Problem invio codice ProOrder
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11/21/2017 at 11:12 AM #5341711/21/2017 at 2:36 PM #53458
Ciao, questa è la mia prima versione finale del codice, senza trailing o Breakeven, perchè ho sempre avuto risultati peggiori.
Che ne pensi ?
Ho notato che ho solo il 50% di trades vincenti. Da qualche parte avevo letto che sotto il 70% il codice non è da considerarsi buono, eppure
non mi sembra che si stia comportando male.
Allego qualche immagine.
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273// Definizione dei parametri del codiceDEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate//DEFPARAM FLATBEFORE = 080000//DEFPARAM FLATAFTER = 220000//Definizione variabili MACD LongONCE Macd1 = 12 //12ONCE Macd2 = 27 //26ONCE Macd3 = 9 //9//Definizione variabili MACD ShortONCE Macd4 = 12 //12ONCE Macd5 = 21 //26ONCE Macd6 = 18 //9//Cross OVERONCE crover = 3 //3//Cross UNDERONCE crunder = 9 //9//Exit LongONCE exlong = 4 //4//Exit Short//ONCE exshort = 6 //6//Stop LossONCE stploss = 13 //13ONCE avrtrangeloss = 8 //8//Target ProfitONCE tarprof = 15 //14ONCE avrtrangeprofit = 13 //13//Contrattic = 1// Condizioni per entrare su posizioni longindicator1 = MACD[Macd1,Macd2,Macd3](close)c1 = (indicator1 >= 0)indicator2 = MACDline[Macd1,Macd2,Macd3](close)c2 = (indicator2 CROSSES OVER crover) //3IF c1 AND c2 THENBUY c CONTRACT AT MARKETENDIF// Condizioni per uscire da posizioni longindicator3 = MACD[Macd1,Macd2,Macd3](close)c3 = (indicator3 <= -exlong) //-4IF c3 THENSELL AT MARKETENDIF// Condizioni per entrare su posizioni shortindicator4 = MACD[Macd4,Macd5,Macd6](close)c4 = (indicator4[1] <= 0)indicator5 = MACDline[Macd4,Macd5,Macd6](close)c5 = (indicator5[1] CROSSES UNDER -crunder)IF c4 AND c5 THENSELLSHORT c CONTRACT AT MARKETENDIF// Condizioni per uscire da posizioni shortindicator6 = Average[20](close)c6 = (close[1] >= indicator6)IF c6 THENEXITSHORT AT MARKETENDIF// Loss, ProfitSET STOP LOSS stploss*AverageTrueRange[avrtrangeloss](close) //8SET TARGET PROFIT tarprof*AverageTrueRange[avrtrangeprofit](close) //1311/21/2017 at 3:13 PM #53467Prova ad inserire qualche altro indicatore, qualcosa puoi ottenere. Però non è che con 5 indicatori va meglio che con due, perché se sono simili…. non fanno gran che. Potresti provare ad inserire un ADX (ad esempio):
1AdxVal = Adx[31] > 22 //31, 22in alto, prima/dopo
1c = 1Poi dovrai modificare l’entrate LONG e SHORT così:
1IF c1 AND c2 AND AdxVal THEN1IF c4 AND c5 AND AdxVal THENSi tratta, alla fine, d’impiegarci parecchio tempo facendo modifiche su modifiche.
11/21/2017 at 3:21 PM #53469Grazie come sempre. Provo e poi posto qualche risultato.
Cmq speravo che il Breakeven mi aiutasse a non perdere troppo, invece non porta, almeno nel mio caso, i benefici sperai.
O forse non sono io in grado di integrarlo come si deve …
11/21/2017 at 3:44 PM #5347111/21/2017 at 7:17 PM #53497Le percentuali le hai esagerate parecchio indicando una capitale così basso che ti porterebbe quasi sicuramente ad un Margin Call.
Metti 5000 euro iniziali, saranno più veritiere.
Comunque sono buone.
Lavoraci su, cerca di migliorarlo. Provando e facendo tanti test ti divertirai ed imparerai molto di questa piattaforma. Ovviamente t’impegnerà un sacco di tempo.
Prima di mettere una strategia in reale provala sempre in demo a fondo, direi non meno di 5-6 mesi.
11/21/2017 at 7:56 PM #53506Questo è il risultato :
Se indico un singolo contratto, la percentuale crolla al 268%
Se indico come capitale iniziale i 5000 che mi hai suggerito, la percentuale è del 53% con un singolo contratto.
Se indico come capitale iniziale 5000, e inserisco 3 contratti la percentuale è del 161%.
Booo 🙂
Si, ho anche il conto demo ed è da quello che faccio i miei test.
Cmq il mio vero ptf è di 1000 euro ed è da li che partirei …
11/21/2017 at 11:17 PM #53521E’ naturale che sia così. Se con 1 contratto e 5000 uro di capitale hai un profitto del 53%, con 3 contratti triplichi quel valore, per cui 161 (tenuto conto degli arrotondamenti) è perfetto. Capisco che parti con euro 1000, ma con quel capitale puoi permetterti un drawdown di quasi il 100%?
11/21/2017 at 11:33 PM #5352511/21/2017 at 11:36 PM #53527Aumenti il tuo ptf, oppure cerchi (con varie modifiche) di arrivare ad un drawdown che puoi sopportare facilmente, oppure…. pensi ad un’altra strategia!
11/21/2017 at 11:49 PM #5352811/22/2017 at 4:07 PM #53631Piccola domanda : quando in un codice si indica che le posizioni cumulative sono disattivate si indica questo codice :
1DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivateMa come funziona quando nel codice indichi il true ?
Se opero normalmente e apro una posizione short, non posso nello stesso momento aprire una posizione long senza chiudere la short utilizzando, ad esempio il dax.
Quindi immagino che il comando indichi che puoi accumulare posizioni ma nelle stessa direzione della prima.
Corretto ?
Grazie.
11/22/2017 at 4:29 PM #53635Esatto, è proprio così, puoi accumulare ulteriori posizioni nella stessa direzione.
Ma ci sono due avvertenze da fare:
- il margine aumenta (IG lo fa a scaglioni)
- non puoi fare chiusure parziali, quando chiudi le devi chiudere tutte, anche se aperte in momenti diversi
Roberto
12/01/2017 at 2:25 PM #54475Ciao, una informazione, perchè sto notando delle incongruenze tra la realtà e il backtesting attivando anche la funzione tick per tick. Praticamente capita abbastanza spesso che ciò che il codice fa in modalità non reale è ben diversa da ciò che fa il codice nella realtà. Se così è, esiste qualche funzione/modo per poter mitigare questo problema ? Altrimenti che senso ha creare codici che nella realtà sbagliano abbastanza spesso ?
Grazie.
12/01/2017 at 3:22 PM #54481Forse stai usando la versione con i dati a fine giornata, oppure durante la fase di ottimizzazione, la modalità Tick per Tick è esclusa anche se selezionata.
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