Positionsgröße in Long und Short

This topic has 23 replies, 3 voices, and was last updated 2 months ago by axmichi.

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04/10/2024 at 8:17 AM #231332

axmichi

Hallo,

ich verstehe es nicht mehr.

In dem Code soll die Positionsgröße bestimmt werden.

Wenn der Abstand vom Tradeprice zum Stop Loss 1 € ist, dann müssen doch bei einem Risiko von 100 auch 100 Aktion gekauft werden?!

???

Der Stop Loss ist im Code bei Long das tiefste Tief der letzten 5 Kerzen, bei Short ist es das höchste Hoch der letzten 5 Kerzen.

Es wird immer die falsche Anzahl an Aktien gekauft??

IF TradePrice = 0 THEN
PositionSize17 = 1
PositionSize18 = 1
ELSE
PositionSize17 = 100 / c17 //Compute PositionSize
PositionSize18 = 100 / c18 //Compute PositionSize
ENDIF
//————————————————————————————
// Conditions for entering long positions
c1 = (close > high[1])
c2 = ( close > high[2])

IF NOT onmarket AND c1 AND c2 THEN
Buy PositionSize17 SHARES AT MARKET

SL = Lowest[5](Low)

c17 = close- (Lowest[5](Low))
set stop loss c17

Endif
X = 20
if onmarket and BarIndex – TradeIndex = x Then
sell at market
endif
//

//————————————————————————————
// Conditions for entering short positions
c3 = (close < low[1])
c4 = ( close < low[2])

IF NOT onmarket AND c3 AND c4 THEN
sellshort PositionSize18 SHARES AT MARKET
SL1 = highest[5](high)

c18 = (highest[5](high))-close
set stop loss SL1

Endif
Y = 21
if onmarket and BarIndex – TradeIndex = y Then
exitshort at market
endif
graphonprice Tradeprice – c17 coloured(255,0,0,255)AS “StopLossLong”
graphonprice Tradeprice + c18 coloured(210,0,0,255)AS “StopLossShort”

axmichi

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04/10/2024 at 2:41 PM #231356

Suffi

Moin,

wie stellst du sicher das low[5] oder high[5] jeweils über oder unter dem close liegt?
Es könnt auch so kalkuliert werden
set stop price SL (oder SL1)

https://www.prorealcode.com/documentation/price/

Gruß
Suffi

Suffi

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04/10/2024 at 7:53 PM #231371

axmichi

ok, wie komm ich denn aber an die richtige Positionsgröße ??

axmichi

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04/10/2024 at 9:12 PM #231377

robertogozzi

Der Stop-Loss-KURZ musste korrigiert werden, aber im Großen und Ganzen scheint es mir in Ordnung zu sein.

//————————————————————————————
// Conditions for entering long positions
c1 = (close > high[1])
c2 = ( close > high[2])
IF NOT onmarket AND c1 AND c2 THEN
Buy PositionSize17 SHARES AT MARKET
SL = Lowest[5](Low)
c17 = close - SL
set stop loss c17
Endif
//
IF TradePrice = 0 THEN
PositionSize17 = 1
PositionSize18 = 1
ELSE
PositionSize17 = 100 / c17 //Compute PositionSize
PositionSize18 = 100 / c18 //Compute PositionSize
ENDIF
//
X = 20
if onmarket and BarIndex - TradeIndex = x Then
sell at market
endif
//
//————————————————————————————
// Conditions for entering short positions
c3 = (close < low[1])
c4 = (close < low[2])

IF NOT onmarket AND c3 AND c4 THEN
sellshort PositionSize18 SHARES AT MARKET
SL1 = highest[5](high)
c18 = SL1 - close
set stop loss c18
Endif
Y = 21
if onmarket and BarIndex - TradeIndex = y Then
exitshort at market
endif
graphonprice Tradeprice - c17 coloured(255,0,0,255)AS "StopLossLong"
graphonprice Tradeprice + c18 coloured(210,0,0,255)AS "StopLossShort"

//————————————————————————————

// Conditions for entering long positions

c1 = (close > high[1])

c2 = ( close > high[2])

IF NOT onmarket AND c1 AND c2 THEN

Buy PositionSize17 SHARES AT MARKET

SL = Lowest[5](Low)

c17 = close - SL

set stop loss c17

Endif

IF TradePrice = 0 THEN

PositionSize17 = 1

PositionSize18 = 1

ELSE

PositionSize17 = 100 / c17 //Compute PositionSize

PositionSize18 = 100 / c18 //Compute PositionSize

ENDIF

X = 20

if onmarket and BarIndex - TradeIndex = x Then

sell at market

endif

//————————————————————————————

// Conditions for entering short positions

c3 = (close < low[1])

c4 = (close < low[2])

IF NOT onmarket AND c3 AND c4 THEN

sellshort PositionSize18 SHARES AT MARKET

SL1 = highest[5](high)

c18 = SL1 - close

set stop loss c18

Endif

Y = 21

if onmarket and BarIndex - TradeIndex = y Then

exitshort at market

endif

graphonprice Tradeprice - c17 coloured(255,0,0,255)AS "StopLossLong"

graphonprice Tradeprice + c18 coloured(210,0,0,255)AS "StopLossShort"

robertogozzi

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04/12/2024 at 8:46 AM #231434

axmichi

Hallo Roberto, können Sie bitte prüfen ob bei Ihnen die Positionsgrößen stimmen, bei mir stimmen die nicht!!??

Wie im Bild ein shorttrade

1 = Abstand von Entry zu Stop loss = 0,34

Positionsice = 100 / 0,34 = 294 Stück

Gekauft wurden aber nur 163 Stück , siehe Bild

Warum??

axmichi

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04/12/2024 at 3:14 PM #231458

robertogozzi

Du musst es mir erzählen:

Name des Instruments
Zeitrahmen verwendet
eingesetztes Kapital
atum und Uhrzeit der Betriebseröffnung

robertogozzi

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04/14/2024 at 5:27 PM #231504

Suffi

Ich will damit sagen, was passiert wenn bei einem Long Einstieg SL > close ist, dann ist c17 und damit auch deine Positionsgröße negativ

Suffi

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04/15/2024 at 7:45 AM #231511

axmichi

Hallo Roberto,

Name Instrument = TSLA

Zeitrahmen = 1 Day

Eingesetztes Kapital = 100 siehe Zeile 16 und 17 im Code

Datum und Uhrzeit der Betriebseröffnung = 27.03.2024 siehe Foto

Abstand Entry zu Stopp Loss 11,37 also 100 / 11,37 = 8,79 im Trade werden aber 5 Stück gekauft

axmichi

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04/15/2024 at 7:52 AM #231513

axmichi

Hi Suffi,

Gruß 🙂

bei Long ist der SL ja das low das tiefste Tief der letzten 5 Kerzen vor dem Trade, dies ist natürlich tiefer als der Einstieg.

Wenn ich dann den Entry preis – dem Low rechne, dann bekomme ich die Differenz im Trade oben 11,… wenn ich dieses Initial-Risiko aufteile auf das riskierte Kapital, im code 100 dann komme ich zur Anzahl der Aktien die gekauft werden sollen.

axmichi

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04/15/2024 at 11:32 AM #231525

Suffi

Wenn du einen Abwärtstrend von z. b. 10Tage hast dann muss das low von vor 5 Tagen nicht unbedingt kleiner sein als das jetzige close, dass musst du programmtechnisch sicherstellen?

Suffi

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04/15/2024 at 8:39 PM #231557

Suffi

Vielleicht hilft ja PositionSize17 = ROUND( 100 / c17)

Suffi

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04/29/2024 at 8:12 AM #232011

axmichi

Hallo nein,

dadurch ändern sich die Positionsgrößen leider nicht?!

axmichi

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08/17/2024 at 9:42 AM #236447

robertogozzi

Entschuldigung für die Verzögerung, ich habe vergessen, Ihnen zu antworten.
Leider gibt es für die TSLA-Aktie am 27. März 2024 keine Eröffnung.
Es ist noch ein zuvor geöffneter Vorgang in Bearbeitung (Zeitrahmen Täglich).
Können Sie mir noch weitere Termine nennen?

robertogozzi

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08/18/2024 at 11:48 AM #236465

axmichi

Hallo Roberto, alles gut…

mit dem Code oben wurde oft die falschen Positionsgrößen gekauft, das habe ich nicht verstanden

Vielleicht können wir es noch mal mit einem ganz einfachen system auf Tagesbasis probieren.

Wir gehen von einem Kapital von 10 000 aus und riskieren immer 3 % der Equity. Beim ersten Trade 300

Es soll Long gekauft werden

Bedingung: wenn die MACD Linie des MACD Indikator über 0 ist
wenn der RSI (14) die 30 Linie nach oben kreuzt

Dann soll gekauft werden.

Der Stop Loss kommt unter das tiefst Tief der letzten 5 Kerzen

Für die Anzahl der Aktien die gekauft werden sollen, brauchen wir die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Preis auf dem der SL sitzt.

Beispiel: Haben wir die Aktie für 200 gekauft und der SL liegt beim Preis von 190, dann haben wir ein Risiko von 10 pro Aktie und können bei 300 Risiko, 30 Aktien kaufen.

Verkauft werden soll nach 20 Tagen

Hier der Code ohne Stop loss und Anzahl der aktien die gekauft werden.

DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert

// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
indicator1 = MACDSignal[12,26,9](close)
c1 = (indicator1 > 0)
indicator2 = RSI[4](close)
c2 = (indicator2 CROSSES OVER 30)

IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
indicator3 = MACDSignal[12,26,9](close)
c3 = (indicator3 < 0)
indicator4 = RSI[4](close)
c4 = (indicator4 CROSSES UNDER 70)

IF c3 AND c4 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

Danke und Gruß

axmichi

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08/18/2024 at 6:00 PM #236479

robertogozzi

Los geht’s:

DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert
ONCE Capital = 10000
MyEquity     = Capital + StrategyProfit
Risk         = MyEquity * 0.03
//
indicator1 = MACDSignal[12,26,9](close)
indicator2 = RSI[4](close)
//
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
c1 = (indicator1 > 0)
c2 = (indicator2 CROSSES OVER 30)
IF c1 AND c2 AND Not OnMarket THEN
   SLprice = lowest[5](low)
   SL      = close - SLprice
   Size    = Risk / SL
   SET STOP PRICE SLprice
   BUY Size SHARES AT MARKET
ENDIF
//
// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
c3 = (indicator1 < 0)
c4 = (indicator2 CROSSES UNDER 70)
IF c3 AND c4 AND Not OnMarket THEN
   SLprice = highest[5](high)
   SL      = SLprice - close
   Size    = Risk / SL
   SET STOP PRICE SLprice
   SELLSHORT Size SHARES AT MARKET
ENDIF
//
IF OnMarket THEN
   IF (BarIndex - TradeIndex) = 20 THEN
      SELL      AT MARKET
      EXITSHORT AT MARKET
   ENDIF
ENDIF

DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert

ONCE Capital = 10000

MyEquity = Capital + StrategyProfit

Risk = MyEquity * 0.03

indicator1 = MACDSignal[12,26,9](close)

indicator2 = RSI[4](close)

// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen

c1 = (indicator1 > 0)

c2 = (indicator2 CROSSES OVER 30)

IF c1 AND c2 AND Not OnMarket THEN

SLprice = lowest[5](low)

SL = close - SLprice

Size = Risk / SL

SET STOP PRICE SLprice

BUY Size SHARES AT MARKET

ENDIF

// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen

c3 = (indicator1 < 0)

c4 = (indicator2 CROSSES UNDER 70)

IF c3 AND c4 AND Not OnMarket THEN

SLprice = highest[5](high)

SL = SLprice - close

Size = Risk / SL

SET STOP PRICE SLprice

SELLSHORT Size SHARES AT MARKET

ENDIF

IF OnMarket THEN

IF (BarIndex - TradeIndex) = 20 THEN

SELL AT MARKET

EXITSHORT AT MARKET

ENDIF

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JohnScher

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