Bonsoir,
Je suis face à un problème. J’ai un indicateur qui va générer des signaux de vente et d’achat. J’aimerais que mon algo puisse cumuler plusieurs positions s’il y a plusieurs signaux dans un même sens.
J’ai d’abord changé le cumul d’ordre en true. A partir de là c’est bon l’algorithme prend tous les signaux. Sauf que si par exemple il prend un trade à l’achat et que ensuite il y un signal à la vente dans ce cas il va fermer ma position à l’achat pour pouvoir ouvrir un short. (ce que je ne veux pas).
Ce que je veux est que l’algorithme :
- soit hedge (en ayant des positions dans 2 sens).
2. Soit que l’algorithme ignore le signal de vente car il est déjà à l’achat et toujours en position (car tp et sl pas encore atteint). > Pour cette option tout ce que j’avais trouvé c’est de mettre la condition suivante : “AND NOT ONMARKET”. Sauf que du coup il ne peut plus cumuler plusieurs positions dans un même sens.
Si jamais une des deux options proposées ci-dessus est possible, est-il possible de faire en sorte que l’algorithme si en perte sur une première position puis en gain sur une deuxième position (dans le même sens) puisse décider de fermer si la moyenne des 2 positions est gagnante de X points.
Exemple concret sur le Dax.
Premier signal d’achat de mon indicateur à 13500 pts.
Le cours descend à 13450 pts > Second signal d’achat sur les 13450 pts.
Ducoup l’on se retrouve à 2 positions avec un prix moyen d’entré à 13475. >>>>>>> Comment faire pour que l’algo ferme les 2 positions si le cours remonte à 13480 ?
Merci d’avance pour vos réponses et votre aide précieuse. (surtout à Nicolas!)
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