Probleme instruction Time en daily ?

• 08/28/2023 at 8:45 AM #219913
  zilliq

  Bonjour à tous,

  Avez vous connaissance d’un problème avec l’instruction TIME lorsque l’on fait un backtest en daily ?

  En effet, pour l’exemple, si je lance le code suivant sur Dax 1 heure il fonctionne parfaitement, mais si je suis en jour, il me renvoie zero. Je pense que cela a à voir avec le mode tick qui ne veut pas fonctionner

  Mais avez vous également ce problème ?

  Merci d’avance et bonne journée

  Zilliq

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500 // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 171500 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1 = (rsi[14] crosses over 50) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = (rsi[14] crosses under 50) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 171500 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1 = (rsi[14] crosses over 50)   IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = (rsi[14] crosses under 50)   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

   

  

  zilliq

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  08/28/2023 at 10:05 AM #219933
  Nicolas

  Le code est lu une seule fois à la clôture, donc on ne peut pas tester les conditions horaires que tu as codé.

  

  Nicolas

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  08/28/2023 at 10:09 AM #219934
  zilliq

  Merci Nicolas

  Par contre comment cela à la cloture, car ce sont des conditions d’ouverture d’un trade ?

  Zilliq

  

  zilliq

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  08/28/2023 at 11:49 AM #219938
  Nicolas

  Je ne comprends pas la question venant de ta part 🙂

  On ne peut pas tester des conditions intraday dans un timeframe daily. C’est comme si sur un TF 5-minutes, on voulait tester des conditions à la seconde près (chose possible en utilisant le multi timeframe toutefois, mais c’est pas le sujet).

  Comme tu le sais, le code est lu une seule fois à la clôture de bougie et l’ordre envoyé à l’Open suivant. Donc à la clôture de bougie, on ne peut pas tester “timeEnterBefore AND timeEnterAfter”, puisque ces conditions se sont déroulés dans la bougie et donc dans le passé.

   

  

  Nicolas

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  08/28/2023 at 1:50 PM #219943
  zilliq

  Merci Nicolas,

  Effectivement je ne me souvenais plus que malheureusement les conditions n’étaient testées qu’en fin de journée en daily

  C’est quand même dommage que cela ne soit pas testé en journée, à moins de passer en UT inférieure, mais avec des indicateurs sur une UT daily

  Passe une très bonne fin de journée

  

  zilliq

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  08/29/2023 at 1:57 PM #219995
  Nicolas

  Voici le code de la stratégie qui utilise le timeframe daily pour ta condition sur le RSI avec prise de position dans la bougie (et donc sans l’information définitive que le RSI aura bien croisé à la fin de journée).

  Tu peux tester cette stratégie dans tous les timeframes qu’il te plaira 🙂 Tu testeras si le RSI[14] a croisé le niveau 50, jusqu’à 86400 fois avec le timeframe 1 seconde.

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500 timeframe(daily) irsi = rsi[14] timeframe(default) // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 171500 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1 = (irsi crosses over 50) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = (irsi crosses under 50) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500   timeframe(daily) irsi = rsi[14]   timeframe(default) // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 171500 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1 = (irsi crosses over 50)   IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = (irsi crosses under 50)   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

  

  Nicolas

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  08/29/2023 at 4:46 PM #220018
  zilliq

  Très bonne idée 😉

  Merci Nicolas et très bonne fin de journée

  Zilliq

  

  zilliq

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