Screener bougie+heikenashi meme couleur

• 03/02/2024 at 4:23 PM #229095
  geroniman

  Bonjour, j’aimerais parametrer un scrreener qui détecte les configs suivantes: dernière  bougie ( j’utilise un blanc/noir sur les graphes et en barchart pour mieux les detecter) et heikensashi de meme nature ( haussiere ou baissiere). donc blanc/vert ( BV) ou noir/rouge( NR) avec comme signal ( haussier) buy >du plus haut d’une NR si cours > bandeau de hull . quelques exemples suivent ( pour faciliter la vue , à nouveau  j’ai placé un barchart ( blanc/noir au lieu de vert/rouge) à la place d’une bougie classique. Par la suite, le signal 5* sera: buy >noir/rouge NR si cours >hull et inversement sell< blanc/vert ( BV) si cours <bandeau de hull. D’autre signaux sur configs 2 bougies tels que; blanc/rouge ( BR) apres une noir/rouge ( NR)  alors sell<NR si hull negatif.    si hull positif, une NR aprés un BR alors buy>NR. J’ai identifié plusieurs configs qui donnent régulièrement des points avec un stoploss proche. Les stoploss sont placés sous le plus bas d’une NR si signal BUY ou au dessus d’une BV si signal SELL

  Comme parametre, le timeframe. Il faut detecter les weekly daily puis dans toutes les UT inférieures jusqu’au 5mn.

   

   

  Pour le bandeau de hull, j’utilise celui ci

   

  //conversion de code tradingview
  //@version=4
  //study(“Hull Trend with Kahlman”, shorttitle=”HMA-Kahlman Trend”, overlay=true)

  //variables
  //length=24
  //showcross=t
  //gain=10000
  //k=f
  //nonrepainting=f
  src=customclose
  length =length
  showcross = showcross
  gain = gain
  k = k

  hma= WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](src) – WeightedAverage[length](src))
  // Calcul des composants de l’indicateur HMA3
  p=(length/2)
  wma1 = WeightedAverage[round(p/3)](close)
  wma2 = WeightedAverage[round(p/2)](close)
  wma3 = WeightedAverage[round(p)](close)
  // Calcul de l’indicateur HMA3
  ga=3*wma1-wma2-wma3
  hma3 = WeightedAverage[round(p)](ga)
  // Initialisation des variables du filtre de Kalman
  ONCE Pred = src
  ONCE Velo = 0
  ONCE Smooth = src
  kf = src
  // Boucle de calcul pour le filtre de Kalman
  IF BarIndex > 0 THEN
  Smooth = Pred + (src-Pred)*SQRT((gain/10000)*2)
  Velo=Velo+((gain/10000)*(src-Pred))
  Pred=Smooth+Velo
  kf=Pred
  ENDIF
  wma1f = WeightedAverage[round(p/3)](kf)
  wma2f = WeightedAverage[round(p/2)](kf)
  wma3f = WeightedAverage[round(p)](kf)
  // Calcul du filtrage de b
  gaf=3*wma1f-wma2f-wma3f
  if k then
  a =WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](kf) – WeightedAverage[length](kf))
  b =WeightedAverage[round(p)](gaf)
  endif
  if not k then
  a = hma
  b = hma3
  endif
  if showcross then
  crossdn =a crosses over b
  atrh = averagetruerange[10](close)*0.5
  if nonrepainting=0 then
  if crossdn then
  DRAWTEXT(“.”, barindex-1,high[1]+atrh,dialog,bold,20)coloured(250,250,0)
  //DRAWPOINT(barindex-1,high[1]+atrh,4)coloured(255,250,250,100)bordercolor(0,0,0,0)
  endif
  crossup = a crosses under b
  if crossup then
  DRAWTEXT(“.”, barindex-1,b[1]-atrh,dialog,bold,20)coloured(250,255,0)
  //DRAWPOINT(barindex-1,b[1]-atrh,5)coloured(250,255,250,100)bordercolor(0,0,0,0)
  endif
  endif
  if nonrepainting=1 then
  if crossdn then
  DRAWTEXT(“Vh”, barindex,high+atrh,dialog,bold,20)coloured(255,250,0)
  //DRAWPOINT(barindex,high+atrh,5)coloured(255,250,250)bordercolor(0,0,0,0)
  endif
  crossup = a crosses under b
  if crossup then
  DRAWTEXT(“Ah”, barindex,b-atrh,dialog,bold,20)coloured(250,255,0)
  //DRAWPOINT(barindex,b-atrh,5)coloured(250,250,250)bordercolor(0,0,0,0)
  endif
  endif
  endif
  return a as “hull”,b as “hull3”

  

  geroniman

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  03/05/2024 at 4:24 PM #229274
  Iván

  A ver si lo he entendido bien: buy-> noir/rouge NR si cours>hull –> haopen < haclose and open < close and close < min(a,b) sell-> blanc/vert ( BV) si cours< bandeau de coque –> haopen > haclose and open > close and close > max(a,b) Ici, vous aurez le code pour que vous puissiez jouer avec les conditions (à partir de la ligne 58 du code) :

  Indicateur

  //////HULL TREND WITH KAHLMAN//////////////////// //variables length=24 showcross=1 gain=10000 k=0 nonrepainting=0 src=customclose length =length showcross = showcross gain = gain k = k hma= WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](src) - WeightedAverage[length](src)) // Calcul des composants de l’indicateur HMA3 p=(length/2) wma1 = WeightedAverage[round(p/3)](close) wma2 = WeightedAverage[round(p/2)](close) wma3 = WeightedAverage[round(p)](close) // Calcul de l’indicateur HMA3 ga=3*wma1-wma2-wma3 hma3 = WeightedAverage[round(p)](ga) // Initialisation des variables du filtre de Kalman ONCE Pred = src ONCE Velo = 0 ONCE Smooth = src kf = src // Boucle de calcul pour le filtre de Kalman IF BarIndex > 0 THEN Smooth = Pred + (src-Pred)*SQRT((gain/10000)*2) Velo=Velo+((gain/10000)*(src-Pred)) Pred=Smooth+Velo kf=Pred ENDIF wma1f = WeightedAverage[round(p/3)](kf) wma2f = WeightedAverage[round(p/2)](kf) wma3f = WeightedAverage[round(p)](kf) // Calcul du filtrage de b gaf=3*wma1f-wma2f-wma3f if k then a =WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](kf) - WeightedAverage[length](kf)) b =WeightedAverage[round(p)](gaf) endif if not k then a = hma b = hma3 endif //////////////////////////////////////////////////////////////// ////HEIKIN ASHI once haopen=open haclose=(open+close+high+low)/4 if barindex> 0 then haopen=(haopen+haclose[1])/2 endif halow=min(low,min(haclose,haopen)) hahigh=max(high,max(haclose,haopen)) ////////////////////////////////////////////////////////////////// /////CONDITIONS //sell< blanc/vert ( BV) si cours < bandeau de hull if haopen < haclose and open < close and close < min(a,b) then res = -1 //buy >du plus haut d’une NR si cours > bandeau de hull elsif haopen > haclose and open > close and close > max(a,b) then res = +1 else res = 0 endif return res

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  //////HULL TREND WITH KAHLMAN//////////////////// //variables length=24 showcross=1 gain=10000 k=0 nonrepainting=0 src=customclose length =length showcross = showcross gain = gain k = k   hma= WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](src) - WeightedAverage[length](src)) // Calcul des composants de l’indicateur HMA3 p=(length/2) wma1 = WeightedAverage[round(p/3)](close) wma2 = WeightedAverage[round(p/2)](close) wma3 = WeightedAverage[round(p)](close) // Calcul de l’indicateur HMA3 ga=3*wma1-wma2-wma3 hma3 = WeightedAverage[round(p)](ga) // Initialisation des variables du filtre de Kalman ONCE Pred = src ONCE Velo = 0 ONCE Smooth = src kf = src // Boucle de calcul pour le filtre de Kalman IF BarIndex > 0 THEN Smooth = Pred + (src-Pred)*SQRT((gain/10000)*2) Velo=Velo+((gain/10000)*(src-Pred)) Pred=Smooth+Velo kf=Pred ENDIF wma1f = WeightedAverage[round(p/3)](kf) wma2f = WeightedAverage[round(p/2)](kf) wma3f = WeightedAverage[round(p)](kf) // Calcul du filtrage de b gaf=3*wma1f-wma2f-wma3f if k then a =WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](kf) - WeightedAverage[length](kf)) b =WeightedAverage[round(p)](gaf) endif if not k then a = hma b = hma3 endif //////////////////////////////////////////////////////////////// ////HEIKIN ASHI once haopen=open haclose=(open+close+high+low)/4 if barindex> 0 then haopen=(haopen+haclose[1])/2 endif halow=min(low,min(haclose,haopen)) hahigh=max(high,max(haclose,haopen)) ////////////////////////////////////////////////////////////////// /////CONDITIONS //sell< blanc/vert ( BV) si cours < bandeau de hull if haopen < haclose and open < close and close < min(a,b) then res = -1 //buy >du plus haut d’une NR si cours > bandeau de hull elsif haopen > haclose and open > close and close > max(a,b) then res = +1 else res = 0 endif   return res

  Il est clair que vous souhaitez simplement quitter la dernière ligne (retour) et la remplacer par le filtre. Exemple : Vous souhaitez afficher des valeurs avec res = -1 screener[res=-1]

  

  Iván

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  03/17/2024 at 12:03 AM #229911
  geroniman

  merci Ivan pour ton travail.

  Est ce que c’est un screener ou bien un indicateur? Je cherche à parametrer un screener pour tester les actions du nasdaq qui ont un potentiel de breakout LONG ou SHORT dés le lendemain. Muchas gracias.

  

  geroniman

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  03/21/2024 at 12:37 PM #230193
  Iván

  Pour avoir un screener seul, vous devez éliminer la dernière ligne et écrire à votre place : screener[res=-1]

  //////HULL TREND WITH KAHLMAN//////////////////// //variables length=24 //showcross=1 gain=10000 k=0 src=customclose length =length //showcross = showcross gain = gain k = k hma= WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](src) - WeightedAverage[length](src)) // Calcul des composants de l’indicateur HMA3 p=(length/2) wma1 = WeightedAverage[round(p/3)](close) wma2 = WeightedAverage[round(p/2)](close) wma3 = WeightedAverage[round(p)](close) // Calcul de l’indicateur HMA3 ga=3*wma1-wma2-wma3 hma3 = WeightedAverage[round(p)](ga) // Initialisation des variables du filtre de Kalman ONCE Pred = src ONCE Velo = 0 ONCE Smooth = src kf = src // Boucle de calcul pour le filtre de Kalman IF BarIndex > 0 THEN Smooth = Pred + (src-Pred)*SQRT((gain/10000)*2) Velo=Velo+((gain/10000)*(src-Pred)) Pred=Smooth+Velo kf=Pred ENDIF wma1f = WeightedAverage[round(p/3)](kf) wma2f = WeightedAverage[round(p/2)](kf) wma3f = WeightedAverage[round(p)](kf) // Calcul du filtrage de b gaf=3*wma1f-wma2f-wma3f if k then a =WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](kf) - WeightedAverage[length](kf)) b =WeightedAverage[round(p)](gaf) endif if not k then a = hma b = hma3 endif //////////////////////////////////////////////////////////////// ////HEIKIN ASHI once haopen=open haclose=(open+close+high+low)/4 if barindex> 0 then haopen=(haopen+haclose[1])/2 endif ////////////////////////////////////////////////////////////////// /////CONDITIONS //sell< blanc/vert ( BV) si cours < bandeau de hull if haopen < haclose and open < close and close < min(a,b) then res = -1 //buy >du plus haut d’une NR si cours > bandeau de hull elsif haopen > haclose and open > close and close > max(a,b) then res = +1 else res = 0 endif SCREENER[res=-1](close as "close")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

  //////HULL TREND WITH KAHLMAN//////////////////// //variables length=24 //showcross=1 gain=10000 k=0 src=customclose length =length //showcross = showcross gain = gain k = k   hma= WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](src) - WeightedAverage[length](src)) // Calcul des composants de l’indicateur HMA3 p=(length/2) wma1 = WeightedAverage[round(p/3)](close) wma2 = WeightedAverage[round(p/2)](close) wma3 = WeightedAverage[round(p)](close) // Calcul de l’indicateur HMA3 ga=3*wma1-wma2-wma3 hma3 = WeightedAverage[round(p)](ga) // Initialisation des variables du filtre de Kalman ONCE Pred = src ONCE Velo = 0 ONCE Smooth = src kf = src // Boucle de calcul pour le filtre de Kalman IF BarIndex > 0 THEN Smooth = Pred + (src-Pred)*SQRT((gain/10000)*2) Velo=Velo+((gain/10000)*(src-Pred)) Pred=Smooth+Velo kf=Pred ENDIF wma1f = WeightedAverage[round(p/3)](kf) wma2f = WeightedAverage[round(p/2)](kf) wma3f = WeightedAverage[round(p)](kf) // Calcul du filtrage de b gaf=3*wma1f-wma2f-wma3f if k then a =WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](kf) - WeightedAverage[length](kf)) b =WeightedAverage[round(p)](gaf) endif if not k then a = hma b = hma3 endif //////////////////////////////////////////////////////////////// ////HEIKIN ASHI once haopen=open haclose=(open+close+high+low)/4 if barindex> 0 then haopen=(haopen+haclose[1])/2 endif ////////////////////////////////////////////////////////////////// /////CONDITIONS //sell< blanc/vert ( BV) si cours < bandeau de hull if haopen < haclose and open < close and close < min(a,b) then res = -1 //buy >du plus haut d’une NR si cours > bandeau de hull elsif haopen > haclose and open > close and close > max(a,b) then res = +1 else res = 0 endif     SCREENER[res=-1](close as "close")

  

  Iván

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  03/21/2024 at 10:32 PM #230231
  geroniman

  Ok merci , j’ai trouvé comment le placer dans proscreener. Ce screener donne des BV Blanc sur Vert. Comment avoir des NR Noir sur Rouge?

  quelques exemples encore des signaux en sell sous BV et Buy >NR. J’ai trouvé une dizaine de combinaisons avec ces BV BR NV NR

  

  geroniman

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  03/21/2024 at 10:35 PM #230234
  geroniman

  J’aimerai avoir un screener de BV et un autre de NR sur des valeurs du nasdaq avec minimum 1.000.000 titres daily en moyenne. Merci.

  

  geroniman

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  03/21/2024 at 10:46 PM #230235
  geroniman

  Sur le NQ en 2m ce 21 mars, j’ai identifié 15 signaux en 1h20 qui donnent en moins de 2 bougies au moins 6 pts donc 90 points . Le 2mn semble bien adapté

  

  geroniman

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  03/21/2024 at 10:59 PM #230237
  geroniman

  Sur le NQ en 2m ce 21 mars, j’ai identifié 15 signaux en 1h20 qui donnent en moins de 2 bougies au moins 6 pts donc 90 points . Le 2mn semble bien adapté.

  en suivant la tendance, sous un BV c’est SELL , au dessus dun NR c’est BUY.

  

  geroniman

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  03/22/2024 at 9:24 AM #230251
  Iván

  Il vous suffit de modifier la dernière ligne. Au lieu de res=-1 vous devriez mettre res=1

  

  Iván

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  03/22/2024 at 10:40 AM #230259
  geroniman

  Merci bien Ivan.

  Je cherche à créer un robot pour prendre les ordres auto sur le NQ YM CL. Time frame 2mn et prendre que 4 pts sur NQ 10 pts sur YM et 10 points sur CL. est ec que tu sais le programmer? Pour lemoment uniquemnt avec les signaux Buy > NR et SELL<BV. mais j’ai listé 15 autres onfigurations de 2 bougies ui générent également de bons siganux en scalping.

  exemple egalement du systeme avec DAX UT 15mn et sell uniquement <hull et Buy uniquement >hull

  

  geroniman

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  03/22/2024 at 10:54 AM #230262
  geroniman

  ce matin sur le Dax 15mn, un faux signal , on met un stop juste au dessus de 50% de la bougie signal. puis 3 signaux BUY pour un target maxi de 50pts environ.

  Buy > trait vert. en rose clair, l initiale balance du jour et de la veille en haut du graphe

  

  geroniman

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  03/22/2024 at 11:06 AM #230264
  geroniman

  signaux en 5mn ce matin

  

  geroniman

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  03/25/2024 at 8:38 AM #230386
  Iván

  Hola, Sólo tienes que cambiar res=1 et res=-1 por les órdenes de compra y venta.

  defparam cumulateorders = false //////HULL TREND WITH KAHLMAN//////////////////// //variables length=24 //showcross=1 gain=10000 k=0 src=customclose length =length //showcross = showcross gain = gain k = k hma= WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](src) - WeightedAverage[length](src)) // Calcul des composants de l’indicateur HMA3 p=(length/2) wma1 = WeightedAverage[round(p/3)](close) wma2 = WeightedAverage[round(p/2)](close) wma3 = WeightedAverage[round(p)](close) // Calcul de l’indicateur HMA3 ga=3*wma1-wma2-wma3 hma3 = WeightedAverage[round(p)](ga) // Initialisation des variables du filtre de Kalman ONCE Pred = src ONCE Velo = 0 ONCE Smooth = src kf = src // Boucle de calcul pour le filtre de Kalman IF BarIndex > 0 THEN Smooth = Pred + (src-Pred)*SQRT((gain/10000)*2) Velo=Velo+((gain/10000)*(src-Pred)) Pred=Smooth+Velo kf=Pred ENDIF wma1f = WeightedAverage[round(p/3)](kf) wma2f = WeightedAverage[round(p/2)](kf) wma3f = WeightedAverage[round(p)](kf) // Calcul du filtrage de b gaf=3*wma1f-wma2f-wma3f if k then a =WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](kf) - WeightedAverage[length](kf)) b =WeightedAverage[round(p)](gaf) endif if not k then a = hma b = hma3 endif //////////////////////////////////////////////////////////////// ////HEIKIN ASHI once haopen=open haclose=(open+close+high+low)/4 if barindex> 0 then haopen=(haopen+haclose[1])/2 endif ////////////////////////////////////////////////////////////////// /////CONDITIONS //sell< blanc/vert ( BV) si cours < bandeau de hull if haopen < haclose and open < close and close < min(a,b) then sellshort 1 contract at market //buy >du plus haut d’une NR si cours > bandeau de hull endif if haopen > haclose and open > close and close > max(a,b) then buy 1 contract at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

  defparam cumulateorders = false //////HULL TREND WITH KAHLMAN//////////////////// //variables length=24 //showcross=1 gain=10000 k=0 src=customclose length =length //showcross = showcross gain = gain k = k   hma= WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](src) - WeightedAverage[length](src)) // Calcul des composants de l’indicateur HMA3 p=(length/2) wma1 = WeightedAverage[round(p/3)](close) wma2 = WeightedAverage[round(p/2)](close) wma3 = WeightedAverage[round(p)](close) // Calcul de l’indicateur HMA3 ga=3*wma1-wma2-wma3 hma3 = WeightedAverage[round(p)](ga) // Initialisation des variables du filtre de Kalman ONCE Pred = src ONCE Velo = 0 ONCE Smooth = src kf = src // Boucle de calcul pour le filtre de Kalman IF BarIndex > 0 THEN Smooth = Pred + (src-Pred)*SQRT((gain/10000)*2) Velo=Velo+((gain/10000)*(src-Pred)) Pred=Smooth+Velo kf=Pred ENDIF wma1f = WeightedAverage[round(p/3)](kf) wma2f = WeightedAverage[round(p/2)](kf) wma3f = WeightedAverage[round(p)](kf) // Calcul du filtrage de b gaf=3*wma1f-wma2f-wma3f if k then a =WeightedAverage[ROUND(SQRT(length))](2 * WeightedAverage[ROUND(length / 2)](kf) - WeightedAverage[length](kf)) b =WeightedAverage[round(p)](gaf) endif if not k then a = hma b = hma3 endif //////////////////////////////////////////////////////////////// ////HEIKIN ASHI once haopen=open haclose=(open+close+high+low)/4 if barindex> 0 then haopen=(haopen+haclose[1])/2 endif ////////////////////////////////////////////////////////////////// /////CONDITIONS //sell< blanc/vert ( BV) si cours < bandeau de hull if haopen < haclose and open < close and close < min(a,b) then sellshort 1 contract at market //buy >du plus haut d’une NR si cours > bandeau de hull endif if haopen > haclose and open > close and close > max(a,b) then buy 1 contract at market endif

  

  Iván

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  03/26/2024 at 10:17 PM #230528
  geroniman

  Merci bien Ivan

  Voici les resultats sur les 5 derniers jours 7395€ de gains ( 20€ le lot)  80% de reussite.

  Peut on l’ameliorer?

  

  geroniman

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  03/26/2024 at 10:32 PM #230531
  geroniman

  Merci bien Ivan

  Voici les resultats sur les 5 derniers jours 7395€ de gains ( 20€ le lot)  80% de reussite.

  Peut on l’ameliorer? par exemple sur un SELL on met un stop suiveur si le cours cloture >ema8

  et inversement pour un BUY

  

  geroniman

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