riduzione dello stop dopo n barre

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  • #191194

    salve a tutti,
    ho provato a cercare nel forum una funzione simile, ma senza successo.
    l’idea è quella di ridurre lo stop di una percentuale (considerando i punti/pip) rispetto allo stop iniziale, se il trade in corso è perdente dopo un numero definito di barre.
    ho trovato una funzione chiamata “exit zombie trade” dal quale ho preso spunto.
    esempio:
    trade aperto perdente, dopo 10 barre, se il close si trova entro il 50% dell stop originario allora riduco lo stop del 20 % (tipo da 100 a 80 punti).
    ovviamente è una bozza e non so ne se si può fare ne se è corretto come l’ho scritto, magari qualcuno ha pensato o fatto già qualcosa di simile.
    allego le stringhe del codice.

    #191251

    Il tuo codice non è completo, inoltre non capisco cosa tu voglia fare alla riga 2, per cui ho scritto questo:

    #191253

    Ciao Roberto,
    il senso è piu o meno quello che hai scritto:

    l’esempio che avevo fatto in punti era esplicativo, in pratica l’idea era utilizzare una percentuale dello stop originaro, ti riporto ad esempio:

    il punto è che non so come indicargli (oltre al resto) che deve calcolarmi la percentuale x dello stop
    lo scopo è quello di ridurre il drawdown di un sistema durante quei trade che sono destinati a perdere.

    #191254

    Si, va bene quello che hai scritto.

     

    #191257

    ok quindi in teoria andrebbe scritto cosi, riporto il tuo esempio, dimmi se scrivo corbellerie.
    esempio di profitto perdite 1:1

    #191280

    Mancano le righe 1-3 del mio codice. Non che sia fondamentale, serve solo ad ottenere uno SL più preciso, in caso di gap o slippage.

    Alla riga 7 usa PROFIT, senza la “p” iniziale.

    Ma ci sono altre cose errate. Ad esempio alla riga 6 piazzi un ordine pendente per uscire, ma deve essere un prezzo, non una differenza tra prezzi.

     

    #191283

    Ok, tutto chiaro.
    domani da pc riscrivo tutto.
    per la prima parte non ci ho fatto molto caso onestamente  quando scrivevo mi stavo concentrando sulle righe Dalla 10–>16.

    :/

    Ma le righe del codice dalla 1–>3 vengono rilette anche in caso in cui vengono eseguite le ultime righe?

    Grazie ancora

    #191293

    Vengono eseguite solo una volta, alla chiusura della prima candela dopo l’entrata.

     

    #191321

    ecco il codice, spero di averlo scritto corretto

    #191347

    Ci sono ancora alcuni errori:

    • riga 8, devi usare un PREZZO quando piazzi un ordine pendente, mentre alla riga 6 tu hai calcolato lo stop loss come una differenza tra due prezzi (chiusura e minimo)
    • riga 7, moltiplicare per pipsize serve per convertire dei PIP in un prezzo, ma alla riga 6 lo stoploss è già calcolato come prezzo (differenza di prezzi)
    • riga 9, devi usare PROFIT (senza la “p” iniziale), in quanto è una differenza di prezzi (non PIP).

    Effettivamente per digerire il discorso Pips e Prezzi non è cosa facilissima. Se tu avessi la certezza che le tue strategie fossero SEMPRE usate con indici, dove il rapporto prezzo:pip è di 1:1, potresti anche dimenticarti di questo aspetto, però se vuoi creare delle strategie che funzionino sempre, indipendentemente dallo strumento, allora devi sapere applicare la conversione.

     

     

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