Problème avec le nombre de position

• 08/21/2024 at 12:54 PM #236569
  ArturAgababyan13

  Bonjour,

  J’essaie de faire un backtest avec une stratégie utilisant 2 MACD. Lorsque mes conditions d’achat sont réuni un achat se fait. Je ne place pas de take profit, uniquement un Stop Loss que j’actualise dans le sens de mon trade.

  J’utilise un MACD[50,200,25] et un MACD[12.26.9]. Le but est d’acheté lorsque :

  • Le MACD[50,200,25] croise à la hausse la ligne 0
  • MACD[50,200,25]>0 et MACD[12.26.9] croise à la hausse la ligne 0

  La condition qui actualise le SL : MACD[12.26.9] croise à la baisse la ligne  0.

  Voici mon code :

  Dual MACD Strategy

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE // Paramètres du MACD MACDHistLong = MACD[50,200,50](close) MACDHistShort = MACD[12,26,9](close) // Paramètre de l'ATR pour le calcul du stop myATR = 1.5 * AverageTrueRange[14](close) // Conditions d'achat ConditionAchat = (MACDHistLong crosses over 0) OR (MACDHistLong > 0 AND MACDHistShort crosses over 0) // Conditions de sortie (modification du stop loss) ConditionSortie = (MACDHistLong > 0 AND MACDHistShort crosses under 0) // Ouverture de la position IF NOT LONGONMARKET AND ConditionAchat THEN // Calcul du niveau du stop initial StopLoss = low[1] - myATR // Ouverture de la position BUY 10 CONTRACT AT market ENDIF // Mise à jour du stop loss lorsque le MACD(12,26,9) devient négatif IF LONGONMARKET AND ConditionSortie THEN // Calcul du nouveau stop StopLoss = low[1] - myATR // Mise à jour du stop loss SET STOP Loss StopLoss ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE // Paramètres du MACD MACDHistLong          = MACD[50,200,50](close) MACDHistShort         = MACD[12,26,9](close)   // Paramètre de l'ATR pour le calcul du stop myATR                 = 1.5 * AverageTrueRange[14](close)   // Conditions d'achat ConditionAchat = (MACDHistLong crosses over 0) OR (MACDHistLong > 0 AND MACDHistShort crosses over 0)   // Conditions de sortie (modification du stop loss) ConditionSortie = (MACDHistLong > 0 AND MACDHistShort crosses under 0)   // Ouverture de la position IF NOT LONGONMARKET AND ConditionAchat THEN // Calcul du niveau du stop initial StopLoss = low[1] - myATR      // Ouverture de la position BUY 10 CONTRACT AT market ENDIF   // Mise à jour du stop loss lorsque le MACD(12,26,9) devient négatif IF LONGONMARKET AND ConditionSortie THEN // Calcul du nouveau stop StopLoss = low[1] - myATR // Mise à jour du stop loss SET STOP Loss StopLoss ENDIF

  Lorsque je lance le backtest j’ai une seule position qui est ouverte, pas au bon endroit et de plus cette position reste maintenu jusqu’à la date actuelle (Buy and Hold) alors que ce n’est pas ce qui est demandé.

  Ce qui est demandé est que le trade doit se terminer lorsque le SL est touché. Et ainsi de suite.

   

  J’ai une autre question qui concerne le risque le management, je souhaite utilise la règle des 2% d’Alexander Elder pour le calcul de la taille de la position dans mon backtest. C’est à dire :

  Risque max par trade à 2%  du capital.

  Taille de la position 0.02*Capital / (prix d’entré – SL initial) arrondi au inférieur.

  Merci d’avance pour votre aide.

   

  J’ai également programmé ce code en mode indicateur et l’affichage des flèches vers le haut et le bas sont correcte, voici le code de l’indicateur :

  Indicateur Dual MACD

  MACDHistLong = MACD[50,200,25](close) MACDHistShort = MACD[12,26,9](close) atr = AverageTrueRange[14](close)*2.5 // Condition pour la flèche vers le haut (achat) ConditionAchat = (MACDHistLong crosses over 0) OR (MACDHistLong > 0 AND MACDHistShort crosses over 0) // Condition pour la flèche vers le bas (sortie) ConditionSortie = (MACDHistLong > 0 AND MACDHistShort[1] crosses over 0) IF MACDHistLong > 0 THEN BACKGROUNDCOLOR(50, 180, 50, 100) ENDIF // Affichage des flèches IF ConditionAchat THEN DRAWARROWUP(barindex, LOW - atr)COLOURED(0,0,0,100) ENDIF IF ConditionSortie THEN DRAWARROWDOWN(barindex, HIGH + atr)COLOURED(0,0,0,100) ENDIF RETURN

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  MACDHistLong = MACD[50,200,25](close) MACDHistShort = MACD[12,26,9](close)   atr = AverageTrueRange[14](close)*2.5   // Condition pour la flèche vers le haut (achat) ConditionAchat = (MACDHistLong crosses over 0) OR (MACDHistLong > 0 AND MACDHistShort crosses over 0)   // Condition pour la flèche vers le bas (sortie) ConditionSortie = (MACDHistLong > 0 AND MACDHistShort[1] crosses over 0)   IF MACDHistLong > 0 THEN BACKGROUNDCOLOR(50, 180, 50, 100) ENDIF   // Affichage des flèches IF ConditionAchat THEN DRAWARROWUP(barindex, LOW - atr)COLOURED(0,0,0,100) ENDIF   IF ConditionSortie THEN DRAWARROWDOWN(barindex, HIGH + atr)COLOURED(0,0,0,100) ENDIF   RETURN

  Merci d’avance pour vos retours et conseils.

  

  ArturAgababyan13

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 13

  Been thanked: 0 times
  08/21/2024 at 1:38 PM #236571
  JC_Bywan

  Bjr,

  en première lecture du post, 2 éléments qui semblent coincer et créer un écart entre “ce qu’on veut demander” et “ce qu’on a demandé”:

  1. Le texte du post, ainsi que l’indicateur, parlent de MACD[50,200,25](close), alors que le code dual macd strategy utilise un autre paramétrage: MACD[50,200,50](close), a priori les tests seraient probablement à re-éxécuter en changeant ce dernier 50 en 25, puis de là voir si le problème d’entrée au mauvais endroit a disparu ou a minima a permi de passer à un “autre” problème qui correspondrait à autre chose à modifier aussi dans le code (comme pour les panneaux pour les trains aux passages à niveau “un bug peut en cacher un autre”)
  2. Un classique des stops: si on utilise set stop loss (ou ploss), on doit y indiquer une distance, pas un niveau de prix. Si on veut donner un niveau de prix plutôt qu’une distance, alors mieux vaut utiliser set stop price.
     Exemple: achat long à 7000, stop à 10 points de l’entrée, 10 est une distance et 7000-10=6990 est un niveau, soit on veut set stop ploss 10, soit on veut set stop price 6990, mais on ne veut pas set stop ploss 6990 (ce qui a été fait avec set stop loss low[1]-myATR qui a placé le stop comme étant une énorme distance jamais atteinte au lieu d’un niveau), ni set stop price 10.

  

  JC_Bywan

  Moderator

  Topics: 20

  Replies: 2657

  Been thanked: 925 times
  08/21/2024 at 1:45 PM #236572
  ArturAgababyan13

  Super ! Merci je n’avais pas remarqué cette erreur dans le paramétrage. Je viens de modifier et ça marche.

   

  Concernant la taille de la position en fonction du SL et des 2% du capital avez-vous également une idée à me suggérer ?

  

  ArturAgababyan13

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 13

  Been thanked: 0 times
• Author
  Posts