Rank Correlation Index (RCI) pour Proréaltime?

• 01/20/2022 at 4:26 PM #186096
  JC_Bywan

  Si ça doit vraiment être strictement borné entre -100 et +100, il doit y avoir un petit quelque chose à modifier car je viens d’avoir 2 cas en dessous de -100 sur cac40, mais je ne sais pas quoi ni si ça changerait tant que ça.

  Pour le mettre entre 0 et 100 (ou presque car un cas légèrement sous -100 en -100/+100 comme je viens d’avoir sera légèrement sous 0 quand transposé en 0/100):

  //len=10 num = 0 for i = 0 to len -1 rk1=len-i p = close[i] sous = 0 for j = 0 to len - 1 if p > close[j] then sous = sous + 1 endif next rk2 = sous + 1 dei=rk1-rk2 num=num+(pow(dei,2)) next rciguess = (1 - 6 * num / (len * (pow(len,2) - 1))) * 100 rciguesstranspose = 50+rciguess/2 return rciguesstranspose as "Tentative de deviner RCI transposée", 0 as "0", 10 as "10", 50 as "50", 90 as "90", 100 as "100"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  //len=10 num = 0 for i = 0 to len -1 rk1=len-i p = close[i] sous = 0 for j = 0 to len - 1   if p > close[j] then    sous = sous + 1   endif next rk2 = sous + 1 dei=rk1-rk2 num=num+(pow(dei,2)) next rciguess = (1 - 6 * num / (len * (pow(len,2) - 1))) * 100   rciguesstranspose = 50+rciguess/2   return rciguesstranspose as "Tentative de deviner RCI transposée", 0 as "0", 10 as "10", 50 as "50", 90 as "90", 100 as "100"

   

   

  

  JC_Bywan

  Moderator

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  01/20/2022 at 7:26 PM #186121
  supertiti

  Merci JC le code fonctionne nickel, rapide et efficace.

  Merci encore bonne soirée.

  

  supertiti

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  01/21/2022 at 9:50 AM #186138
  Pensera

  Bonjour titi

  je ne comprends pas bien l’intérêt de zéro à 100

  borné à + et – 100 au dessus de zéro c’est haussier et au dessus de 80 en surchauffe et l’inverse en baissier

  idem pour le zéro à 100 ça donne au dessus de 50 c’est haussier et sous c’est baissier…

  je trouve qu’en mettant plusieurs rci à des périodes différentes ça permet de filtrer des entrées et sorties pour un système automatique que je posterai une fois terminé

  (une moyenne mobile dessus c’est pas mal aussi ;))

  merci à tous

  bonne journée

  arnaud

  

  Pensera

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  01/21/2022 at 11:44 AM #186150
  supertiti

  Bonjour Arnaud,

  Moi c’est Supertiti et pas Titi , mon ego en prend un coup !! (je blague)

  Comme tu peux le voir sur le graphe d’Air liquide que je joins ; normalisé de 0 à 100 un indicateur permet de s’adonner à l’éthologie des index.

  En cela j’étudie le comportement d’indicateurs sélectionnés sur différents laps de temps ce qui rejoins ta vision des choses.

  La différence est que tu te focalise sur un indicateur alors que j’en utilise plusieurs pour me faire une raison, toujours des convictions jamais de certitudes.

  Le RCI semble être un candidat à retenir, nous verrons avec le temps s”il mérite de garder sa place et s’il n’est pas redondant avec un autre.

  bonne journée et bons trades.

   

  

  supertiti

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  01/21/2022 at 3:36 PM #186206
  Pensera

  Super! Titi

  je comprends mieux ta démarche

  merci!

  arnaud

  

  Pensera

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  02/11/2022 at 6:07 PM #188117
  f.favret

  Bonjour à tous, bonjour Arnaud!

  Je repars de la base, mais j’en ai besoin pour comprendre le code que chacun a rendu public (merci pour ce partage).

  Si on a le bon mode de calcul, l’indicateur est borné entre -1 et +1 car c’est un coefficient de corrélation. Il suffit de le multiplier par 100 pour qu’il oscille entre -100 et +100.

  Ci-après, 2 liens intéressants (en Anglais, désolé) pour la définition et le calcul et le “comment ranker des données”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Spearman%27s_rank_correlation_coefficient

  https://statistics.laerd.com/statistical-guides/spearmans-rank-order-correlation-statistical-guide.php

  A plus!

   

  

  f.favret

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