PRT Bands – l’indicateur de trend following de ProRealTime
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06/07/2021 at 10:00 AM #171307
Bonjour, concernant les seuils d’entrée, je ne comprends pour le décalage ? On parle de la bande long terme ?
Pour les comparaisons avec d’autres indicateurs techniques, ils doivent être “ajustés” ? Cela implique qu’il faut configurer des périodes particulières ? En ce sens, pourquoi comparer avec PRT Bands qui n’a pas de période à ajuster justement et qui fonctionne sur un principe d’universalité, peu importe l’UT ou l’instrument ? 🙂
06/07/2021 at 2:01 PM #171334Bonjour Nicholas, tu vas bien?
Je parle des “nouveau seuil haussier” qui, sous temps réel, ont sur le DAX en TF 1mn, 40 mn de retard avant d’apparaitre. Aujourd’hui, 60 points après. le point 1 est arrivé à 09H55 pour la chandelle pointée 09H15 et le 2 à 09H57 pour la chandelle 09H17.
J’ai aussi essayé le 3 mn et le 5 mn, (pour moi le max sinon retracements monstrueux) et c’est dito, retard fatal comme un fractal. Espoirs anéantis car ils étaient au top :).
Les sorties aussi sont au top mais juste à regarder en permanence, pas de pauses… que du direct.
Je t’envoie 2 captures faite sur le 1mn Dax en en cours d’aujourd’hui avec les lignes à 10 points. Je l’ai faite pour la 2é salve. Le PRTBands est en vert clair et en brun. En rose, une Hull 1 heure(60), les background délimitent les quart d’heure. En bleu derrière le Following d’ExtraTrend, trés bon.
Tu constateras que sur la première les seuils 8 et 9 ne sont toujours pas là, à 1 barrre d’un rond de sortie futur, et que sur la 2è capture, toujours d’aujourd’hui, on sort hyper négatif sur le PRTB et positif avec la Hull, Quand au ExtraTrend à l’essai, à l’heure où je t’écris j’eus fais 90 points :). Oui mais bon, les jours se suivent mais… 🙂
Pour ma part, cela n’engage que moi, je short avec un crosses over d’une MM décalée de 5 sur un highest close avec une condition Hull 15 sur william 15, c’est mon winner so far.
Comme tu le sais, rentrer est relativement simple, sortir haddock est un gros travail. D’où notre frustration sur les “ronds” non paramètrables :).
Porte toi bien.
F
06/07/2021 at 2:23 PM #171339Sauf erreur de ma part, les seuils haussiers se tracent en effet après confirmation et non pas en temps réel, d’où cette frustration que tu indiques. Donc tout est normal selon la façon dont a été conçu cet indicateur 🙂 Ces seuils ne sont pas des indications de début ou de fin de tendance.
09/18/2021 at 5:36 PM #17785909/18/2021 at 9:31 PM #17787709/19/2021 at 2:22 PM #177910Bonjour Swingueur
L’esprit et la lettre sont deux choses distinctes ! je joins un graphe de ABC arbitrage pour illustrer.
En bleu clair et jaune ligne continue c’est la moyenne courte du code original.
En bleu foncé et orange ligne pointillée c’est le code perso que j’ai reproduit mais que je n’ai pas partagé pour respecter l’option invisibilité de Christophe ou Nicolas
Comme tu le vois les flèches rouges indiquent les ronds (rouges) qui ne s’annoncent pas forcément au retournement, la période est bonne mais il y a d’autres
variables qui entrent en piste.
Bon dimanche
09/19/2021 at 3:18 PM #177916Ah, j’avais oublie qu’il y a plusieurs signaux de sortie pour la gestion de position. Je pensais a la prise de profit partielle au ralentissement de la tendance CT, “dans l’esprit” de ce que j’ai compris des interventions de Chrsitophe. Mais il y a aussi le croisement de la ligne CT avec celle MT, et la, n’ayant pas encore compris sa construction, c’est plus complique, surtout si l’indicateur ne la retourne pas en sortie.
10/07/2021 at 11:03 AM #17917901/17/2022 at 9:04 PM #185773Bonjour,
Je ne comprends pas comment détecter les phases de hausse en vert a l’intérieur d’un screener.
Le screener ne teste que la dernière bougie, on est d’accord ?
J’ai repris le code ci dessous, mais je n’arrive pas a le faire tourner.
Je voudrais par exemple détecter les titres qui sont en phase haussière verte depuis moins de x (10) périodes
Or ce type de code donne des faux signaux ou loupe des titres, car il recherche le croisement des cours avec la bande sup.
Par ex si un croisement haussier est suivi d’un croisement baissier, ou si les cours continuent de cloturer au dessus de la bande sup.
Comment faire ?12345678910111213//timeframe(weekly)wup = PRTBandsUpwdn = PRTBandsDownif close crosses over wup and wtrend<=0 then //le prix casse la bande supérieurewtrend=1 //tendance haussièreelsif close crosses under wdn and wtrend>=0 then //le prix casse la bande inférieurewtrend=-1 //tendance baissièreendifweeklysignal = summation[5](wtrend<>wtrend[1] and wtrend=1)>0screener[weeklysignal]01/18/2022 at 10:35 AM #185798Le code ci-dessous teste si on est bien en tendance haussière avec le PRT Bands et cela depuis moins de 10 chandeliers:
123456789101112wup = PRTBandsUpwdn = PRTBandsDownif close crosses over wup and wtrend<=0 then //le prix casse la bande supérieurewtrend=1 //tendance haussièreelsif close crosses under wdn and wtrend>=0 then //le prix casse la bande inférieurewtrend=-1 //tendance baissièreendiftest = summation[10](wtrend=1)<10 and wtrend=1screener[test]01/18/2022 at 11:26 AM #185811Merci, ca marche mais je ne comprends pas le code et en particulier l instruction summation
Est ce qu’il exécute le script en commençant pas la dernière bougie et il recule pour 10 itérations ou est ce qu’il commence a -10 jusqu’a la dernière bougie ?
On est d’accord que wtrend n’est pas initialisée donc wtrend=0. Est ce que cette valeur se conserve d’une itération a l’autre durant summation ?01/18/2022 at 11:30 AM #185812Summation permet de faire une somme. Dans le cas présent sur les 10 dernières bougies je teste une somme d’opérations booléenne (vrai = 1 / faux = 0), soit moins de 10*1 pour vérifier ta condition “wtrend=1” (tendance haussière sur moins de 10 bougies).
01/18/2022 at 11:38 AM #185815Ca je comprends mais wtrend=1 depend de la valeur de la bougie qui précède et ainsi de suite
Si le screener teste d’abord la dernière bougie, wtrend=0
J’en déduis que l instruction summation teste la bougie -10, puis la bougie -9, et que la valeur wtrend est conservée a chaque itération ? c est bien ca ?01/18/2022 at 11:47 AM #18581601/18/2022 at 1:31 PM #185829Ok, J ai modifie ton code pour rechercher les consolidations longues sur 1 an/52semaines
En plus des valeurs, je voudrais retourner le nombre de barres depuis le dernier croisement baissier
Or mon comptage est faux si il y a une alternance de hausses et baisses
Une technique pour coder ca ?
On peut passer par des boucles For/Next ou While comme dans les backtests ?12345678910111213wup = PRTBandsUpwdn = PRTBandsDownif close crosses over wup and wtrend<=0 then //le prix casse la bande supérieurewtrend=1 //tendance haussièreelsif close crosses under wdn and wtrend>=0 then //le prix casse la bande inférieurewtrend=-1 //tendance baissièreendifNbBarres=summation[52](wtrend=-1)test = NbBarres<52 and wtrend=-1screener[test](NbBarres) -
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