Je l’ai testé sur Peugeot et Vallourec ce jour en time frame 3minutes. J’ai limité le trade max à 5500E dans Pro-order
voici en pj la capture d’écran des ordres éxécutés et le rapport détaillé de l’après midi.
Avec peugeot aucun pb les ordres se sont bien exécutés et le nombre d’actions tradées est toujours correct. Cependant avec Vallourec souvent le le nombre d’actions tradées ne correspond pas au système (qui aurait du etre n=5000/close) voir carré jaune notamment. En effet la prise de position doit toujours être egale à +/- 5000E. En backtest il n’y avait aucun pb.
De plus dans le rapport détaillé de la journée, la prise position de 14h09 sur vallourec n’apparait pas, ca commence à 15h54.
Est ce moi qui n’est pas bien codé mon systeme? ou autre chose que je ne sais pas? Ou le papertrading ne se comporte pas comme dans la réalité?… Je sèche….
la prise position de 14h09 sur vallourec n’apparait pas
C’est à dire, elle existe en backtest mais pas en réel ?
En effet oui, il peut y avoir des distortions entre le papertrading et le trading réel. Le calcul de la taille de position ‘n’ notamment, sur un timeframe 3 minutes, le Close existe-t’il toujours ? Sinon, nous aurions une division par zéro.
L’ordre de 14h09 existe bien sur le graphique (pj)et dasn al liste des ordres exécutés mais pas dans le rapport détaillé de la journée. Par ailleurs pourquoi à 14h57 il y a un ordre pour 2824 actions à4.633 (soit 13083 E) au lieu de 2178 actions. En effet à 14h09 achat pour +/-5000 E donc 1099 à 4.551E(pj), à 14h57 on devient short donc le nombre “vendus” doit etre 1099 en sell et 1079 (4.633/5000) en sellshort soit 2178. Et ce pb s’amplifie à 15h21, 15h27, 15h33. A priori, sur toutes ces minutes un close existe sur le graphique (pj). Fait-il faire un controle? Et lequel?
Je n’ai pas regardé en détail les ordres passés et leurs calculs, mais as-tu bien intégré que le code est lu à la clôture de la bougie et que les ordres sont lancés à l’ouverture de la bougie suivante. Par conséquent, la quantité d’actions calculés n ne correspond pas au prix d’ouverture de l’ordre, sauf si l’Open est au même niveau que le Close précédent bien entendu.
Oui bien sur, il y a souvent une différence entre le close de la bougie passée et l’open de la bougie en cours mais quand je dis que le n (quantités actions calculé) n’est pas bon c’est +30% voire el double et ce n’est en rien expliqué par la différence close/open (j’aimerais bien 🙂 ).
Quelle est la meilleure façon de coder l’inversion (passer de long à short et inversement)? Car j’ai essayé plusieurs façons en sortant d’abord (exitshort ou sell selon) et reprendre position ensuite (buy ou sellshort) ou directement passer de buy à sellshort et inversement mais quelle que soit la facon j’ai presque toujours une quantité largement supérieure à mon “n”. Et cela semble se produire uniquement sur certaines actions. j’ai testé Peugeot et Vallourec le 16 mars aprem et Peugeot n’a jamais montré ce pb sur 15 ordres.
Aujourd’hui je teste Orange et Vallourec toujours, et Vallourec montre le même pb alors qu’Orange réagit très bien comme Peugeot le 16 aprem. Ce que je n’arrive pas à comprendre c’est cette différence entre actions et si c’est un pb du uniquement au papertrading ou si ca produira aussi en réel….
Merci de me faire part de vos suggestions et de vos “lumières”
A priori tout me semble correct, données actions euronext temps réel et paramétrage des fuseaux et plages Ok (voir pj) et aucune condition la dessus dans el code.
Pas de réponse rapide ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas de solution, mais que j’ai étais occupé ailleurs 🙂 Dans ce cas concret de taille de positions liées à ton compte de trading réel, je pense qu’il faudrait s’adresser directement à PRT. Soit en faisant une console directement depuis la plateforme (CTRL+M) ou par le biais du forum de support de la plateforme: Support plateforme ProRealTime
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