Problème avec un ORB
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02/14/2018 at 4:29 PM #62747
Bonjour à tous,
Voici quelques lignes de code d’un open range breakout que je tente de tester sur le Dax. Malheureusement lorsque je le backteste aucun ordre n’est passé et je n’arrive pas à comprendre pourquoi. Est ce que quelqu’un pourrait me le corriger svp? Par avance merci beaucoup.
Fred
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536DEFPARAM CUMULATEORDERS=FALSEDEFPARAM FLATAFTER=110000DEFPARAM FLATBEFORE=090000n=1if intradaybarindex = 0 theny=0endifif time = 080000 thenmax1heure=Highmin1heure=Lowendifif time > 080000 and time <= 090000 thenif High > max1heure thenmax1heure = Highendifif Low < min1heure thenmin1heure = Lowendifendifif y=0 thenbuy n contracts at max1heure stopy=1endifif y=0 thensell n contracts at min1heure stopy=1endifset stop ploss 20set target pprofit 2002/14/2018 at 4:56 PM #62749Je n’ai pas testé la stratégie mais voici plusieurs points à revoir, après lecture du code :
- Le trading n’est pas autorisé avant 090000 (définit en ligne 3 avec FLATBEFORE)
- Les ordres STOP ne seront placés qu’une seule et unique fois (les ordres conditionnels expirent à chaque nouveau chandelier)
- Il ne pourra y avoir qu’un seul ordre BUY STOP, l’ordre de vente à découvert n’étant jamais autorisé puisque y=1 à la ligne 30, donc la condition de cette ligne ne sera jamais valide
- Tu utilises SELL pour une vente à découvert, il faut utiliser SELLSHORT (l’instruction SELL vend une position d’achat = la clôture)
Bon courage 😉
02/15/2018 at 11:04 AM #62802Bonjour Nicolas,
Merci pour votre réponse rapide. En fait je vais vous décrire ce que l’ORB est censé faire, je pense que c’est le plus simple et que j’aurais du commencer par là pour être plus clair dans ma démarche:
Le système déclenche un ordre à l’achat ou à la vente à l’ouverture du marché à partir de 09h00 au franchissement du plus haut ou du plus bas de la période 08h00 – 09h00. Avec un seul ordre par jour, donc si par exemple un ordre à l’achat est déclenché l’ordre à la vente n’aura pas lieu pour la journée. Un open range breakout classique.
Le problème c’est qu’avec le code actuel, aucun ordre n’est déclenché au franchissement des limites. Par contre si je supprime les lignes 7 et 8 concernant l’intradaybarindex le système déclenche un ordre sur chaque bougie dès le franchissement d’une limite et ceci jusqu’au defparam flatafter.
Donc ma question est: comment paramétrer correctement l’instruction intradaybarindex pour que le système ne passe qu’un seul et unique ordre journalier?
Par avance merci.
Fred
02/15/2018 at 12:27 PM #62819Bien compris mais le code devrait fonctionner avec les corrections que j’ai suggéré, on est pas loin !. Si vraiment ça bug, il faudra me le dire et je referai l’ensemble.
Ceci étant il y a nombre de codes disponibles ici et là sur le site pour trader les morning breakout .
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