screener cycle de volatilite et point pivot

• 09/16/2019 at 2:31 PM #107732
  ismael76

  bonjour,

  je cherche a construire un screener avec 2 indicateurs que j’utilise.

  le 1er est les points pivots classique journalier, hebomadaire et mensuel.

  le 2e est le cycle de volatilité.

  le code de l’indicateur du cycle de volatilité que j’utilise est le suivant:

  a=bollingerbandwidth[18](close)

  b=highest[18](a)

  c=lowest[18](a)

  d=(a-b)/(b-c)

  return average[2](d)+1

  cet indicateur est borné de 0 a 1.

  le screener doit me detecter les actions, paires ou devises quand le prix est au dessus des 3 points pivots et que le cycle de volatilité est inferieure a 0.1

  et me detecter aussi toutes celle où le prix est sous les 3 points pivots journaliers,hebdomadaire et mensuel et le cycle de volatilite qui est inferieure a 0.1

  cette variable 0.1, je veux pouvoir la modifier a souhait si possible.

  je vous remercie de votre aide.

  

  ismael76

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  09/16/2019 at 2:37 PM #107733
  Nicolas

  Sur quelle(s) unité(s) de temps sera utilisé le screener ?

  

  Nicolas

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  09/17/2019 at 9:03 AM #107820
  ismael76

  bonjour,

  peut -il etre adaptable a n’importe quel UT?

  je l’utilisable en h1 pour les actions et en M30/ m15 pour les indices paires.

  est ce possible?

   

  merci de ton aide

  

  ismael76

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  09/17/2019 at 9:34 AM #107829
  Nicolas

  Ci-joint le code du screener pour le test supérieur aux points pivots. Pour le test inférieur, je pense que tu pourras l’adapter facilement 🙂

  If Month<>Month[1] then monthlyHigh = Highest[max(1,BarIndex - lastMonthBarIndex)](High)[1] monthlyLow = Lowest[max(1,BarIndex - lastMonthBarIndex)](Low)[1] lastMonthBarIndex = BarIndex monthlyPivot = (monthlyHigh + monthlyLow + Close[1]) / 3 endif If DayOfWeek<DayOfWeek[1] then weeklyHigh = Highest[BarIndex - lastWeekBarIndex](High)[1] weeklyLow = Lowest[BarIndex - lastWeekBarIndex](Low)[1] lastWeekBarIndex = BarIndex weeklyPivot = (weeklyHigh + weeklyLow + Close[1]) / 3 endif dailypivot = (dhigh(1)+dlow(1)+dclose(1))/3 a=bollingerbandwidth[18](close) b=highest[18](a) c=lowest[18](a) d=(a-b)/(b-c) vol= average[2](d)+1 test = close>monthlypivot and close>weeklypivot and close>dailypivot and vol<0.1 screener[test]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  If Month<>Month[1] then monthlyHigh = Highest[max(1,BarIndex - lastMonthBarIndex)](High)[1] monthlyLow = Lowest[max(1,BarIndex - lastMonthBarIndex)](Low)[1] lastMonthBarIndex = BarIndex   monthlyPivot = (monthlyHigh + monthlyLow + Close[1]) / 3 endif   If DayOfWeek<DayOfWeek[1] then weeklyHigh = Highest[BarIndex - lastWeekBarIndex](High)[1] weeklyLow = Lowest[BarIndex - lastWeekBarIndex](Low)[1] lastWeekBarIndex = BarIndex   weeklyPivot = (weeklyHigh + weeklyLow + Close[1]) / 3 endif   dailypivot = (dhigh(1)+dlow(1)+dclose(1))/3   a=bollingerbandwidth[18](close) b=highest[18](a) c=lowest[18](a) d=(a-b)/(b-c) vol= average[2](d)+1   test = close>monthlypivot and close>weeklypivot and close>dailypivot and vol<0.1   screener[test]

   

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  ismael76

  

  Nicolas

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  09/17/2019 at 10:23 AM #107833
  ismael76

  grand MERCI nicolas,

  il fonctionne parfaitement.

  j’ai meme reussi a le modifier pour qu’il me screen les 2 modes.

  super

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  Nicolas

  

  ismael76

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