riduzione dello stop dopo n barre

• 04/04/2022 at 6:06 PM #191194
  KAMJKAZE

  salve a tutti,
  ho provato a cercare nel forum una funzione simile, ma senza successo.
  l’idea è quella di ridurre lo stop di una percentuale (considerando i punti/pip) rispetto allo stop iniziale, se il trade in corso è perdente dopo un numero definito di barre.
  ho trovato una funzione chiamata “exit zombie trade” dal quale ho preso spunto.
  esempio:
  trade aperto perdente, dopo 10 barre, se il close si trova entro il 50% dell stop originario allora riduco lo stop del 20 % (tipo da 100 a 80 punti).
  ovviamente è una bozza e non so ne se si può fare ne se è corretto come l’ho scritto, magari qualcuno ha pensato o fatto già qualcosa di simile.
  allego le stringhe del codice.

  riduzione stop

  ratiostop=(stoploss/100)*50 //percentuale dello stop iniziale in punti/pip entro la quale può essere ridotto lo stop entry=tradeprice(1)*pipsize stopreduce=((stoploss/100)*80) *pipsize //percentuale in cui lo stop dovrebbe essere ridotto (20%) closepositionatxbars= abs (entry- close)*pipsize //posizione del close dopo n barre if onmarket and barindex-tradeindex(1)>xbars and (MFE=0) and closepositionatxbars<ratiostop then sell at stopreduce endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ratiostop=(stoploss/100)*50 //percentuale dello stop iniziale in punti/pip entro la quale può essere ridotto lo stop entry=tradeprice(1)*pipsize stopreduce=((stoploss/100)*80) *pipsize //percentuale in cui lo stop dovrebbe essere ridotto (20%)   closepositionatxbars= abs (entry- close)*pipsize //posizione del close dopo n barre   if onmarket  and barindex-tradeindex(1)>xbars and (MFE=0) and  closepositionatxbars<ratiostop then sell at stopreduce endif

  

  KAMJKAZE

  Participant

  Topics: 11

  Replies: 28

  Been thanked: 2 times
  04/05/2022 at 4:20 PM #191251
  robertogozzi

  Il tuo codice non è completo, inoltre non capisco cosa tu voglia fare alla riga 2, per cui ho scritto questo:

  IF OnMarket AND Not OnMarket[1] THEN StopLoss = TradePrice - 100*PipSize ENDIF IF average[10] CROSSES OVER average[100] THEN BUY AT MARKET StopLoss = close - 100*PipSize SELL AT StopLoss STOP SET TARGET pPROFIT 50 ENDIF IF OnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 10 THEN //risuci del 20% dopo 10 barre se in perdita ed entro il 50% IF (close + 50*PipSize >= TradePrice) AND PositionPerf < 0 THEN StopLoss = TradePrice - 80*PipSize ENDIF ENDIF IF OnMarket THEN SELL AT StopLoss STOP ENDIF graphonprice StopLoss coloured(255,0,0,255) graphonprice TradePrice graph PositionPerf

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  IF OnMarket AND Not OnMarket[1] THEN    StopLoss = TradePrice - 100*PipSize ENDIF IF average[10] CROSSES OVER average[100] THEN    BUY AT MARKET    StopLoss = close - 100*PipSize    SELL AT StopLoss STOP    SET TARGET pPROFIT 50 ENDIF IF OnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 10 THEN    //risuci del 20% dopo 10 barre se in perdita ed entro il 50%    IF (close + 50*PipSize >= TradePrice) AND PositionPerf < 0 THEN       StopLoss = TradePrice - 80*PipSize    ENDIF ENDIF IF OnMarket THEN    SELL AT StopLoss STOP ENDIF graphonprice StopLoss   coloured(255,0,0,255) graphonprice TradePrice graph PositionPerf

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17188

  Been thanked: 4064 times
  04/05/2022 at 5:03 PM #191253
  KAMJKAZE

  Ciao Roberto,
  il senso è piu o meno quello che hai scritto:

  l’esempio che avevo fatto in punti era esplicativo, in pratica l’idea era utilizzare una percentuale dello stop originaro, ti riporto ad esempio:

  IF OnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 10 THEN //riduci del 20% dopo 10 barre se in perdita ed entro il 50% IF (close < al tradeprice ma maggiore del 50% dello stop originario) AND PositionPerf < 0 THEN StopLoss = (stoploss/100)*80 //80% dello stop di partenza ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5

  IF OnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 10 THEN    //riduci del 20% dopo 10 barre se in perdita ed entro il 50%    IF (close < al tradeprice ma maggiore del 50% dello stop originario) AND PositionPerf < 0 THEN       StopLoss = (stoploss/100)*80 //80% dello stop di partenza    ENDIF ENDIF

  il punto è che non so come indicargli (oltre al resto) che deve calcolarmi la percentuale x dello stop
  lo scopo è quello di ridurre il drawdown di un sistema durante quei trade che sono destinati a perdere.

  

  KAMJKAZE

  Participant

  Topics: 11

  Replies: 28

  Been thanked: 2 times
  04/05/2022 at 5:09 PM #191254
  robertogozzi

  Si, va bene quello che hai scritto.

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17188

  Been thanked: 4064 times
  04/05/2022 at 5:44 PM #191257
  KAMJKAZE

  ok quindi in teoria andrebbe scritto cosi, riporto il tuo esempio, dimmi se scrivo corbellerie.
  esempio di profitto perdite 1:1

  IF average[10] CROSSES OVER average[100] THEN BUY AT MARKET StopLoss = (close - lowest[10](low)) perdita = StopLoss profitto= StopLoss SELL AT StopLoss STOP SET TARGET pPROFIT stoploss ENDIF ratiostop= (perdita/100)*50 //la metà dello stop originario nuovostop= perdita- (perdita*0.2) // nuovo stoploss ridotto del 20 % IF OnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 10 THEN // dopo 10 barre se in perdita ed entro il 50% IF (close + ratiostop >= TradePrice) AND PositionPerf < 0 THEN sell at nuovostop stop ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  IF average[10] CROSSES OVER average[100] THEN    BUY AT MARKET    StopLoss = (close - lowest[10](low))    perdita = StopLoss    profitto= StopLoss       SELL AT StopLoss STOP    SET TARGET pPROFIT stoploss ENDIF   ratiostop= (perdita/100)*50 //la metà dello stop originario nuovostop= perdita- (perdita*0.2) // nuovo stoploss ridotto del 20 % IF OnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 10 THEN    // dopo 10 barre se in perdita ed entro il 50%    IF (close + ratiostop >= TradePrice) AND PositionPerf < 0 THEN       sell at  nuovostop stop    ENDIF ENDIF

  

  KAMJKAZE

  Participant

  Topics: 11

  Replies: 28

  Been thanked: 2 times
  04/05/2022 at 9:36 PM #191280
  robertogozzi

  Mancano le righe 1-3 del mio codice. Non che sia fondamentale, serve solo ad ottenere uno SL più preciso, in caso di gap o slippage.

  Alla riga 7 usa PROFIT, senza la “p” iniziale.

  Ma ci sono altre cose errate. Ad esempio alla riga 6 piazzi un ordine pendente per uscire, ma deve essere un prezzo, non una differenza tra prezzi.

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17188

  Been thanked: 4064 times
  04/05/2022 at 10:03 PM #191283
  KAMJKAZE

  Ok, tutto chiaro.
  domani da pc riscrivo tutto.
  per la prima parte non ci ho fatto molto caso onestamente  quando scrivevo mi stavo concentrando sulle righe Dalla 10–>16.

  :/

  Ma le righe del codice dalla 1–>3 vengono rilette anche in caso in cui vengono eseguite le ultime righe?

  Grazie ancora

  

  KAMJKAZE

  Participant

  Topics: 11

  Replies: 28

  Been thanked: 2 times
  04/06/2022 at 1:47 AM #191293
  robertogozzi

  Vengono eseguite solo una volta, alla chiusura della prima candela dopo l’entrata.

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17188

  Been thanked: 4064 times
  04/06/2022 at 11:19 AM #191321
  KAMJKAZE

  ecco il codice, spero di averlo scritto corretto

  IF OnMarket AND Not OnMarket[1] THEN StopLoss = TradePrice - 100*pipsize ENDIF IF average[10] CROSSES OVER average[100] THEN BUY AT MARKET StopLoss = close - (lowest [10] (low) profitto = stoploss*pipsize SELL AT StopLoss STOP SET TARGET pPROFIT profitto ENDIF perdita=stoploss *pipsize ratiostop= (perdita/100)*50 //la metà dello stop originario nuovostop= perdita- (perdita*0.2) // nuovo stoploss ridotto del 20 % IF OnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 10 THEN // dopo 10 barre se in perdita ed entro il 50% IF (close + ratiostop >= TradePrice) AND PositionPerf < 0 THEN sell at nuovostop stop ENDIF ENDIF IF OnMarket THEN SELL AT StopLoss STOP ENDIF graphonprice StopLoss coloured(255,0,0,255) graphonprice TradePrice graph PositionPerf

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  IF OnMarket AND Not OnMarket[1] THEN    StopLoss = TradePrice - 100*pipsize ENDIF IF average[10] CROSSES OVER average[100] THEN    BUY AT MARKET    StopLoss = close - (lowest [10] (low)    profitto = stoploss*pipsize    SELL AT StopLoss STOP    SET TARGET pPROFIT profitto ENDIF   perdita=stoploss *pipsize ratiostop= (perdita/100)*50 //la metà dello stop originario nuovostop= perdita- (perdita*0.2) // nuovo stoploss ridotto del 20 % IF OnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 10 THEN    // dopo 10 barre se in perdita ed entro il 50%    IF (close + ratiostop >= TradePrice) AND PositionPerf < 0 THEN       sell at  nuovostop stop    ENDIF ENDIF IF OnMarket THEN    SELL AT StopLoss STOP ENDIF graphonprice StopLoss   coloured(255,0,0,255) graphonprice TradePrice graph PositionPerf

  

  KAMJKAZE

  Participant

  Topics: 11

  Replies: 28

  Been thanked: 2 times
  04/06/2022 at 5:39 PM #191347
  robertogozzi

  Ci sono ancora alcuni errori:

  • riga 8, devi usare un PREZZO quando piazzi un ordine pendente, mentre alla riga 6 tu hai calcolato lo stop loss come una differenza tra due prezzi (chiusura e minimo)
  • riga 7, moltiplicare per pipsize serve per convertire dei PIP in un prezzo, ma alla riga 6 lo stoploss è già calcolato come prezzo (differenza di prezzi)
  • riga 9, devi usare PROFIT (senza la “p” iniziale), in quanto è una differenza di prezzi (non PIP).

  Effettivamente per digerire il discorso Pips e Prezzi non è cosa facilissima. Se tu avessi la certezza che le tue strategie fossero SEMPRE usate con indici, dove il rapporto prezzo:pip è di 1:1, potresti anche dimenticarti di questo aspetto, però se vuoi creare delle strategie che funzionino sempre, indipendentemente dallo strumento, allora devi sapere applicare la conversione.

   

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17188

  Been thanked: 4064 times
• Author
  Posts