Risk management: apertura posizione e chiusura su più target

• 12/16/2021 at 5:33 PM #183463
  MichaelMC

  Salve a tutti, sono nuovo sia del forum che di programmazione su PRT.

  Volevo chiedere come posso aprire una posizione con una grandezza percentuale fissa rispetto al mio capitale disponibile in quel momento (ad esempio acquistare con 5% del capitale attuale); inoltre volevo chiedervi come posso chiudere il 50% della posizione quando raggiunge un profitto prestabilito (es: il movimento mi ha fatto raggiungere il mio 1:1 o 2:1 e imposto una uscita del 50% della posizione su uno di questi livelli). Grazie

  

  MichaelMC

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  12/17/2021 at 8:27 AM #183485
  robertogozzi

  Iniziamo dalla seconda domanda, più semplice, come posso chiudere il 50% della posizione quando raggiunge un profitto prestabilito. Vediamo questo esempio, dove la variabile TP indica il tuo Take (o Target) Profit in pips e chiude metà posizione quando raggiunge il 30% del TP:

  ONCE TP = 50 * PipSize //50 pips è il Take Profit ONCE Parziale = 0 IF Not OnMarket THEN Parziale = 0 ENDIF Profitto = PositionPerf * PositionSize / PipSize //Profitto corrente IF (Profitto >= (TP * 0.30)) AND (Parziale = 0) THEN IF LongOnMarket THEN SELL (abs(CountOfPosition) / 2) CONTRACTS AT MARKET ENDIF IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT (abs(CountOfPosition) / 2) CONTRACTS AT MARKET ENDIF Parziale = 1 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  ONCE TP       = 50 * PipSize                     //50 pips è il Take Profit ONCE Parziale = 0 IF Not OnMarket THEN    Parziale = 0 ENDIF Profitto = PositionPerf * PositionSize / PipSize //Profitto corrente IF (Profitto >= (TP * 0.30)) AND (Parziale = 0) THEN    IF LongOnMarket  THEN       SELL (abs(CountOfPosition) / 2) CONTRACTS AT MARKET    ENDIF    IF ShortOnMarket THEN       EXITSHORT (abs(CountOfPosition) / 2) CONTRACTS AT MARKET    ENDIF    Parziale = 1 ENDIF

  ovviamente, con la chiusura parziale, deve restare aperta una quantità sufficiente a rispettare il minimo stabilito dal broker (può essere diverso tra i vari strumenti, asset, ecc… disponibili), altrimenti occorre chiudere tutta la posizione. Ad esempio, sul DAX il minimo è 0.5 contratti, quindi se ne acquisti/vendi 1 puoi chiuderne metà. Se ne acquisti 0.8 NON puoi in quanto resteresti con 0.4 lotti che è inferiore a quanto richiesto dal broker (IG in questo caso).

  Quanto alla prima domanda, come posso aprire una posizione con una grandezza percentuale fissa rispetto al mio capitale disponibile in quel momento, intanto occorre stabilire quanti lotti si possono acquistare con il tuo Capitale investito, sulla base della percentuale di rischio che hai scelto, dopodiché occorre verificare se il numero di lotti calcolato dalla formula è sufficiente a rispettare il minimo richiesto dal broker (nel caso sopra abbiamo visto che per il DAX sono 0.5 lotti):

  ONCE Capitale = 10000 //10000€ investiti ONCE Investimento = 5 //5% Investimento massimo per ogni operazione ONCE LottoMinimo = 0.5 //0.5 lotto minimo richiesto sul DAX ONCE Margine = 5 //5% Margine richiesto dal broker per OGNI contratto Investito = Capitale * Investimento / 100 / PipValue CalcoloMargine = close * Margine / 100 TempLotti1 = Capitale / CalcoloMargine TempLotti2 = round(((Investito / CalcoloMargine) * 10) - 0.5) / 10 //arrotondamento ad un solo decimale Lotti = max(LottoMinimo,TempLotti2) //Rispettare il minimo IF MieCondizioniLong THEN BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  ONCE Capitale     = 10000  //10000€ investiti ONCE Investimento = 5      //5%     Investimento massimo per ogni operazione ONCE LottoMinimo  = 0.5    //0.5    lotto minimo richiesto sul DAX ONCE Margine      = 5      //5%     Margine richiesto dal broker per OGNI contratto Investito         = Capitale * Investimento / 100 / PipValue CalcoloMargine    = close * Margine / 100 TempLotti1        = Capitale / CalcoloMargine TempLotti2        = round(((Investito / CalcoloMargine) * 10) - 0.5) / 10  //arrotondamento ad un solo decimale Lotti             = max(LottoMinimo,TempLotti2)  //Rispettare il minimo IF MieCondizioniLong THEN    BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET ENDIF

  In realtà calcolare i lotti in base al capitale e ad una percentuale, NON è quanto rischi, ma quanti contratti vuoi/puoi comprare/vendere con quell’operazione. Con questo calcolo, ad esempio sul DAX (uso questo strumento come esempio perché è quello su cui opero prevalentemente), con contratti da 1€ acquisti circa 0.6 contratti (10000 * 5% = 500, su un margine richiesto di circa € 800 a contratto) in quanto ogni punto vale 1€.

  Il broker accantona (toglie temporaneamente dalla disponibilità del tuo conto, per ridartela alla chiusura dell’operazione) €500, ma quello che davvero rischi è dato dallo Stop Loss che sei disposto a perdere. Nell’esempio sopra con 500€ investiti, tenendo conto che sono 0.6 contratti, dovresti avere uno Stop Loss di oltre 800 pips per perdere tutti i 500€, il che mi pare davvero molto e non credo succeda.

   

   

  

  robertogozzi

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  12/17/2021 at 8:51 AM #183486
  robertogozzi

  Mi sono dimenticato di precisare che passando al DAX 5€ occorre moltiplicare il tutto per 5. Cioè il margine richiesto per ogni contratto sarà di circa € 800 * 5, quindi € 4000, per cui con il DAX €5 investire solo il 5% di 10000€ diventa impossibile!

  Con il DAX 25€ (quello considerato standard), il tutto va moltiplicato per 25, per cui… occorrono capitali adeguati!

   

  

  robertogozzi

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