Screener tout simple – Mauvais résultats

• 04/30/2018 at 9:34 PM #69522
  davidch

  J’utilise un screener tout simple (3 lignes) pour trier les actions sur base de leur performance sur 13 semaines. Je le tourne sur le CAC-40 en hebdo.

  13 week ranking

  c1 = ((close / close[13]) - 1) c2 = (close = close) SCREENER[c2] (c1 AS "%Chg qtr")

  1 2 3 4

  c1 = ((close / close[13]) - 1) c2 = (close = close)   SCREENER[c2] (c1 AS "%Chg qtr")

  Lorsque je le tourne le soir du 30/4, le résultat est: 1. Kering (KER) 20%, 2. Lmvh (MC) 14% (voir copie d’écran en annexe)

  Si je refais les calculs à la main, j’ai KER: W18: 479.6, W05: 396.5, perf: 20.96%, MC: W18: 289.30, W05: 244.92, perf: 18.12%

  Pourquoi les résultats sont-ils différents? Où est l’erreur?

  Merci de m’éclairer.

  

  davidch

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  04/30/2018 at 9:59 PM #69524
  robertogozzi

  c2 est toujours vrai, parce que CLOSE sera toujours le même que CLOSE, donc c’est inutile, c’est comme écrire c2 = 1.

   

  

  robertogozzi

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  04/30/2018 at 10:09 PM #69526
  davidch

  c2 est toujours vrai, parce que je veux le ranking de toutes les actions.

  Mon problème est que c1 ne semble pas être calculé correctement.

   

  

  davidch

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  04/30/2018 at 10:44 PM #69527
  robertogozzi

  J’ai essayé d’utiliser eXcel pour les calculs sur le DAX, graphique journalier, et il me semble que le calcul est correct.
  Je l’ai aussi essayé sur ma liste et je ne pense pas qu’il y ait des problèmes.

  

  robertogozzi

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  05/01/2018 at 9:51 AM #69548
  Nicolas

  Il est possible que le calcul soit fait avec les données de la veille si vous n’avez pas de compte avec temps réel (données fin de journée )

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  robertogozzi

  

  Nicolas

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  05/01/2018 at 4:38 PM #69586
  davidch

  Je n’ai de fait pas les données temps réel, mais seulement en fin de journée. Je pars du principe que si les cours de clôture sont visibles, ils devraient aussi être utilisés par le screener, non?

  Quoi qu’il en soit, j’ai refait tourner le screener maintenant (1er mai 17h11) et j’ai les mêmes résultats que hier soir, tous deux différents de mes calculs sur base des cours de clôture do 30/4 et du 2/2.

  

  davidch

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  05/01/2018 at 4:47 PM #69589
  davidch

  J’ai refait un test, cette fois sur l’AEX25, parce que j’ai ces cours en Excel et que c’est plus facile.

  1. J’ai vérifié les cours de clôture non ajustés, du 30/4 et du 2/2. Ils sont identiques.

  2. J’ai vérifié les cours de clôture du 2/2 ajustés des dividendes, ils sont différents sur VPK et AD, mais identiques pour ASRNL et AGN. Mais je sais que PRT bat souvent le beurre avec l’ajustement des cours aux dividendes, surtout sur les actions étrangères.

  3. J’ai vérifié la perf sur 13 semaines, calculée en Excel tant sur les cours ajustés que non-ajustés et elle est chaque fois différente de la perf du screener.

  ???

  

  davidch

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  05/03/2018 at 1:54 PM #69724
  Nicolas

  davidch wrote:

  Je n’ai de fait pas les données temps réel, mais seulement en fin de journée. Je pars du principe que si les cours de clôture sont visibles, ils devraient aussi être utilisés par le screener, non?

  En fait non. Il y a un petit message en rouge qui est affichée sur la fenêtre du screener le précisant. Pour les données différentes selon vos calculs, je pense qu’il faudrait se rapprocher du support de PRT..

  

  Nicolas

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  05/03/2018 at 4:40 PM #69738
  davidch

  J’ai testé à nouveau, en modifiant le screener pour afficher les résultats intermédiaires, et je crois que j’ai compris ce qu’il fait.

  En fait, le close (en hebdo), si je fais tourner le screener maintenant (jeudi 17:30), se rapporte à la dernière semaine complète, càd me donne la clôture du vendredi précédent, soit le 27 avril. Parallèlement, le close[13], me donne la clôture du 26 janvier.

  N’ayant pas le temps réel, j’attendais plutôt que close me renvoie la clôture de la veille (ou du jour même, suivant l’heure) et que close[13] me renvoie la clôture du 2 février.

  Partant de ce constat, mon calcul me donne, sur l’AEX25: 1. VPK: 13.93%, 2. AD: 12.52%, 3. ASRNL: 9.61%, 4. AGN: 7.60%, 5. WKL: 6.37%. Le screener tourné maintenant donne: 1. VPK: 14.0%, 2. AD: 12.5%, 3. ASRNL: 10.0%, 4. AGN: 7.6%, 5. WKL: 6.0%. Il subsiste de petites différences, mais je peux vivre avec. Je les soupçonne d’être liées à l’ajustement des dividendes.

  Merci à Nicolas qui a attiré mon attention que le fait que le screener aurait pu ne pas utiliser le dernier cours disponible.

  Je vais surveiller ce screener de près le week-end prochain pour voir quand il bascule de semaine.

  

  davidch

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  05/03/2018 at 5:58 PM #69744
  Nicolas

  En effet, “données fin de journée” se lit “fin de semaine” sur un timeframe hebdomadaire ! (les semaines de trading ne se termine pas pour autant les week-ends pour certaines listes d’actions). Le phénomène rencontré ici est assez souvent remonté dans les différents forums.

  

  Nicolas

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  05/06/2018 at 9:36 PM #69904
  davidch

  Ce dimanche soir, 22:20, le close en hebdo me renvoie toujours la clôture précédente, soit celle du 27/4. Je soupçonne la chose suivante:

  • le screener doit tourner sur le serveur, sur base du code qui est sur mon PC.
  • le serveur a évidemment les données temps réel, mais comme j’ai un compte “fin de journée”, il ne me donne pas accès à la bougie la plus récente.

  Dans ces conditions, c’est l’ouverture de  la nouvelle bougie hebdo qui me donnera accès à l’ancienne, soit le lundi matin. Cela limite fortement l’intérêt du screener, d’autant qu’il y a pas mal d’erreurs. Je regarde sur le BEL-20 avec le screener ci-dessous et, selon mes calculs, 4 actions ont une performance positive (hors Ablynx, qui fait l’objet d’une OPA): 1 Action SOF perf: 3,60%, 2 Action COLR perf: 3,57%, 3 Action AGS perf: 1,75%, 4 Action GBLB perf: 1,26%. Selon le screener, seulement 2 actions ont une performance positive: COLR: 4%, AGS: 2%. GBLB et SOF sont 5ème et 6ème avec 0%.

  Performance sur 13 semaines

  c1 = close + close[1] + close[2] + close[3] c2 = close[13] + close[14] + close[15] + close[16] c3 = ((c1 / c2) - 1) SCREENER[1] (c3 AS "%Chg qtr")

  1 2 3 4 5

  c1 = close + close[1] + close[2] + close[3] c2 = close[13] + close[14] + close[15] + close[16] c3 = ((c1 / c2) - 1)   SCREENER[1] (c3 AS "%Chg qtr")

  Ma solution sera de faire les calculs moi-même, et d’utiliser PRT comme contrôle, occasionnellement.

  Merci pour l’aide apportée.

  

  davidch

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