Singola operazione MultiTimeFrame

• 05/04/2021 at 8:54 PM #168794
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho provato un tuo snippet code sul multitimeframe (MTF), attraverso il quale si dovrebbe aprire un unica operazione nel timeframe superiore, ma nel mio semplice esempio non funziona

  (riferimento libreria snippetcode di GraHal , n.3 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rgboqj7sVwsP9ZRhOduOefye48QMWC07jWVXCl-KJPU/edit#gid=0).

  Nel mio esempio di prova si utilizza un MTF ad 1 ora ed uno operativo (default) ad 1 minuto.

  DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatbefore=080000 DEFPARAM Flatafter=220000 //------------------------------------------------------------------------------- timeframe(1hour,updateOnClose) C1= close H1 = High L1= Low //------------------------------------------ timeframe(1 minute) if low[1]<L1 and close>L1 then buy 1 contract at market endif if high>H1 then sell 1 contract at market endif //---------------------------------------------------- pointToReach=50*pointSize pointToKeep=20*pointSize If not onmarket then newSL=0 endif If longonmarket then If newSL=0 and close-tradeprice[1]>pointToReach then newSL=tradeprice(1)+pointToKeep endif If newSL>0 and close-newSL>pointToReach then newSL = newSL+pointToKeep endif endif If shortonmarket then If newSl=0 and tradeprice(1)-close>pointToReach then newSL = tradeprice(1)-pointToKeep endif If newSl>0 and newSL-close>pointToReach then newSL = newSl-pointToKeep endif endif if newSL>0 then sell at newSL STOP exitshort at newSL STOP endif //---------------------------------------------------- set stop %loss 0.3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatbefore=080000 DEFPARAM Flatafter=220000 //------------------------------------------------------------------------------- timeframe(1hour,updateOnClose)   C1= close H1 = High L1= Low //------------------------------------------ timeframe(1 minute)   if low[1]<L1 and close>L1  then buy 1 contract at market endif   if high>H1 then sell 1 contract at market endif //---------------------------------------------------- pointToReach=50*pointSize pointToKeep=20*pointSize If not onmarket then newSL=0 endif If longonmarket then If newSL=0 and close-tradeprice[1]>pointToReach then newSL=tradeprice(1)+pointToKeep endif If newSL>0 and close-newSL>pointToReach then newSL = newSL+pointToKeep endif endif If shortonmarket then If newSl=0 and tradeprice(1)-close>pointToReach then newSL = tradeprice(1)-pointToKeep endif If newSl>0 and newSL-close>pointToReach then newSL = newSl-pointToKeep endif endif if newSL>0 then sell at newSL STOP exitshort at newSL STOP endif //---------------------------------------------------- set stop %loss 0.3

   

  Quando aggiungo lo snippetcode, secondo esempio, non funziona più bene. Puoi controllare? Grazie (provato su Nasdaq 1 minuto – 30K, CFD)

  DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatbefore=080000 DEFPARAM Flatafter=220000 //------------------------------------------------------------------------------- timeframe(1hour,updateOnClose) IF Not OnMarket THEN BarCount = 0 ELSE BarCount = BarCount + 1 ENDIF C1= close H1 = High L1= Low //------------------------------------------ timeframe(1 minute) //default ONCE TradeON = 1 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN TradeON = 1 ENDIF TradeBar = BarCount IF Not OnMarket AND TradeBar <> TradeBar[1] THEN TradeON = 1 ENDIF if low[1]<L1 and close>L1 and not onMarket and tradeON then buy 1 contract at market tradeOn= 0 endif if high>H1 then sell 1 contract at market endif //---------------------------------------------------- pointToReach=50*pointSize pointToKeep=20*pointSize If not onmarket then newSL=0 endif If longonmarket then If newSL=0 and close-tradeprice[1]>pointToReach then newSL=tradeprice(1)+pointToKeep endif If newSL>0 and close-newSL>pointToReach then newSL = newSL+pointToKeep endif endif If shortonmarket then If newSl=0 and tradeprice(1)-close>pointToReach then newSL = tradeprice(1)-pointToKeep endif If newSl>0 and newSL-close>pointToReach then newSL = newSl-pointToKeep endif endif if newSL>0 then sell at newSL STOP exitshort at newSL STOP endif //---------------------------------------------------- set stop %loss 0.3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

  DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatbefore=080000 DEFPARAM Flatafter=220000 //------------------------------------------------------------------------------- timeframe(1hour,updateOnClose)   IF Not OnMarket THEN BarCount = 0 ELSE BarCount = BarCount + 1 ENDIF   C1= close H1 = High L1= Low //------------------------------------------ timeframe(1 minute) //default   ONCE TradeON = 1 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN TradeON = 1 ENDIF TradeBar = BarCount IF Not OnMarket AND TradeBar <> TradeBar[1] THEN TradeON = 1 ENDIF   if low[1]<L1 and close>L1 and not onMarket and tradeON then buy 1 contract at market tradeOn= 0 endif   if high>H1 then sell 1 contract at market endif //---------------------------------------------------- pointToReach=50*pointSize pointToKeep=20*pointSize If not onmarket then newSL=0 endif If longonmarket then If newSL=0 and close-tradeprice[1]>pointToReach then newSL=tradeprice(1)+pointToKeep endif If newSL>0 and close-newSL>pointToReach then newSL = newSL+pointToKeep endif endif If shortonmarket then If newSl=0 and tradeprice(1)-close>pointToReach then newSL = tradeprice(1)-pointToKeep endif If newSl>0 and newSL-close>pointToReach then newSL = newSl-pointToKeep endif endif if newSL>0 then sell at newSL STOP exitshort at newSL STOP endif //---------------------------------------------------- set stop %loss 0.3

   

   

  

  MauroPro

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  05/05/2021 at 9:49 AM #168807
  robertogozzi

  E’ errato, devi sostituire (nel secondo codice), le righe 7-11 con questa sola riga:

  BarCount = BarIndex

  1	BarCount = BarIndex

  ho anche modificato il post originale.

  Grazie per averlo segnalato 🙂

   

  

  robertogozzi

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  05/25/2021 at 10:20 AM #170326
  MauroPro

  Ciao Roberto, puoi controllare perchè  con il codice sotto riportato (snippetcode) il  TS  in allegato (semplficato) apre più operazioni al giorno (ne dovrebbe aprire una soltanto come il primo codice). Ho evidenziato le differenze dei due codici per agevolare il confronto. Grazie

  // Primo codice (corretto) DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatbefore=000000 DEFPARAM Flatafter=220000 //——————————————- timeframe(daily,updateOnClose) dayHigh = Dhigh(0) dayLow = Dlow(0) //——————————————– timeframe(1 hour) if low[1]<dayLow and close>dayLow and (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex) then buy 1 contract at market endif if high[1]>dayHigh and close<dayHigh and (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex) then sellshort 1 contract at market endif //——————————————————————————– set stop %loss 0.5 set target %profit 1.5 //————-————-————-————-————-————- // Secondo codice MTF DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatbefore=000000 DEFPARAM Flatafter=220000 //——————————————- timeframe(daily,updateOnClose) BarCount = barIndex dayHigh = Dhigh(0) dayLow = Dlow(0) //——————————————– timeframe(1 hour) ONCE TradeON = 1 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN TradeON = 1 ENDIF TradeBar = BarCount IF Not OnMarket AND TradeBar <> TradeBar[1] THEN TradeON = 1 ENDIF if low[1]<dayLow and close>dayLow and tradeOn then buy 1 contract at market endif if high[1]>dayHigh and close<dayHigh and tradeOn then sellshort 1 contract at market endif //——————————————————————————– set stop %loss 0.5 set target %profit 1.5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

  // Primo codice (corretto)   DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatbefore=000000 DEFPARAM Flatafter=220000 //——————————————- timeframe(daily,updateOnClose) dayHigh = Dhigh(0) dayLow = Dlow(0) //——————————————– timeframe(1 hour) if low[1]<dayLow and close>dayLow and (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex) then buy 1 contract at market endif if high[1]>dayHigh and close<dayHigh and (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex) then sellshort 1 contract at market endif   //——————————————————————————– set stop %loss 0.5 set target %profit 1.5   //————-————-————-————-————-————-   // Secondo codice MTF   DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatbefore=000000 DEFPARAM Flatafter=220000 //——————————————- timeframe(daily,updateOnClose) BarCount = barIndex   dayHigh = Dhigh(0) dayLow = Dlow(0) //——————————————– timeframe(1 hour) ONCE TradeON = 1 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN TradeON = 1 ENDIF TradeBar = BarCount IF Not OnMarket AND TradeBar <> TradeBar[1] THEN TradeON = 1 ENDIF   if low[1]<dayLow and close>dayLow and tradeOn then buy 1 contract at market endif if high[1]>dayHigh and close<dayHigh and tradeOn then sellshort 1 contract at market endif   //——————————————————————————– set stop %loss 0.5 set target %profit 1.5

  

  MauroPro

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  05/25/2021 at 11:51 AM #170355
  robertogozzi

  Lo scopo del mio codice è d’impedire che entri più volte nel TF inferiore, ma quando c’è un TF di default ancora più piccolo, tipo 5 minuti.
  Così non fa assolutamente niente.
  Per fare una sola operazione al giorno usa questo nel TF più piccolo:

  OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex) // IntradayBarIndex < (Barindex - TradeIndex(1)) limits the (opening) trades till 1 per day (OTD One Trade per Day)

  1	OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)  // IntradayBarIndex < (Barindex - TradeIndex(1)) limits the (opening) trades till  1 per day (OTD One Trade per Day)

  e aggiungi OTD alle condizioni di entrata.

  

  robertogozzi

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  05/25/2021 at 12:08 PM #170360
  MauroPro

  Il codice OTD è lo stesso utilizzato nel mio primo esempio sopra riportato e funzionante.

  Volevo sostituirlo con lo snippetcode come prova. Mi “sembrava” che il codice riportato nello snippet serviva ad effettuare 1 operazione NON nel TF inferiore, ma in uno a scelta in cui si inseriva la prima parte del codice,  corretta in: BarCount = BarIndex:

  “should be added to only one TF, i.e. if you are using Daily+h4+h1+10-minute+default(1-second), then if you add that code on the 10-minute TF your next trade would not open till the next 10-minute bar.

  If you add it, instead, to your 1-hour TF, only one trade per hour will be allowed, and so on…”

  In sintesi, basta inserire: (barIndex–tradeIndex(1)>intradayBarIndex) nel TF in cui si vuole fare una sola operazione senza usare più lo snippet?

   

  

  MauroPro

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  05/25/2021 at 12:24 PM #170364
  MauroPro

  Un esempio per capire meglio:

  lo snippet ha due parti da inserire ognuna in un TF differente:

  A)  BarCount = barIndex                                               // che “dovrebbe” essere inserita nel TF dove si vuole fare una sola operazione

  B) ONCE TradeON = 1                                                  //che “dovrebbe” essere inserito nel TF più piccolo (default)

  IF IntraDayBarIndex = 0 THEN

  TradeON = 1

  ENDIF

  TradeBar = BarCount

  Supponiamo di avere 3 TF:

  1) timeframe (daily, updateOnClose)

  2)  timeframe (1 hour)

  3) timeframe (5 minutes) – default

  Per effettuare fare una sola operazione ogni ora, mi “sembrava” che dovevo inserire la parte A in 2 e la parte B in 3. 

  

  MauroPro

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  05/25/2021 at 1:41 PM #170373
  robertogozzi

  Esatto.

  Solo che usi il TF daily, quindi più di una al giorno non può fartela.

  Però devi azzerare TradeON quando entri a mercato, quindi dopo le linee 48 e 51 devi aggiungere:

  TradeON = 0

  1	TradeON = 0

  

  robertogozzi

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  05/25/2021 at 2:33 PM #170384
  MauroPro

  Perfetto, mi ero scordato nel secondo codice con MTF di azzerare i flag (ecco perchè era diverso = faceva più operazioni).

  Ti chiedo due cose veloci, la prima è solo una conferma:

  A) Se si utilizzano il TF daily ed un TF di default a 5 minuti, e scrivo:

  timeframe (daily, updateOnClose)

  dayHigh = Dhigh(0)

  con dayHigh mi stò riferendo al massimo della candela daily di ieri, dato che la candela di oggi non è ancora terminata, mentre se scrivo:

  timeframe (daily)

  dayHigh = Dhigh(0)

  con dayHigh mi stò riferendo al massimo della candela di oggi in corso, lo stesso giorno del TF a 5 minuti. Corretto? (se si, updateOnClose determina quindi anche il giorno di riferimento della candela daily)

  B) Se volessi utilizzare la candela daily con updateOnClose per avere, ad esempio, il minimo della giornata di ieri per entrare, ma contemporaneamente mi servirebbe utilizzare il “divenire” della candela per uscire (quindi senza updateOnClose) c’è un modo migliore che utilizzare 2 TF: ad 1 ora con updateOnclose ed a 59 minuti senza?

  Grazie

   

   

  

  MauroPro

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  05/25/2021 at 2:48 PM #170385
  MauroPro

  scusa, nel caso B mi riferisco sempre alla candela oraria con e senza updateOnClose:

  B) Se volessi utilizzare la candela oraria con updateOnClose per avere, ad esempio, il minimo orario per entrare, ma contemporaneamente mi servirebbe utilizzare il “divenire” della candela oraria per uscire (quindi senza updateOnClose) c’è un modo migliore che utilizzare 2 TF: ad 1 ora con updateOnclose ed a 59 minuti senza?

  

  MauroPro

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  05/25/2021 at 3:01 PM #170386
  robertogozzi

  Esatto.

  Puoi utilizzare entrambi (sono due TF diversi, quindi non possono avere le variabili con lo stesso nome):

  timeframe (daily, updateOnClose) . . timeframe (daily, default) (DEFAULT non è obbligatorio, puoi ometterlo) . .

  1 2 3 4 5 6

  timeframe (daily, updateOnClose) . . timeframe (daily, default)       (DEFAULT non è obbligatorio, puoi ometterlo) . .

  però sono considerati come un unico TF per i limiti di ProOrder (5 TF + quello di default sono il masimo utilizzabile), quindi è come se tu ne usassi solo due (Daily + default).

  Con DAILY non c’è bisogno di usare DHIGH, DOPEN, ecc… basta HIGH, OPEN, ecc… in quanto so i valori giornalieri.

  Semmai 1 minuto, 59 non è accettato perché 1 ora e Daily non sono multipli di 59.

   

   

  

  robertogozzi

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