OK
J’ai trouvé ça.
L’OBV effectue un rapport entre la variation des volumes et des cours.
Il est donc calculé en additionnant les volumes du jour quand le cours monte, et en soustrayant les volumes du jour quand le cours descend.
L’OBV cumule les volumes de manière suivante :
- Quand la valeur clôture à la hausse, tout le volume de la journée est considéré comme un volume de hausse. Le volume de la journée est donc ajouté au cumul précédent.
- Quand la valeur clôture à la baisse, tout le volume de la journée est considéré comme un volume de baisse. Le volume de la journée est donc soustrait du cumul précédent.
La formule de calcul est la suivante :
- Clôture à la hausse :
OBV = OBV[n-1] + Volume
- Clôture à la baisse :
OBV = OBV[n-1] – Volume
- Si les cours n’ont pas varié :
OBV = OBV[n-1]
Il s’agit d’un indicateur cumulatif, puisqu’ il est calculé en additionnant les volumes du jour quand les cours montent et en soustrayant les volumes du jour quand le cours descend, de la valeur de l’indicateur en n-1.
Et ça : Formule OBV
OBV(t) = OBV(t-1) + Vol, if C(t) > C(t-1); OBV(t) = OBV(t-1) – Vol, if C(t)
ou autrement :
Si Ct > Ct-1: OBVt = OBVt-1 + Volt.
Si Ct < Ct-1 : OBVt = OBVt-1 – Volt
Avec une remise à 0 chaque jour ou à certaines heures de la journée, ça pourrait être pas mal du tout.
A suivre…
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