Secondo attraversamento Ross

• 11/09/2017 at 12:08 PM #52102
  Foffo84

  Salve, Buongiorno. Vorrei chiedervi come replicare questa situazione su un Ts del secondo attraversamento di Ross

  Vi spiego la situazione che dovrebbe avvenire nel corso di un trend long  o short.

  1. Precedentemente alla Congestione in cui ci troviamo, deve esserci stato un chiaro trend;
     2. I prezzi devono muoversi all’interno di un range ben definito e per questo possiamo inserire una media di lungo periodo per identificare il trend primario.
  2. Deve esserci una rottura della congestione in direzione opposta al trend precedente
  3. La rottura in direzione opposta al trend deve essere seguita dalla  “prima rottura” in direzione del trend
  4. La prima rottura del trend deve essere seguita da un ritorno verso o all’interno della congestione.

  Effettuati questi passaggi, il trend è pronto a riprendere il suo percorso originario e possiamo quindi sviluppare un ottimo trade di tipo trend following.

  Allego immagine 1 quando avviene questa condizione

  Spero di essere stato chiaro come immagini da allegato.

   

  

  Foffo84

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  11/09/2017 at 2:35 PM #52137
  robertogozzi

  Innanzitutto devi specificare su quale strumento e su quale timeframe intendi utilizzarla.

  In riferimento ai tuoi punti:

  1. come deve essere definito un range, entro quante candele ed entro quanti pips, ad esempio è un range se il prezzo si muove entro 25 pips in 40 candele oppure in altro modo?
  2. il trend precedente come lo determini, con una o più medie e di quale tipo (esponenziale, semplice, ….) ed a quanti periodi?
  3. dopo la seconda rottura ed il ritracciamento, quando entreresti in posizione SHORT (mi riferisco all’esempio della tua foto)?  Alla rottura del minimo del secondo attraversamento?

  Roberto

  

  robertogozzi

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  11/09/2017 at 3:05 PM #52143
  Foffo84

  Ciao Roberto buongiorno, è una strategia che intendo utilizzare sugli indici azionaro come dax e nasdaq, su time frame da m30 in su.

  Ti rispondo punto per punto in modo da esser chiaro:

  1. Il range, lo definiamo entro max e minimi di N candele
  2. il trend principale lo determino con supertrend ottimizzato al range oppure quando il prezzo è superiore a una media mobile di lungo periodo.
  3. 3. entrerei short alla rottura del minimo del primo attraversamento

  Spero di essere stato chiaro.

  Ti ringrazio per la tua disponibilita’

  

  Foffo84

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  11/10/2017 at 5:55 PM #52295
  Foffo84

  Ciao Roberto buonasera. Ti allego file dove ci sono ulteriori esempi e spiegazione ben definiti in modo che si ancora piu’ comprensibile.

   

   

  

  Foffo84

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  11/10/2017 at 6:00 PM #52297
  Foffo84

  Provo a riallegare i file in quanto non so perchè nel precedente post non me li ha allegati

  

  Foffo84

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  11/10/2017 at 6:02 PM #52298
  Foffo84

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  11/10/2017 at 6:02 PM #52303
  Foffo84

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  11/10/2017 at 6:02 PM #52308
  Foffo84

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  Foffo84

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  11/10/2017 at 6:10 PM #52310
  robertogozzi

  Sto provando a scriverla, mi occorrerà un pò di tempo. Purtroppo nel fine settimana non potrò lavorarci.

  

  robertogozzi

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  11/10/2017 at 6:42 PM #52315
  Foffo84

  Roberto grazie tante per la sua disponibilità.

  Le ho postato quei file in modo che ha una piu’ chiara visione della strategia.

  Le auguro un buon fine settimana

  

  Foffo84

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  11/13/2017 at 7:30 PM #52591
  robertogozzi

  Ho provato a riscriverla, ma l’ho testata davvero poco (sul DAX ad 1 ora)

  Fai qualche prova e fammi sapere.

  DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM PreLoadBars = 0 // inizializzazione delle variabili ONCE nLots = 1 //Numero di lotti ONCE TrendUP = 0 ONCE TrendDOWN = 0 ONCE PrimaRottura = 0 ONCE SecondaRottura = 0 ONCE Massimo = 0 ONCE Minimo = 0 ONCE Ritorno = 0 ONCE RangeFlag = 1 ONCE RangeBars = 10 //10 numero di candele entro le quali definire un RANGE ONCE RangePips = 75 //20 numero di Pips massimo all'interno del RANGE ONCE PeriodiMedia = RangeBars + 1 //PeriodiMedia serve a verificare il trend PRIMA del range //************************************************************************ // Dopo la Seconda rottura (o Primo Attraversamento), salvo i massimo/minimi per poi entrare a mercato IF SecondaRottura = 0 THEN AttraversamentoHI = 0 AttraversamentoLO = 0 ELSE AttraversamentoHI = max(AttraversamentoHI,high) AttraversamentoLO = min(AttraversamentoLO,low) ENDIF //************************************************************************ IF OnMarket THEN RangeFlag = 1 //Ripartire daccapo ad operazione iniziata TrendUP = 0 TrendDOWN = 0 PrimaRottura = 0 SecondaRottura = 0 Ritorno = 0 Massimo = 0 Minimo = 0 ENDIF //************************************************************************ // determinare di essere all'interno di un RANGE IF PrimaRottura = 0 THEN hh = highest[RangeBars](high) //determinare il prezzo più alto entro RANGEBARS candele ll = lowest[RangeBars](low) //determinare il prezzo più basso entro RANGEBARS candele RangeFlag = (hh - ll) <= (RangePips * pipsize)//Non c'è range se nell'intervallo specificato si sono mossi oltre RANGEPIPS pips ELSE RangeFlag = 0 ENDIF //************************************************************************// // Segnalare eventuale ROTTURA contro-Trend IF RangeFlag THEN Massimo = hh Minimo = ll ELSIF PrimaRottura = 0 THEN IF RangeFlag[1] THEN //Se adesso nion c'è range, ma prima si, c'è stata rottura IF TrendUP THEN IF close > Massimo THEN RangeFlag = 1 //Ripartire daccapo se prima rottura nella stessa direzione del Trend TrendUP = 0 TrendDOWN = 0 PrimaRottura = 0 SecondaRottura = 0 Ritorno = 0 Massimo = 0 Minimo = 0 ELSE PrimaRottura = 1 //Se prima rottura contro-trend, allora settarla ENDIF ENDIF IF TrendDOWN THEN IF close < Minimo THEN RangeFlag = 1 //Ripartire daccapo se prima rottura nella stessa direzione del Trend TrendUP = 0 TrendDOWN = 0 PrimaRottura = 0 SecondaRottura = 0 Ritorno = 0 Massimo = 0 Minimo = 0 ELSE PrimaRottura = 1 //Se prima rottura contro-trend, allora settarla ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF //************************************************************************ // Segnalare eventuiale PRIMA rottura a favore di Trend IF PrimaRottura <> 0 AND SecondaRottura = 0 THEN IF close > Massimo THEN IF TrendUP THEN SecondaRottura = 1 ELSE RangeFlag = 1 //Ripartire daccapo se seconda rottura Contro Trend TrendUP = 0 TrendDOWN = 0 PrimaRottura = 0 SecondaRottura = 0 Ritorno = 0 Massimo = 0 Minimo = 0 ENDIF ELSIF close < Minimo THEN IF TrendDOWN THEN SecondaRottura = 1 ELSE RangeFlag = 1 //Ripartire daccapo se seconda rottura Contro Trend TrendUP = 0 TrendDOWN = 0 PrimaRottura = 0 SecondaRottura = 0 Ritorno = 0 Massimo = 0 Minimo = 0 ENDIF ENDIF ENDIF //************************************************************************ // Attendere RIENTRO IF SecondaRottura THEN IF TrendUP THEN IF close < Massimo THEN Ritorno = 1 //Segnalare il riorno entro il RANGE da cui il prezzo era uscito ENDIF ENDIF IF TrendDOWN THEN IF close > Minimo THEN Ritorno = 1 //Segnalare il riorno entro il RANGE da cui il prezzo era uscito ENDIF ENDIF ENDIF //************************************************************************ IF PrimaRottura = 0 THEN MediaMobile = Average[200,0] //200 periodi della media per definire il trend prima del RANGE //0 = Media Mobile Semplice (tabella https://www.prorealcode.com/documentation/average/) IF (TrendUP + TrendDOWN) = 0 THEN IF RangeFlag THEN IF close[PeriodiMedia] > MediaMobile[PeriodiMedia] THEN //Trend RIALZISTA se prezzo chiusura sopra la Media Mobile TrendUP = 1 TrendDown = 0 ELSIF close[PeriodiMedia] < MediaMobile[PeriodiMedia] THEN //Trend RIBASSISTA se prezzo chiusura sotto la Media Mobile TrendUP = 0 TrendDown = 1 ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF //************************************************************************ // LONG IF Ritorno AND TrendUP THEN BUY nLots CONTRACTS AT AttraversamentoHI STOP ENDIF // SHORT IF Ritorno AND TrendDOWN THEN SELLSHORT nLots CONTRACTS AT AttraversamentoLO STOP ENDIF // Stop Loss & Target Profit SET STOP pLOSS 6 //10 pips di Stop Loss SET TARGET pPROFIT 400 //50 pips di Target Profit // GRAPH hh GRAPH ll GRAPH Massimo GRAPH Minimo GRAPH PrimaRottura

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

  DEFPARAM CumulateOrders         = False DEFPARAM PreLoadBars            = 0 // inizializzazione delle variabili ONCE nLots                      = 1                //Numero di lotti ONCE TrendUP                    = 0 ONCE TrendDOWN                  = 0 ONCE PrimaRottura               = 0 ONCE SecondaRottura             = 0 ONCE Massimo                    = 0 ONCE Minimo                     = 0 ONCE Ritorno                    = 0 ONCE RangeFlag                  = 1 ONCE RangeBars                  = 10               //10 numero di candele entro le quali definire un RANGE ONCE RangePips                  = 75               //20 numero di Pips massimo all'interno del RANGE ONCE PeriodiMedia               = RangeBars + 1    //PeriodiMedia serve a verificare il trend PRIMA del range //************************************************************************ //    Dopo la Seconda rottura (o Primo Attraversamento), salvo i massimo/minimi per poi entrare a mercato IF SecondaRottura = 0 THEN AttraversamentoHI = 0 AttraversamentoLO = 0 ELSE AttraversamentoHI = max(AttraversamentoHI,high) AttraversamentoLO = min(AttraversamentoLO,low) ENDIF //************************************************************************ IF OnMarket THEN RangeFlag      = 1                        //Ripartire daccapo ad operazione iniziata TrendUP        = 0 TrendDOWN      = 0 PrimaRottura   = 0 SecondaRottura = 0 Ritorno        = 0 Massimo        = 0 Minimo         = 0 ENDIF //************************************************************************ // determinare di essere all'interno di un RANGE IF PrimaRottura = 0 THEN hh          = highest[RangeBars](high)          //determinare il prezzo più alto  entro RANGEBARS candele ll          = lowest[RangeBars](low)            //determinare il prezzo più basso entro RANGEBARS candele RangeFlag   = (hh - ll) <= (RangePips * pipsize)//Non c'è range se nell'intervallo specificato si sono mossi oltre RANGEPIPS pips ELSE RangeFlag   = 0 ENDIF //************************************************************************// //                             Segnalare eventuale ROTTURA contro-Trend IF RangeFlag THEN Massimo = hh Minimo  = ll ELSIF PrimaRottura = 0 THEN IF RangeFlag[1] THEN                         //Se adesso nion c'è range, ma prima si, c'è stata rottura IF TrendUP THEN IF close > Massimo THEN RangeFlag      = 1                  //Ripartire daccapo se prima rottura nella stessa direzione del Trend TrendUP        = 0 TrendDOWN      = 0 PrimaRottura   = 0 SecondaRottura = 0 Ritorno        = 0 Massimo        = 0 Minimo         = 0 ELSE PrimaRottura   = 1                 //Se prima rottura contro-trend, allora settarla ENDIF ENDIF IF TrendDOWN THEN IF close < Minimo THEN RangeFlag      = 1                  //Ripartire daccapo se prima rottura nella stessa direzione del Trend TrendUP        = 0 TrendDOWN      = 0 PrimaRottura   = 0 SecondaRottura = 0 Ritorno        = 0 Massimo        = 0 Minimo         = 0 ELSE PrimaRottura   = 1                 //Se prima rottura contro-trend, allora settarla ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF //************************************************************************ //                Segnalare eventuiale PRIMA rottura a favore di Trend IF PrimaRottura <> 0 AND SecondaRottura = 0 THEN IF close > Massimo THEN IF TrendUP THEN SecondaRottura = 1 ELSE RangeFlag      = 1                  //Ripartire daccapo se seconda rottura Contro Trend TrendUP        = 0 TrendDOWN      = 0 PrimaRottura   = 0 SecondaRottura = 0 Ritorno        = 0 Massimo        = 0 Minimo         = 0 ENDIF ELSIF close < Minimo THEN IF TrendDOWN THEN SecondaRottura = 1 ELSE RangeFlag      = 1                  //Ripartire daccapo se seconda rottura Contro Trend TrendUP        = 0 TrendDOWN      = 0 PrimaRottura   = 0 SecondaRottura = 0 Ritorno        = 0 Massimo        = 0 Minimo         = 0 ENDIF ENDIF ENDIF //************************************************************************ //              Attendere RIENTRO IF SecondaRottura THEN IF TrendUP THEN IF close < Massimo THEN Ritorno = 1                                       //Segnalare il riorno entro il RANGE da cui il prezzo era uscito ENDIF ENDIF IF TrendDOWN THEN IF close > Minimo THEN Ritorno = 1                                       //Segnalare il riorno entro il RANGE da cui il prezzo era uscito ENDIF ENDIF ENDIF //************************************************************************ IF PrimaRottura = 0 THEN MediaMobile = Average[200,0]                       //200 periodi della media per definire il trend prima del RANGE //0 = Media Mobile Semplice (tabella https://www.prorealcode.com/documentation/average/) IF (TrendUP + TrendDOWN) = 0 THEN IF RangeFlag THEN IF close[PeriodiMedia] > MediaMobile[PeriodiMedia] THEN    //Trend RIALZISTA  se prezzo chiusura sopra la Media Mobile TrendUP   = 1 TrendDown = 0 ELSIF close[PeriodiMedia] < MediaMobile[PeriodiMedia] THEN //Trend RIBASSISTA se prezzo chiusura sotto la Media Mobile TrendUP   = 0 TrendDown = 1 ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF //************************************************************************ //    LONG IF Ritorno AND TrendUP THEN BUY       nLots CONTRACTS AT AttraversamentoHI STOP ENDIF //    SHORT IF Ritorno AND TrendDOWN THEN SELLSHORT nLots CONTRACTS AT AttraversamentoLO STOP ENDIF // Stop Loss & Target Profit SET STOP   pLOSS   6                            //10  pips di Stop Loss SET TARGET pPROFIT 400                           //50  pips di Target Profit // GRAPH hh GRAPH ll GRAPH Massimo GRAPH Minimo GRAPH PrimaRottura

   

  

  robertogozzi

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  11/14/2017 at 11:49 AM #52694
  Foffo84

  Caio Buongiorno Roberto. Ho provato la strategia ma purtoppo mi si blocca alla prima operazione. Fa solamente un operazione.

  Provato su dax e time frame da 5 a 6o minuti.

  otresti verificare?

  Grazie

  

  Foffo84

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  11/14/2017 at 12:25 PM #52698
  robertogozzi

  Può succedere, ad esempio, se hai indicato un capitale iniziale esiguo, per cui appena va al di sotto si ferma. Verificalo.

  Verifica anche, se hai fatto il copia e incolla, di avere copiato tutto correttamente.

  Come vedi dallo screenshot allegato, DAX 60 minuti, a me, da inizio anno esegue 5 operazioni.

  Ad ogni modo riesci a farmi uno screenshot (immagine della videata) da postare?

  

  robertogozzi

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  11/14/2017 at 6:39 PM #52763
  Foffo84

  Ciao Roberto ho ricopiato tutto il codice e controllato di averlo copiato bene ed è tutto apposto. ho inserito 100.000 euro di capitale iniziale, ma mi fa solo due operazioni e mi si ferma. ti posto uno screen. Testato su dax h1

  

  Foffo84

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  11/15/2017 at 5:05 PM #52851
  robertogozzi

  Mi spiace Foffo84, ma non riesco a trovare una soluzione funzionante come tu vorresti.

  Il problema è che cambiano alcuni valori in entrata secondo il numero di barre precaricate, inoltre per determinare un range visivo è semplice, basta guardare il grafico e si riesce ad individuarlo facilmente, mentre per una strategia il discorso cambia, un software non può vedere, quindi si usano i parametri del numero di candele e del numero di pips di intervallo in quel determinato numero di candele. Solo che ad ogni candela se ne aggiunge un’altra e va via la più vecchia.

  Mi riesce difficile questo aspetto.

  Risolto questo aspetto ce ne sarebbero comunque altri quattro:

  1. quante candele si devono attenedre, al massimo, prima che avvenga la rottura contro tendenza?  (questo forse è il più facile, si può attendere finché il range dura, prima o poi dovrà finire)
  2. quante candele si devono attendere, al massimo, dopo la rottura di cui sopra, prima che avvenga il Primo Attraversamento?
  3. quante candele si devono attendere, al massimo, dopo il Primo Attraversamento, che il prezzo rientri nel range?
  4. quante candele si devono attendere, al massimo, dopo il rientro, che il prezzo superi di nuovo il Primo Attraversamento per iniziare un’operazione Long/Short?

  Insomma, non mi sembra per niente facile. Mi spiace davvero non riuscire ad aiutarti.

   

  

  robertogozzi

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