Bonjour,
J’essaie de faire un screener selon la methode de Robert C. Miner, en me basant sur l’indicateur DTOSC en multi time frames (Weekly et Daily).
J’ai constaté que les résultats ne respectent pas ce j’attendais. Par exemple, sur la partie Weekly, le croisement de l’indicateur devrait être <= 25 pour les achats par rapport au filtre demandé, et >= 75 pour les ventes. Or la plupart des résultats que j’obtiens ne respectent pas cette condition. Pouvez-vous me dire ce que j’ai raté, s’il vous plait ?.
NB : j’ai testé avec l’appel DTOSC[2] pour Weekly et DTOSC[13,8,5,5] directement en adaptant l’indicateur. Mêmes mauvais résultats.
Ci-joint le code de la partie Weekly :
TIMEFRAME(WEEKLY)
// myDTOSCKW, myDTOSCDW, ignored , ignored = CALL “DTOSC”[2](close)
myDTOSCKW, myDTOSCDW, ignored , ignored = CALL “DTOSC”[13,8,5,5](close)
cond1a = (myDTOSCKW CROSSES OVER myDTOSCDW) and (myDTOSCDW < 25)
cond1v = (myDTOSCKW CROSSES UNDER myDTOSCDW) and (myDTOSCDW < 75)