Je débute sur le forum et dans le trading de manière générale, j’ai essayé de coder en utilisant la programmation par bloc dans ProRealtime un système assez simple basé sur la Moyenne Mobile 20 et le MACD.
Mon but est de trader le DAX.
L’idée est d’utiliser les croisements des courbes de l’indicateur pour demander de passer un ordre d’achat si j’ai un croisement à la hausse et un prix inferieur à ma Moyenne Mobile 20 et de vendre la position si j’ai :
Ma ligne MACD qui croise à la baisse la ligne Signal
J’ai voulu en faire de même pour passer des ordres de vente avec cette fois comme conditions :
Si le prix est supérieur à ma Moyenne Mobile et si j’ai ma ligne MACD signal > MACD de vendre
Et en condition de rachat si j’ai un croisement à la hausse de ma ligne MACD Signal et MACD ligne.
J’ai backtesté l’histoire, première remarque le système est plus performant sur des unités de temps comme 15 min.
Deuxième remarque quand je regarde les ordres passés, j’ai bien l’impression sauf si je fais fausse route que le système fonctionne mais alors pas du tout comme je l’imagine.
Je vous présente ledit code :
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// Définition des paramètres du code
DEFPARAMCumulateOrders=False// Cumul des positions désactivé
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1=MACDSignal[5,12,9](close)
indicator2=MACDline[5,12,9](close)
c1=(indicator1CROSSES OVERindicator2)
indicator3=MACDSignal[5,12,9](close)
indicator4=MACD[5,12,9](close)
c2=(indicator3<indicator4)
indicator5=Average[20](close)
c3=(close<=indicator5)
IFc1ANDc2ANDc3THEN
BUY1CONTRACTATMARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse
indicator6=MACDSignal[5,12,9](close)
indicator7=MACDline[5,12,9](close)
c4=(indicator6CROSSES UNDERindicator7)
IFc4THEN
SELLATMARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator8=Average[20](close)
c5=(close<indicator8)
indicator9=MACDSignal[5,12,9](close)
indicator10=MACD[5,12,9](close)
c6=(indicator9>indicator10)
IFc5ORc6THEN
SELLSHORT1CONTRACTATMARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
Je sais qu’il n’est absolument pas parfait rien qu’à voir les trades perdants mais je compte imaginer des d’autres conditions afin de sécuriser les ordres comme par exemple essayer de ne pas lui faire passer de trade à la vente de mon achat si MACD est inferieur a 0 et que les croisements se font sous le 0 et de même pour les ordres de vente à découvert (inverser évidement).
Si vous avez des critiques constructives et d’autres piste d’améliorations je suis preneur.
j’ai tester ce code la aussi mais son fonctionnement reste obscure pour moi son petit nom est MACD 5min (4):
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// Définition des paramètres du code
DEFPARAMCumulateOrders=False// Cumul des positions désactivé
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1=MACDSignal[5,12,9](close)
indicator2=MACDline[5,12,9](close)
c1=(indicator1CROSSES OVERindicator2)
indicator3=MACDSignal[5,12,9](close)
indicator4=MACD[5,12,9](close)
c2=(indicator3<indicator4)
indicator5=Average[20](close)
c3=(close<=indicator5)
IFc1ANDc2ANDc3THEN
BUY1CONTRACTATMARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse
indicator6=MACDSignal[5,12,9](close)
indicator7=MACDline[5,12,9](close)
c4=(indicator6CROSSES UNDERindicator7)
IFc4THEN
SELLATMARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator8=Average[20](close)
c5=(close<indicator8)
indicator9=MACDSignal[5,12,9](close)
indicator10=MACD[5,12,9](close)
c6=(indicator9>indicator10)
IFc5ORc6THEN
SELLSHORT1CONTRACTATMARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
Je ne suis pas entré dans le détail, mais déjà quelques observations préliminaires:
il faut préciser le nombre de bares sur les quelles tu as fais ton backtest. Avoir 70% de WinRate sur 10k en M15, ce n’est pas statistiquement significatif. Il faut aussi tester sur OOS en WF.
Pour ton Long (Achat), ton code montre:
indicator1 =MACDSignal[5,12,9](close)
indicator2 =MACDline[5,12,9](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
Sauf, si j’ai mal lu ou très fatigué, mais c’est plutôt l’inverse, c’est à dire il faudrait avoir MACDline Crosses over MACDSignal
d’ailleurs juste après tu mets c2 = (indicator3 < indicator4), qui est le contraire de la première instruction. A ma connaissance, c’est la dernière instruction qui est prise en compte, c’est pour ça que tu as des résultats positifs.
3. au lieu de faire Indicator 1, Indicator2, etc. et ensuite donner les instructions, tu peux faire directement MACDline[5,12,9](close) crosses over MACDSignal[5,12,9](close). Cela raccourcira le temps de calcul.
4. les paramètres [5,12,9] ne sont pas les paramètres standards du MACD qui sont plutôt 12,26,9
5. un Stop Loss de 3% sera rarement touché, mais lorsqu’il est touché tu perds 3% du capital mis sur ce trade. A supposer que tu achètes un nombre de lots équivalent à ton capital divisé par la valeur du lot, ton compte pourrait sérieusement souffrir. Donc, soit tu réduits la taille soit tu réduits le SL. La règle généralement admise c’est de ne pas risquer (SL) plus de 2% de ton compte sur un trade. Regardes sur le forum, il y a les formules de calcul de la taille de la position.
6. Ton drawdown de -450 est trop important par rapport à ton gain net de 1179.
7. Tu disais que tu commençais en Trading. Je te conseille de commencer par des UT > 1 heure. Tu auras moins de signaux, mais tu subiras largement moins de pertes. Je te conseilles par mettre ton système en démo quelques semaines avant de te lancer en live.
8. Il faut ajouter un système de trailing stop et (éventuellement Breakeven) pour ne pas perdre tes gains en cas de retracement.
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