Piattaforma Prorealtime versione 11
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05/26/2021 at 6:02 PM #170540
Facendo baktest con una strategia con una variabile ho un risultato, mettendo valore fisso alla variabile, ho un altro risultato, infine inserendo il valore della variabile nel codice, ho ancora un altro risultato. Sbaglio qualche passaggio?
05/26/2021 at 6:23 PM #170541Puoi fare un esempio semplice?
05/27/2021 at 8:41 AM #170573Utilizzo un semplice codice che va long se la parabolica SAR è sotto il prezzo e contemporaneamente il MACD è sopra lo 0 e viceversa per short allo scoperto e inoltre ha thrilling come variabile. Eseguo il baktest , leggo il valore della variabile e lo inserisco fisso, baktest di nuovo, poi il valore della variabile lo inserisco nel codice e faccio l’ultimo baktest. I risultati dei test sono diversi nelle 3 prove.
05/27/2021 at 9:20 AM #170582Per esempio intendevo un codice, altrimenti non posso replicare.
Dimmi anche su quale strumento, TF e numero di unità l’hai provato e quali sono le variabili (una o più di una) che hai usato e con quali valori.
In sostanza devo essere nelle condizioni di replicare ESATTAMENTE la tua operatività.
Io ho provato questo:
1234567p = 10IF close crosses over average[p,0](close) thenbuy at MarketENDIFIF close crosses under average[p,0](close) thensell at MarketENDIF- Nella foto 1 il codice è esattamente come sopra
- nella foto 2 ho tolto la variabile, mettendo i periodi nella media come costante numerica
- nella foto 3 ho attivato il walk forward da 10 a 10 con passo 1 e solo un passaggio (ed è l’unico che differisce leggermente nei risultati)
- nella foto 4 ho attivato il walk forward mettendo 10 fisso
- nella foto 5 ho disattivato il walk forward, lasciando però 10 fisso
la differenza è solo nel passaggio 3, non so perché, le operazioni ed il drawdown sono le stesse (devi chiedere all’assistenza PRT premendo Ctrl+M dalla piattaforma, fornendo più dettagli possibili).
05/27/2021 at 11:42 AM #170602/ Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c1 = (indicator1 <= close)
indicator2 = MACD[12,26,9](close)
c2 = (indicator2 > 0)IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator3 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c3 = (indicator3 >= close)
indicator4 = MACD[12,26,9](close)
c4 = (indicator4 < 0)IF c3 AND c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator5 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c5 = (indicator5 >= close)
indicator6 = MACD[12,26,9](close)
c6 = (indicator6 < 0)IF c5 AND c6 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF// Condizioni per uscire da posizioni short
indicator7 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c7 = (indicator7 <= close)
indicator8 = MACD[12,26,9](close)
c8 = (indicator8 > 0)IF c7 AND c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF// Stop e target
SET STOP $TRAILING 34Questo è il codice, lo uso sul Nasdaq giornaliero con 200 unita. Per la variabile, lo leggi nel codice, comunque è 34 euro e l’ho individuato con Walk Forward.
Grazie dell’aiuto.
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