)

IF c5 AND c6 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni short
indicator7 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c7 = (indicator7 <= close)
indicator8 = MACD[12,26,9](close)
c8 = (indicator8 > 0)

IF c7 AND c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

// Stop e target
SET STOP $TRAILING 34

Questo è il codice, lo uso sul Nasdaq giornaliero con 200 unita. Per la variabile, lo leggi nel codice, comunque è 34 euro e l’ho individuato con Walk Forward.

Grazie dell’aiuto.