Probacktest/réel – cramage de compte/insuffisance de couverture

• 11/25/2016 at 6:47 PM #17197
  Arno

  Bonsoir,
  Lorsqu’on backtest une stratégie auto avec un capital trop faible, la stratégie se stoppe lorsque le compte est à zéro. Un petit symbole l’indique dans la courbe gains&pertes. Cependant, je voudrai savoir s’il est possible,en faisant un backtest, d’avoir une information sur l’évolution de la couverture disponible en position et une éventuelle insuffisance de couverture à un moment donné.Bon we,
  Arno

  

  Arno

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  11/26/2016 at 2:30 AM #17215
  Pascal

  Salut,

  D’après le lien ci-dessous d’ IG,  la marge est calculée selon le marché que tu trades et de ton utilisation des ordres stop, garantie ou sans stop.

  https://www.ig.com/fr/couvertures-cfd

  Ça semble donner ceci, que tu peux rajouter à ton code (à confirmer):

  //Nombre de contrats x valeur de l'indice x valeur par point x couverture par contrat //Ex. : un contrat France 40 (CFD sur CAC 40) qui cote à 4000 //Couverture = 1 x 4000 x 10€ x 1% = 400€ NombreDeContracts = PositionSize ValeurParPoint = 1 // €uro CouvertureParContract = 0.01 // 1% Marge = NombreDeContracts*close*ValeurParPoint*CouvertureParContract graph marge

  1 2 3 4 5 6 7 8

  //Nombre de contrats x valeur de l'indice x valeur par point x couverture par contrat //Ex. : un contrat France 40 (CFD sur CAC 40) qui cote à 4000 //Couverture = 1 x 4000 x 10€ x 1% = 400€ NombreDeContracts = PositionSize ValeurParPoint = 1 // €uro CouvertureParContract = 0.01 // 1% Marge = NombreDeContracts*close*ValeurParPoint*CouvertureParContract graph marge

  Ceci pourrait t’intéresser pour calculer le drawdown equity

  InitialCapital = 10000 Floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize DrawdownEquity = Floatingprofit/(strategyprofit+InitialCapital)*100 graph drawdownequity

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  InitialCapital = 10000 Floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize DrawdownEquity = Floatingprofit/(strategyprofit+InitialCapital)*100 graph drawdownequity

   

  

  Pascal

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  11/26/2016 at 5:56 PM #17261
  Arno

  Merci Pascal, c’est parfait ça marche.
  Je me pose une autre question : dans le cas d’une stratégie dont la période est de 4H par exemple. La courbe de drawdown equity tout comme la courbe de perf ne donne que la situation à la clôture de la bougie 4H mais ne nous informe pas sur les plus haut/bas de chaque bougie 4H. En cas de forte volatilité (au moment de l’élection de Trump par exemple), la plus grosse perte latente au cours de la période de 4H pourrait être très importante et entraîner une insuffisance de couverture que l’on ne peut appréhender en regardant la courbe de drawdown equity de la stratégie backtestée.
  Bref, existe t’il un moyen d’afficher la courbe de performance en bougie par exemple pour voir les mèches et ainsi mieux appréhender le risque.

  Bonne soirée,
  Arnaud

  

  Arno

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