Problème de valeur de points pivots

imencity · Sat, 25 Jul 2020 20:17:31 +0000

Bonjour, Je sais que les points pivots ont été abordés à de nombreuses reprises, j’ai lu notamment: https://www.prorealcode.com/topic/point-pivot/page/3/ https://www.prorealcode.com/topic/point-pivot/ https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/daily-weekly-monthly-pivot-points/ J’ai donc repris un code que j’ai simplifié et fait une stratégie test très simple: // DAX 1 DAY // PARAMETRES DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE timeframe(1 day, updateonclose) // POINTS PIVOTS IF dayofweek <> 1 THEN Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) ENDIF if dayofweek=5 then Htfriday=Dhigh(0) BsFriday=Dlow(0) CFriday=Dclose(0) endif if dayofweek=1 then Ht = Htfriday Bs = BsFriday C = CFriday endif Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 // VARIABLES ONCE nblot = 1 PivotDuJour = Pivot[1] PivotVeille = Pivot PivotJmoins2= Pivot[2] timeframe(1 hour, updateonclose) timeAchat = TIME >= 000000 AND TIME <= 010000 CA1 = dayofweek <> 0 CA2 = PivotVeille < PivotDuJour CA3 = PivotJmoins2 > PivotVeille IF timeAchat AND CA1 AND CA2 AND CA3 THEN BUY nblot SHARES AT MARKET SET TARGET pPROFIT 100 SET STOP pLOSS 50 ENDIF timeframe(1 day, updateonclose) GRAPH Pivot[0] coloured(0,0,255) GRAPH Pivot[1] coloured(255,0,0) GRAPH Pivot[2] coloured(100,100,50) GRAPH Pivot[3] coloured(200,50,100) Alors c’est moi où Pivot[0] ne donne JAMAIS le pivot de jour ??? Et pourquoi les PIVOT[2] et PIVOT[3] donne des résultats qui se baladent ? Il n’y a aucune cohérence dans les résultats… Je ne vois pas d’où peut venir le problème… Et pour terminer, les points Pivots de PRT sont sous le format “Par défaut pour le marché Indices – DAX”. Mais ça n’indique pas pourquoi le PIVOT[0] donne parfois le résultat du jour, et parfois celui de la veille… Une idée ?

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08/03/2020 at 3:51 PM #140755

Nicolas

L’historique n’est pas suffisant sur la gauche du graphique pour connaître la valeur des constantes daily, d’où la différence.

Je viens de refaire les tests, tout concorde hormis pour le Lundi bien entendu, où j’utilise les données du Dimanche dans mon code..

Nicolas

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08/03/2020 at 3:58 PM #140758

imencity

L’historique !!!

A mon avis tu es venu chez moi bidouiller mon ordi 🙂

Tu as raison et ça fait un bout de temps que je galère, je vais pouvoir reprendre mes tests car je viens de voir sur 200000 et ça a l’air de coller. Me reste plus qu’à voir l’autre problème des TF…

imencity

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08/03/2020 at 3:58 PM #140759

imencity

Merci !

imencity

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08/03/2020 at 5:06 PM #140772

imencity

En fait c’est dû à autre chose. Il y avait l’erreur que tu avais relevé mais je viens d’identifier l’erreur d’origine même si je ne comprends pas encore vraiment la subtilité:

timeframe(1 day, updateonclose)
GRAPH (DHigh(0) + DLow(0) + DClose(0) ) / 3 coloured(0,0,255)
GRAPH (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1) ) / 3 coloured(255,0,0)

timeframe(1 day, updateonclose)

GRAPH (DHigh(0) + DLow(0) + DClose(0) ) / 3 coloured(0,0,255)

GRAPH (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1) ) / 3 coloured(255,0,0)

Visiblement quand je fais ça c’est les “DHigh(0)…” qui me donne le point pivot du jour.
Et les “DHigh(1)…” me donne les points pivots de la veille.

Par contre si je commente le TFD1 et que je passe en H1 ou autre, c’est bon.

DONC: en TF D1, le DHigh(0) fait référence au Dhigh(1) dans un autre TF.

bon c’est mal dit, et j’ai encore du mal à savoir pourquoi, mais c’est ce que je viens de relever en tout cas.
Si tu as une explication, car je ne pense pas être le seul à patauger la dedans 😉

imencity

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10/26/2023 at 2:04 PM #222956

LaMaille

Je fais remonter ce sujet car j’ai eu les mêmes soucis avec le calcul des points pivots qui ne semblent pas bons et tout du moins différents de ceux de PRT.

C’est le cas de l’indicateur daily-weekly-monthly-pivot-points (dont j’ai mis le lien ci-dessous), et de nombreux stratégies/indicateurs qui reprennent le même code dans le forum.

https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/daily-weekly-monthly-pivot-points/

Le soucis provient de l’utilisation de “Day>Day[1]” ou “Day<>Day[1]” et aussi de DHigh, Dlow et Dclose qui compliquent les choses…

L’indicateur Day et dayofweek change de valeur à la dernière bougie de la journée pour une time frame donnée (par exemple à 00:30 dans le cas du time frame 30minutes ou à 00:55 dans le cas du timeframe 5 minutes). Seule exception, à minuit le dimanche, là Day et dayofweek fonctionne bien si l’on teste Day<>day[1]… Ce qui complique encore plus les choses!

Or, à cette dernière bougie de la journée, Dhigh(1) ou Dlow(1) donne le plus haut ou plus bas de la journée précédante. Ce qui fait que l’indicateur va calculer le pivot avec une bougie d’avance et surtout avec les valeurs de l’avant veille pour toutes les autres bougies de la journée…

Il faudrait donc plutôt écrire : IF (DAYOFWEEK=DAYOFWEEK[1] and DAYOFWEEK<>DAYOFWEEK[2] THEN

J’ai donc refait le calcul du pivot en utilisant deux manières différentes, la première avec Dhigh, Dlow, etc, et la seconde différemment. Mais cette fois ci les pivots calculés ainsi correspondent parfaitement aux points pivots de la plateforme PRT.

IF (DAYOFWEEK=DAYOFWEEK[1] and DAYOFWEEK<>DAYOFWEEK[2] and dayofweek>1) or (DAYOFWEEK<>DAYOFWEEK[1] and dayofweek=0) then
IF dayofweek <> 1 THEN
PivotDuJour  = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1)) / 3
DH=DHigh(1)
DC = DClose(1)
ENDIF
If dayofweek=1 then
PivotDuJour  = (DHigh(2) + DLow(2) + DClose(2)) / 3
DH=DHigh(2)
DC = DClose(2)
endif
endif

Return PivotDuJour

IF (DAYOFWEEK=DAYOFWEEK[1] and DAYOFWEEK<>DAYOFWEEK[2] and dayofweek>1) or (DAYOFWEEK<>DAYOFWEEK[1] and dayofweek=0) then

IF dayofweek <> 1 THEN

PivotDuJour = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1)) / 3

DH=DHigh(1)

DC = DClose(1)

ENDIF

If dayofweek=1 then

PivotDuJour = (DHigh(2) + DLow(2) + DClose(2)) / 3

DH=DHigh(2)

DC = DClose(2)

endif

Return PivotDuJour

Et la seconde méthode qui me parait bien plus simple…

ONCE HH = high
ONCE LL = low
ONCE CC = close

IF (OpenTime = 010000 and dayofweek<>1) or (OpenTime = 000000 and dayofweek=0) THEN

yHH = HH
yLL = LL
yCC = CC
HH  = high
LL  = low

ENDIF

HH = max(HH,high)
LL = min(LL,low)
CC = close

Pivot = (yHH + yLL + yCC)/3

Return pivot

ONCE HH = high

ONCE LL = low

ONCE CC = close

IF (OpenTime = 010000 and dayofweek<>1) or (OpenTime = 000000 and dayofweek=0) THEN

yHH = HH

yLL = LL

yCC = CC

HH = high

LL = low

ENDIF

HH = max(HH,high)

LL = min(LL,low)

CC = close

Pivot = (yHH + yLL + yCC)/3

Return pivot

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KumoNoJuzza

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