POINT PIVOT

• 05/28/2016 at 7:01 PM #8285
  Nicolas

  Oui pas de soucis, mais qu’appelles-tu un pivot horaire ? s’agit-il du median price de l’heure précédente ? ou d’une plage horaire particulière ?

  

  Nicolas

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  05/29/2016 at 7:13 AM #8301
  larouedegann

  oui il s’agit bien du point pivot de l’heure précédente avec la formule qu’on connait.(dhigh(1)+dlow(1)+open)/3

  Dans un robot 3 mn

  a = point pivot journalier

  b = point pivot de l’heure précédente

  if close > a and close crosses over b then buy 1 contract at market

  set stop ploss 10

  set pprofit 20

  • tu peux m’aider a paramétrer a et b

  Merci

  

  larouedegann

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  05/29/2016 at 7:31 AM #8302
  larouedegann

  oui il s’agit bien du point pivot de l’heure précédente avec la formule qu’on connait.(dhigh(1)+dlow(1)+open)/3

  Dans un robot 3 mn

  a = point pivot journalier

  b = point pivot de l’heure précédente

  if close > a and close crosses over b then buy 1 contract at market

  set stop ploss 10

  set pprofit 20

  • tu peux m’aider a paramétrer a et b

  Merci

  point pivot de 7h à 8h valable de 9h à 10h puis

  point pivot de 8h à 9h valable de 10h à 11h  etc etc

   

  

  larouedegann

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  05/29/2016 at 8:26 AM #8303
  larouedegann

  ERRARE HUMAMUM EST

  J’ai compris mon erreur.Elle provient des () et des [].

  () : journalier

  [] : autre timeframe

  Point Pivot Journalier : (Dhigh(1)+Dlow(1)+Dopen(0))/3 dans n’importe quelle timeframe.

  Par contre j’ai toujours le problème concernant le Point Pivot de l’heure précédente.

  exemple : PP de 8h a 9h valable de 9h à 10 h

  pp de 9h à 10h valable de 10h à 11h   etc etc

  Merci d’avance

  

  larouedegann

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  07/18/2016 at 12:40 PM #10555
  Pascal

  Bonjours à tous, je profite de ce sujet pour trouver de l’aide.

  J’essaye d’obtenir les points pivots journaliers du lundi sans prendre en compte les données du week-end.

  A partir du code donné par Doctrading pour solutionner le problème, je m’aperçois que les PP du lundi restent faux  grâce à  la commande Graph.

  Pouvez vous me dire où est mon erreur ?

  // Ne pas prendre en compte les données du week-end pour le calcul des points pivots journaliers IF dayofweek = 1 THEN Ht = DHigh(2) Bs = DLow(2) C = DClose(2) ENDIF IF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) ENDIF //calcul des points pivots journaliers Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 Res3 = Pivot + ((Ht - Bs)*2) Res2 = Pivot + Ht - Bs Res1 = (2 * Pivot) - Bs Sup1 = (2 * Pivot) - Ht Sup2 = Pivot - (Ht - Bs) Sup3 = Pivot - ((Ht - Bs)*2) graph Pivot graph res1 graph res2 graph res3 graph sup1 graph sup2 graph sup3 //Conditions : IF close > Pivot THEN buy 2 contracts at market ENDIF // Stops et objectifs SET STOP LOSS 10 SET TARGET PROFIT 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  // Ne pas prendre en compte les données du week-end pour le calcul des points pivots journaliers IF dayofweek = 1 THEN Ht = DHigh(2) Bs = DLow(2) C = DClose(2) ENDIF   IF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) ENDIF   //calcul des points pivots journaliers   Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 Res3 = Pivot + ((Ht - Bs)*2) Res2 = Pivot + Ht - Bs Res1 = (2 * Pivot) - Bs Sup1 = (2 * Pivot) - Ht Sup2 = Pivot - (Ht - Bs) Sup3 = Pivot - ((Ht - Bs)*2)   graph Pivot graph res1 graph res2 graph res3 graph sup1 graph sup2 graph sup3   //Conditions : IF close > Pivot THEN buy 2 contracts at market ENDIF // Stops et objectifs SET STOP LOSS 10 SET TARGET PROFIT 10

   

  

  Pascal

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  07/18/2016 at 7:52 PM #10571
  Nicolas

  Ils sont peut être faux car il n’y a pas de données le Dimanche ? De quel instrument s’agit-il ?

  

  Nicolas

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  07/18/2016 at 9:58 PM #10578
  Pascal

  Pas de marché particulier Nicolas, mais j’ai essayé sur Indice et Forex mon bout de code et même résultat.

  J’ai du passé à coté d’un truc… En renseignant le code pour calculer les PP avec les données du jeudi par exemple, les PP restent toujours inchangés.

  Je n’ai pas trouvé non plus la formule pour les PP mensuel.

  Merci de ton aide

   

  

  Pascal

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  07/19/2016 at 7:45 AM #10581
  AstonAddict

  les PP du lundi sont faux à cause de l’heure d’été !

  cf ma réponse à Doctrading sur ce post :

  http://www.prorealcode.com/topic/probleme-point-pivots/#post-5839

  

  AstonAddict

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  07/19/2016 at 9:32 AM #10585
  Nicolas

  Pour éviter les données du Dimanche, le code fait référence à 2 jours en arrière si on est un Lundi. Si l’instrument ne cote pas le Dimanche, alors le code ira chercher les données du Jeudi et non du Vendredi, ce qui résultera des PP faux, comme pour les indices.

  Trouvé dans la Library, indicateur avec tous les points pivots (journalier, hebdomadaire, mensuel) : http://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/daily-weekly-monthly-pivot-points/

  

  Nicolas

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  07/19/2016 at 11:23 AM #10594
  Pascal

  C’est un sac de nœud..

  En plus du bug que tu relèves, je ne comprends pas pourquoi lorsque je renseigne le code pour le lundi avec les calculs d’un autre jour que le vendredi, rien ne change..

  Autre problème, alors que sur les indices les PP du code sont, hors lundi,  identiques à ceux d’IG. Sur le Forex ils sont faux, pourtant ils sont calculés sur le même graph donc même fuseau horaire que l’indicateur PRT.  Mais de toute façon, d’après probacktest.pdf : les instructions temporelles en journalier ne sont pas concernées par ce changement; DOpen,DHigh,DLow,DClose..Donc je n’arrive pas à trouver…poil au nez…je perds le contrôle de moi..poil au doigt

  je n’avais pas vu ton message, merci pour les PP mensuels.

  

  Pascal

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  07/19/2016 at 2:05 PM #10601
  Pascal

  Autre problème, alors que sur les indices les PP du code sont, hors lundi,  identiques à ceux d’IG. Sur le Forex ils sont faux, pourtant ils sont calculés sur le même graph donc même fuseau horaire que l’indicateur PRT.  Mais de toute façon, d’après probacktest.pdf : les instructions temporelles en journalier ne sont pas concernées par ce changement; DOpen,DHigh,DLow,DClose

  Erreur de ma part, le calcul est bon.

  

  Pascal

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  08/02/2016 at 9:54 PM #11150
  AstonAddict

  Nicolas & autres membres du forum qui pourraient apporter leur contribution, il y a quand même un gros gros problème avec les points pivots, notamment du lundi ! Le plus fort, c’est que PRT n’utilise même pas dans ProOrder la valeur des PP affichés par indicateur, mais recalcule une valeur, je suppose à partir des cours du dimanche. Voici un exemple :

  A ce stade, j’en suis juste à m’assurer que les PP que je veux utiliser sont bons. Je veux ceux affichés par PRT mais il ne sont pas utilisable en l’état, j’ai donc retrouvé un indicateur “Point Pivot Daily 2424” qui me donne exactement les pivots PRT comme vous pouvez le voir avec la copie écran en A et B intitulé “Pivot (Journalier)” pour les officiels PRT et “Pivot 24/24” pour les miens.

  Nicolas, tu remarqueras d’ailleurs que les pivots obtenus avec ton code http://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/daily-weekly-monthly-pivot-points/ identifié en “Daily P” sont décalés car tu utilises close[1] alors que PRT semble utiliser DCLOSE. Qui a la bonne formule ?

  Ci-dessous code de  “Point Pivot Daily 2424”

  // Formule en fonction de la valeur du paramètre Pivot P = (DHIGH(1) + DLOW(1) + DCLOSE(1)) / 3 // Résistance 4 : R4 = R3 + (Hveille - Bveille) PR4 = PR3 + (DHIGH(1) - DLOW(1)) // Résistance 3 : R3 = R2 + (Hveille - Bveille) PR3 = PR2 + (DHIGH(1) - DLOW(1)) // Résistance 2 : R2 = P + (Hveille - Bveille) PR2 = P + (DHIGH(1) - DLOW(1)) // Résistance 1 : R1 = 2 * P - Bveille PR1 = 2 * P - DLOW(1) // Support 1 : S1 = 2 * P - Hveille PS1 = 2 * P - DHIGH(1) // Support 2 : S2 = P - (Hveille - Bveille) PS2 = P - (DHIGH(1) - DLOW(1)) // Support 3 : S3 = S2 - (Hveille - Bveille) PS3 = PS2 - (DHIGH(1) - DLOW(1)) // Support 4 : S4 = S3 - (Hveille - Bveille) PS4 = PS3 - (DHIGH(1) - DLOW(1))

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  // Formule en fonction de la valeur du paramètre Pivot   P = (DHIGH(1) + DLOW(1) + DCLOSE(1)) / 3   // Résistance 4 : R4 = R3 + (Hveille - Bveille) PR4 = PR3 + (DHIGH(1) - DLOW(1)) // Résistance 3 : R3 = R2 + (Hveille - Bveille) PR3 = PR2 + (DHIGH(1) - DLOW(1)) // Résistance 2 : R2 = P + (Hveille - Bveille) PR2 = P + (DHIGH(1) - DLOW(1)) // Résistance 1 : R1 = 2 * P - Bveille PR1 = 2 * P - DLOW(1) // Support 1 : S1 = 2 * P - Hveille PS1 = 2 * P - DHIGH(1) // Support 2 : S2 = P - (Hveille - Bveille) PS2 = P - (DHIGH(1) - DLOW(1)) // Support 3 : S3 = S2 - (Hveille - Bveille) PS3 = PS2 - (DHIGH(1) - DLOW(1)) // Support 4 : S4 = S3 - (Hveille - Bveille) PS4 = PS3 - (DHIGH(1) - DLOW(1))

  Bref, je lance donc un code bidon sur DAX UT5 min pour voir si les PP utilisés sont bons :

   

  //Indicateur Point Pivot Daily 24/24 ignored, ignored, ignored, myRes12424, myPivot2424, ignored,ignored,ignored,ignored,ignored,ignored = CALL "Points Pivots Daily 24/24" //Condition Achat et Vente IF TIME = 090000 AND close > mypivot2424 AND close < myRes12424 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ELSE SELL AT myRes12424 LIMIT ENDIF graph myres12424

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  //Indicateur Point Pivot Daily 24/24 ignored, ignored, ignored, myRes12424, myPivot2424, ignored,ignored,ignored,ignored,ignored,ignored = CALL "Points Pivots Daily 24/24"   //Condition Achat et Vente IF TIME = 090000 AND close > mypivot2424 AND close < myRes12424 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ELSE SELL AT myRes12424 LIMIT ENDIF   graph myres12424

   

  Comme je ne comprenais pas le point de sortie du trade (cf copie écran en C), j’ai demandé un graph de myRes12424, et bien ce n’est pas la même valeur que celle affichée par PRT !?!

  Les autres jours de la semaine, la sortie de trade s’exécute bien sur myRes1 2424, c’est donc bien le lundi qui pose problème. (pour info j’affiche le DAX en 24/24, sans les données du WE)

  Il faut donc forcer les PP à utiliser le vendredi pour calculer les PP du lundi mais Doctrading avait relevé un problème (cf plus haut)

  PS : j’ai essayé d’utiliser ton code de PP, aucune position n’est prise … ?

  Merci

  

  AstonAddict

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  08/03/2016 at 5:53 AM #11158
  AstonAddict

  Pour compléter mon post précédent, et confirmer ce que je disais à Doctrading ici http://www.prorealcode.com/topic/probleme-point-pivots/ :

  • en décochant la case “afficher les données du week end”, la cotation du vendredi s’arrête à 23h00 et le lundi commence à 1h00
  • en cochant la case “afficher les données du week end”, la cotation du vendredi s’arrête à 23h00 et le lundi commence à 00h00, sauf que PRT considère la 1ère heure du lundi comme étant le dimanche (cf copie écran)

  D’ailleurs, sur IG, le CFD allemagne 30 n’est sauf erreur pas coté le dimanche, il y a donc un bug.

  Pour tester, j’ai changé de fuseau horaire pour passer en UTC + 1 et là j’ai la cotation du vendredi 22 qui s’arrête à 22h00, une cotation du dimanche 24 juillet qui fait apparaitre la dernière heure du dimanche 23h00 à 00h00, puis le lundi 25 qui commence à 00h00

  Là, il y a un loup que PRT devrait améliorer !

  

  AstonAddict

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  08/05/2016 at 1:14 PM #11231
  AstonAddict

  Up 🙂

  

  AstonAddict

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  08/05/2016 at 1:40 PM #11237
  Nicolas

  Le code de ton indicateur points pivots http://www.prorealcode.com/topic/point-pivot/page/2/#post-11150  prend en compte quoi qu’il arrive le DClose une journée en arrière, le seul problème que je vois c’est qu’il pourrait utiliser les données du Dimanche à la place de celle du Vendredi.

  Autre chose: essai plutôt d’intégrer le code de l’indicateur points pivots dans le Probacktest au lieu de faire un CALL, j’ai un doute sur le calcul car soit il se fait côté client (sur ton PC avec les données du graphique), soit côté serveur (cas de Probacktest), enfin ça n’est qu’une supposition..

  

  Nicolas

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