Premier signal apres changement de trend

• 01/10/2018 at 10:21 AM #58806
  avgjoe

  Bonjour,

  Une petite question: comment coder la reconnaissance d’un “premier signal” d’un trend (define d’une facon ou d’une autre) tout en ignorant les suivants?

  Par exemple disons que nous definissons un changement de trend base sur le RSI comme suit

  if RSI[period](close)> OVBL then b=+1 //bullish trend elsif RSI[period](close)< OVSL then b=-1 //bearish trend else b=b //keep b value from previous (optional) endif

  1 2 3 4 5 6 7

  if RSI[period](close)> OVBL then b=+1 //bullish trend elsif RSI[period](close)< OVSL then b=-1 //bearish trend else b=b //keep b value from previous (optional) endif

  Comment ensuite coder le “premier evenement” (disons une valeur de RSI par exemple – RSI<x pour un rebond haussier ou RSI>y pour un rebond baissier) dans chacun des trends, et retourner une valeur z pour chacun de ces premiers evenements?

  D’avance merci

   

   

  

  avgjoe

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  01/11/2018 at 1:54 PM #59054
  Nicolas

  C’était le sujet de ce topic: Un seul signal par tendance.

  Tu devrais arriver à reproduire le principe avec ta propre stratégie. Dans la négative, fait le nous savoir.

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  avgjoe

  

  Nicolas

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  01/12/2018 at 10:51 AM #59152
  avgjoe

  Bonjour Nicolas

  Voila ce que j’ai construit et qui semble fonctionner.

  En revanche, je trouve ce que j’ai fait un peu lourd. Y a-t-il un moyen plus judicieux d’arriver au meme resultat notamment en utilisant barindex?

  once a = 0 once b = 0 if RSI[RSIP](close)> OVBL then b=+1 //bullish trend elsif RSI[RSIP](close)< OVSL then b=-1 //bearish trend else b=b //keep b value from previous (optional) endif c1 = (RSI[RSIP](close)>RSI[RSIP](close[1])) AND (RSI[RSIP](close[1])< OVSLA) c2 = (b=+1) and (c1) if c2 then a=+1 endif if b=-1 then a=0 endif if a[1]=0 and a=1 then sig=+1 elsif a[1]=1 and a=1 then sig=0 endif RETURN sig

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  once a = 0 once b = 0 if RSI[RSIP](close)> OVBL then b=+1 //bullish trend elsif RSI[RSIP](close)< OVSL then b=-1 //bearish trend else b=b //keep b value from previous (optional) endif   c1 = (RSI[RSIP](close)>RSI[RSIP](close[1])) AND (RSI[RSIP](close[1])< OVSLA) c2 = (b=+1) and (c1)   if c2 then a=+1 endif if b=-1 then a=0 endif if a[1]=0 and a=1 then sig=+1 elsif a[1]=1 and a=1 then sig=0 endif   RETURN sig

  Mille merci pour ta disponibility legendaire et tes conseils eclaires

  Bien cordialement

  

  avgjoe

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  01/12/2018 at 11:05 AM #59156
  Nicolas

  Tous les chemins mènent à Rome en programmation, je ne vais m’investir plus dans ton code si il fonctionne. Par contre tu pourrais l’optimiser en ne déclarant qu’une seule fois l’indicateur RSI dans une variable au début du code et en utilisant uniquement celle-ci plutôt que de rappeler l’indicateur à chaque fois.

  

  Nicolas

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