Screener ecart type

jérôme · 2017-03-08T15:44:42+00:00

Bonjour, je suis nouveau membre. je cherche à creer un screener avec cette condition, je ne l’ai pas trouver sur le site: ecart type inférieur à 1 depuis au moins 5 périodes merci d’avance pour votre aide. sinon cela correspond à une forte contraction des bandes de bollinger 🙂

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03/08/2017 at 4:44 PM #27772 quote

jérôme
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Bonjour, je suis nouveau membre.

je cherche à creer un screener avec cette condition, je ne l’ai pas trouver sur le site:

ecart type inférieur à 1 depuis au moins 5 périodes

merci d’avance pour votre aide.

sinon cela correspond à une forte contraction des bandes de bollinger 🙂

03/10/2017 at 4:02 PM #28107 quote

Nicolas
Keymaster

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Je ne comprends pas bien la requête, je m’explique:

Si tu utilises des bandes de Bollinger d’écart type 2 (par défaut pour cet indicateur), comment pourrait-elle être inférieure à 1 ? L’écart type “2” signifie que l’on multiplie par 2 la valeur de l’écart type calculé sur les X dernières périodes. Si tu cherches à savoir si les bandes de Bollinger se contracte, pourquoi ne pas utiliser le bollinger Bandwidth ?

03/12/2017 at 2:25 PM #28325 quote

jérôme
Participant

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Bonjour, merci pour votre réponse.

Je n’ai peut être pas été très clair et le mieux serait surement de vous donner des exemples:

je n’ai pu joindre de graphiques car trop volumineux. ce que je recherche c’est une compression des bandes de bolls sur un certain temps exemple

genfit en 1h du 14 février 2017 au 2 mars.

budget telecom en journalier du 16 aout 2016 au 5 octobre

ALCOI du 16 aout 2016 au 27 octobre

dans tous ces exemples l’ecart type est lineaire et s’approche du 0.

j’espère avoir été plus clair.

Cordialement

03/12/2017 at 2:41 PM #28326 quote

Nicolas
Keymaster

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Le mieux ce serait d’afficher sur ces graphiques l’indicateur écart type de la plate-forme et de vérifier comment détecter ce resserrement des bandes.

J’ai bien compris la demande, mais l’écart type est dynamique d’une action à l’autre, et c’est très visuel. En général on utilise la différence entre les 2 bandes, soit le Bollinger bandwidth.

03/12/2017 at 3:29 PM #28328 quote

jérôme
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merci, dans ce cas serait il possible de coder un screener sur le bollinger bandwith et rajouter une notion de durée. j ai trouvé ce code sur un de vos tuto qui s’en raproche:

mm50 = average[50](close)
mm20 = average[20](close)

c1 = summation[70](mm20>mm50)=70

c2 = (highest[20](high)-lowest[20](low))<=close*0.02

screener [c1 and c2]

le but 1 serait de supprimer le caractère haussier défini pas c1 afin de trouver toutes les compressions

le but 2 serait d’introduire une notion de période de temps c’est à dire que le close soit inférieur à 0.02 depuis x périodes. je suis désolé je n’ai aucune notion de programmation et ignore si ceci est réalisable…

en tout cas merci

03/12/2017 at 4:15 PM #28330 quote

Nicolas
Keymaster

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Dans la bibliothèque il y a ce screener de contraction des bandes de Bollinger, ça pourrait tout à fait convenir non ?

https://www.prorealcode.com/prorealtime-market-screeners/bollinger-bands-contraction/

Il intègre une condition en plus sur le timeframe weekly qui pourrait être supprimé si besoin.

03/12/2017 at 6:04 PM #28331 quote

jérôme
Participant

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merci on s’en approche

j ai trouvé ceci également : indicator1 = BollingerBandWidth[20](close)
c1 = (indicator1 <= 0.0107)

est-ce possible d’inclure dans cette indicateur la notion de période? cela aboutirait à des boll parallères en congestion/range de compression?

cordialement
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