screener cycle de volatilite et point pivot

ismael76 · 2019-09-16T13:31:49+00:00

bonjour, je cherche a construire un screener avec 2 indicateurs que j’utilise. le 1er est les points pivots classique journalier, hebomadaire et mensuel. le 2e est le cycle de volatilité. le code de l’indicateur du cycle de volatilité que j’utilise est le suivant: a=bollingerbandwidth[18](close) b=highest[18](a) c=lowest[18](a) d=(a-b)/(b-c) return average[2](d)+1 cet indicateur est borné de 0 a 1. le screener doit me detecter les actions, paires ou devises quand le prix est au dessus des 3 points pivots et que le cycle de volatilité est inferieure a 0.1 et me detecter aussi toutes celle où le prix est sous les 3 points pivots journaliers,hebdomadaire et mensuel et le cycle de volatilite qui est inferieure a 0.1 cette variable 0.1, je veux pouvoir la modifier a souhait si possible. je vous remercie de votre aide.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

Author

Posts
09/16/2019 at 2:31 PM #107732 quote

ismael76
Participant

New

bonjour,

je cherche a construire un screener avec 2 indicateurs que j’utilise.

le 1er est les points pivots classique journalier, hebomadaire et mensuel.

le 2e est le cycle de volatilité.

le code de l’indicateur du cycle de volatilité que j’utilise est le suivant:

a=bollingerbandwidth[18](close)

b=highest[18](a)

c=lowest[18](a)

d=(a-b)/(b-c)

return average[2](d)+1

cet indicateur est borné de 0 a 1.

le screener doit me detecter les actions, paires ou devises quand le prix est au dessus des 3 points pivots et que le cycle de volatilité est inferieure a 0.1

et me detecter aussi toutes celle où le prix est sous les 3 points pivots journaliers,hebdomadaire et mensuel et le cycle de volatilite qui est inferieure a 0.1

cette variable 0.1, je veux pouvoir la modifier a souhait si possible.

je vous remercie de votre aide.

09/16/2019 at 2:37 PM #107733 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

Sur quelle(s) unité(s) de temps sera utilisé le screener ?

09/17/2019 at 9:03 AM #107820 quote

ismael76
Participant

New

bonjour,

peut -il etre adaptable a n’importe quel UT?

je l’utilisable en h1 pour les actions et en M30/ m15 pour les indices paires.

est ce possible?

merci de ton aide

09/17/2019 at 9:34 AM #107829 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
Ci-joint le code du screener pour le test supérieur aux points pivots. Pour le test inférieur, je pense que tu pourras l’adapter facilement 🙂
```
If Month<>Month[1] then
monthlyHigh = Highest[max(1,BarIndex - lastMonthBarIndex)](High)[1]
monthlyLow = Lowest[max(1,BarIndex - lastMonthBarIndex)](Low)[1]
lastMonthBarIndex = BarIndex

monthlyPivot = (monthlyHigh + monthlyLow + Close[1]) / 3
endif

If DayOfWeek<DayOfWeek[1] then
weeklyHigh = Highest[BarIndex - lastWeekBarIndex](High)[1]
weeklyLow = Lowest[BarIndex - lastWeekBarIndex](Low)[1]
lastWeekBarIndex = BarIndex

weeklyPivot = (weeklyHigh + weeklyLow + Close[1]) / 3
endif

dailypivot = (dhigh(1)+dlow(1)+dclose(1))/3

a=bollingerbandwidth[18](close)
b=highest[18](a)
c=lowest[18](a)
d=(a-b)/(b-c)
vol= average[2](d)+1

test = close>monthlypivot and close>weeklypivot and close>dailypivot and vol<0.1

screener[test]
```
ismael76 thanked this post

screener-point-pivots-et-volatilité.png
09/17/2019 at 10:23 AM #107833 quote

ismael76
Participant

New

grand MERCI nicolas,

il fonctionne parfaitement.

j’ai meme reussi a le modifier pour qu’il me screen les 2 modes.

super

Nicolas thanked this post
Author

Posts