Stratégie avec l’indicateur BBband stop de prorealtime

• 06/15/2018 at 8:31 AM #73273
  Cihan

  Bonjour a tous et a toute l’équipe prorealtime.

  Je me permets de faire appel a vous car je ne suis absolment pas doué en programmation 🙂

  Je voudrais créer une stratégie avec l’indicateur BBband stop de prorealtime. La stratégie est la suivante. BUY quand le bband stop confirme a la hausse apres une cloture de bougie 5 minutes. Cloture de position lorseque le bbband stop confirme SELL apres une cloture de bougie 5 minutes. Tout aussi simple que ca (Mais tres dure pour moi ) a partir de ceci j’essaierai de l’améliorer en continu.

   

  Je vous remercie pour votre aide précieuse.

  Bien a vous

  Cihan

  

  Cihan

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  06/15/2018 at 8:39 AM #73276
  JC_Bywan

  Bonjour, petit point de modération: post déplacé depuis une réponse à un topic vidéo du forum support plateforme, pour être son propre topic dans le forum pro-order, où il y aura naturellement davantage de membres intéressés par les créations de stratégies qui seront susceptibles de t’aider.

  

  JC_Bywan

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  06/15/2018 at 8:53 AM #73279
  Cihan

  Merci de m’en avoir avisé 😉 Noobywan

  Cihan

  

  Cihan

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  06/15/2018 at 9:08 AM #73288
  Nicolas

  Très bien, je suppose que l’on parle de cet indicateur: BBands stop

  Besoin de rien d’autre dans la stratégie ? Pas de stoploss ou de takeprofit ?

  

  Nicolas

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  06/15/2018 at 9:28 AM #73295
  Cihan

  Re bonjour Nicolas,

  C’est exactement de c’est indicateur que j’ai besoin pour la stratégie.  Peut-etre rajouter les heures de trading entre 10:00 -18:00 et taille de position a 1 lot.

  Actuellement, pas de TP ni SL. Je compte intégrer le stop loss ci-dessous mais c’est a voir par la suite.

  Je te remercie par avance.

   

  Cihan

   

  //TRAILING STOP

  TGL =1

  TGS=1

  if not onmarket then

  MAXPRICE = 0

  MINPRICE = close

  PREZZOUSCITA = 0

  ENDIF

  if longonmarket then

  MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close)

  if MAXPRICE-tradeprice(1)>=TGL*pointsize then

  PREZZOUSCITA = MAXPRICE-TGL*pointsize

  ENDIF

  ENDIF

  if shortonmarket then

  MINPRICE = MIN(MINPRICE,close)

  if tradeprice(1)-MINPRICE>=TGS*pointsize then

  PREZZOUSCITA = MINPRICE+TGS*pointsize

  ENDIF

  ENDIF

  if onmarket and PREZZOUSCITA>0 then

  EXITSHORT AT PREZZOUSCITA STOP

  SELL AT PREZZOUSCITA STOP

  ENDIF

   

  // DONCHIAN STOP

  DC=1

  e= Highest[DC](high)

  f=Lowest[DC](low)

  if longonmarket  then

  laststop = f[2]

  endif

  if shortonmarket  then

  laststop = e[2]

  endif

  if onmarket then

  sell at laststop stop

  exitshort at laststop stop

  endif

  set target pprofit 10

   

  

  Cihan

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  06/15/2018 at 10:03 AM #73298
  Nicolas

  Très bien, ci-dessous le code de la stratégie basé sur BBstop:

  // --- settings Length=20 // Bollinger Bands Period Deviation=2 // Deviation MoneyRisk=1.00 // Offset Factor lotsize = 1 timec = time>100000 and time<180000 // --- end of settings avg=average[Length] dev=std[Length]*Deviation smax = avg+dev smin = avg-dev if close>smax[1] then trend=1 endif if close<smin[1] then trend=-1 endif if trend>0 and smin<smin[1] then smin=smin[1] endif if trend<0 and smax>smax[1] then smax=smax[1] endif bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) if(trend>0 and bsmin<bsmin[1]) then bsmin=bsmin[1] endif if(trend<0 and bsmax>bsmax[1]) then bsmax=bsmax[1] endif if timec then if trend=1 and trend[1]=-1 then buy lotsize contract at market endif if trend=-1 and trend[1]=1 then sellshort lotsize contract at market endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

  // --- settings Length=20      // Bollinger Bands Period Deviation=2    // Deviation MoneyRisk=1.00 // Offset Factor lotsize =  1 timec =  time>100000 and time<180000 // --- end of settings avg=average[Length] dev=std[Length]*Deviation smax = avg+dev smin = avg-dev if close>smax[1] then trend=1 endif if close<smin[1] then trend=-1 endif if trend>0 and smin<smin[1] then smin=smin[1] endif if trend<0 and smax>smax[1] then smax=smax[1] endif   bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin)   if(trend>0 and bsmin<bsmin[1]) then bsmin=bsmin[1] endif if(trend<0 and bsmax>bsmax[1]) then bsmax=bsmax[1] endif   if timec then if trend=1 and trend[1]=-1 then buy lotsize contract at market endif   if trend=-1 and trend[1]=1 then sellshort lotsize contract at market endif endif

   

  

  Nicolas

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  06/15/2018 at 11:59 AM #73319
  Cihan

  Parfait et encore merci Nicolas

  Cependant j’ai remarqué que les entrées en positions n’etaient pas celles que je veux. Je me suis sans doute mal exprimé et m’en excuse. 🙁

  Je pense que cela sera plus précis avec une explication visuelle. Ci-joint l’image en piece jointe.

  Bien a toi

  Cihan

   

  

  Cihan

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  06/15/2018 at 12:23 PM #73324
  Nicolas

  La stratégie fonctionne. Attention à bien régler les paramètres de l’indicateur comme ceux appliqués à l’indicateur sur ton graphique. Il ne se passera rien non plus si lors des signaux, les conditions horaires ne sont pas valides (ligne 6).

  

  Nicolas

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  06/15/2018 at 12:57 PM #73333
  Cihan

  Effectivement mes parametres n’étaient pas les memes ça vas beaucoup mieux maintenant.

  Un grand merci pour ton efficacité.

  Je travaille dessus actuellement et si de bons résultats se prononcent je n’ésıterais pas a le publier.

  Encore merci

  

  Cihan

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  06/20/2018 at 9:15 AM #73732
  Cihan

  Salut Nicolas,

  Voici le backtest de la stratégie sur un time frame 1heure réalisé avec IG Market avec un take profit de 10, capital initial de 20.000 EUR spread de 1 a 25euro le poiınt. Elle m’a l’aire d’etre bien, mais je pense qu’il y a possibilité d’améliorer le stop pour éviter les grosses pertes que la stratégie a euee. J’ai essayé beaucoup de stop que j’ai trouvé dans le forum mais malheureusement aucune ne contribue a l’amélioration de la stratégie. (C’est sans doute moi qui ne tombe pas dessus  et qui est surtout nul en programmation 🙂  )

  J’aurais deux questions a ce sujet.

  1 – Puis-je me fier au backtest présent ?

  2 – Puis-te demander de l’aide ou a la communauté pour notamment l’amélioration du stop ?

  Je te remercie par avance.

   

  Cihan

   

   

  

  Cihan

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  06/20/2018 at 10:47 AM #73739
  Nicolas

  L’image de ton backtest ressemble beaucoup à une moyenne à la baisse (grid).

  Ton backtest doit se rapprocher de la réalité si tu as inclut le spread et avec le mode tick par tick enclenché.

  Si tu souhaites obtenir de l’aide de la communauté, il faudrait partager tes versions avec des commentaires pour bien comprendre la stratégie et comment tu souhaiterai que l’on t’aide.

  

  Nicolas

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  07/12/2018 at 3:31 PM #75880
  Cihan

  Bonjour Monsieur Nicolas,

  Pouvez-vous svp m’indiquer ce qu’il faut que je rajoute dans le code ou modifie afin que je puisse faire l’effet inverse ? Cet a dire Vendre a la cloture de bougie lorsque le prix est au dessus et acheter lorsequ’il est en dessous.

  Encore merci pour tout.

   

  Cihan Ağacık

  

  Cihan

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  07/12/2018 at 3:56 PM #75881
  Nicolas

  Inverser les lignes 40 et 44.

  

  Nicolas

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  07/12/2018 at 4:15 PM #75882
  Cihan

  Un grand merci 🙂

  

  Cihan

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