stop à multiple niveaux

• 06/25/2022 at 2:39 PM #196088
  ThonyM

  Bonjour je suis très nouveau  sur prorealtime et j’ai besoin d’aide pour finir et continuer à améliorer mon système.

  (simple croisement sur un TF.20 secondes)

  mon objectif est de viser petit mais profitable j’ai encore assez de bons résultats mais ma condition de sortie me fait perdre énormément

  C’est pour quoi je me tourne vers vous car je suis à la recherche d’un stop à multiples palier

  (si 5$ de profit déplacement du stop à 1$) si 15=5 / 25=15 / 40=30 etc…

  Ou ci vous avez une autre idée comme conditions de sortie je suis au preneur

  Je vous partage mon code si cela peut aider

  merci énormément pour avoir pris le temps de lire ce poste et merci à celui qui pourra m’aider

  ps. excusez-moi si je ne suis pas dans le bon groupe

  Dax / 0.5 TF.20 secondes

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 060000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 223000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // simple croisement // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator1 = HullAverage[800](close) indicator2 = Average[600](close) c1 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator2) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN SELLSHORT 0.5 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator3 = HullAverage[800](close) c2 = (close CROSSES OVER indicator3) IF c2 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 20 //-------------------------------------------------------- DAX TF.20 secondes MAA le 25.06.22 // ---------------Simple stratégie de croisement // // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille // d’une position avant l'heure spécifiée ==> timeEnterBefore ==> 06h00 // // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille // d’une position après l'heure spécifiée ==> timeEnterAfter ==> 22h30 // // // Indicateur N°1 ==> Moyenne Mobile HULL ==> 800 Périodes // Indicateur N°2 ==> Moyenne Mobile Simple ==> 600 Périodes // // //--------------- Conditions pour ouvrir une position en vente taille 0.5 // // Moyenne Mobile HULL ==> 800 Périodes // Croise à la hausse // Moyenne Mobile Simple ==> 600 Périodes // // //--------------- Conditions pour fermer une position en vente // Quant le prix Croise à la hausse L'indicateur N°3 ==> Moyenne Mobile HULL ==> 800 Périodes // //Stop Loss 10$

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 060000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 223000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime     // simple croisement     // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator1 = HullAverage[800](close) indicator2 = Average[600](close) c1 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator2)   IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN SELLSHORT 0.5 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator3 = HullAverage[800](close) c2 = (close CROSSES OVER indicator3)   IF c2 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 20         //--------------------------------------------------------    DAX TF.20 secondes     MAA le 25.06.22 // ---------------Simple stratégie de croisement // // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille // d’une position avant l'heure spécifiée ==> timeEnterBefore ==>  06h00 // // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille // d’une position après l'heure spécifiée ==> timeEnterAfter  ==>  22h30 // // // Indicateur N°1 ==> Moyenne Mobile HULL  ==> 800 Périodes // Indicateur N°2 ==> Moyenne Mobile Simple   ==> 600 Périodes // // //---------------  Conditions pour ouvrir une position en vente taille 0.5 // // Moyenne Mobile HULL  ==> 800 Périodes //   Croise à la hausse // Moyenne Mobile Simple   ==> 600 Périodes // // //---------------  Conditions pour fermer une position en vente // Quant le prix Croise à la hausse  L'indicateur N°3 ==> Moyenne Mobile HULL  ==> 800 Périodes // //Stop Loss 10$

  

  ThonyM

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  06/25/2022 at 7:43 PM #196109
  ThonyM

  Je tiens à préciser que le graf est en heikin-ashi

  

  ThonyM

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  06/28/2022 at 8:25 AM #196254
  Nicolas

  Je n’ai pas bien compris les paliers pour modifier le stoploss, mais voici un exemple pour modifier celui-ci en fonction du gain de ton ordre (+5 points, passer l’ordre à breakeven).

  if traceprice-close >= 5*pointsize then set stop breakeven endif

  1 2 3

  if traceprice-close >= 5*pointsize then set stop breakeven endif

   

  

  Nicolas

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  06/29/2022 at 8:45 AM #196355
  ThonyM

  Merci énormément pour m’avoir répondu mais voilà mon objectif serai une évolution du stop façon stop suiveur mais avec IG ce n’est pas possible alors au lieu de suivre à la traîne le prix mon objectif serai que a différents niveaux de profit je puisse déplacer mon stop alors oui une mise à BE et si une évolution serait favorable redéplacer le stop à plus 15$ de profit si le gain est a 25 et continuer le déplacement à 35$ si le gain est a 50 etc.

  Ou si vous avez un bout de code que je puisse le copier et modifier suivent les différents objectifs je suis preneur

  Merci énormément de prendre le temps de me répondre Salutations à vous et à la communauté

  

  ThonyM

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  06/29/2022 at 3:10 PM #196380
  Nicolas

  ThonyM wrote:

  (si 5$ de profit déplacement du stop à 1$) si 15=5 / 25=15 / 40=30 etc…

  Ok essayons avec ce type de code:

  exemple avec un ordre d'achat (strategie à modifier)

  defparam cumulateorders=false floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains if not onmarket then newsl = 0 endif if rsi[14] crosses over 50 then buy 1.5 contract at market set stop ploss 50 endif if longonmarket then ivalue = (abs(countofposition)*pointvalue)*pointsize if floatingprofit>=15 then newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*5) endif if floatingprofit>=25 then newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*15) endif if floatingprofit>=40 then newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*30) endif endif if longonmarket and newsl>0 then set stop price newsl endif graphonprice newsl

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  defparam cumulateorders=false   floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains   if not onmarket then newsl = 0 endif   if rsi[14] crosses over 50 then buy 1.5 contract at market set stop ploss 50 endif   if longonmarket then ivalue = (abs(countofposition)*pointvalue)*pointsize if floatingprofit>=15 then   newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*5) endif if floatingprofit>=25 then   newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*15) endif if floatingprofit>=40 then   newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*30) endif endif   if longonmarket and newsl>0 then set stop price newsl endif   graphonprice newsl

   

  

  Nicolas

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  07/01/2022 at 12:05 AM #196501
  ThonyM

  Bonjour excusez-moi de ne pas vous avoir répondu plutôt mais hélas ça ne fonctionne pas je reste avec des pertes au stop loss même si le prix est dépassé les paliers

  

  ThonyM

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  07/01/2022 at 11:27 AM #196524
  Nicolas

  ça fonctionne pour moi, il faut pour cela que la condition soit testée bien entendu, vu que le code est lu une seule fois par bougie, il est possible que le stoploss soit tapé car inscrit dans le carnet d’ordres avant que le code ai pu tester les différents niveaux de profit.

  Sur quelle unité de temps as-tu testé ?

  Dans cette version, j’ai ajouté la variable “step” qui est graphé, on voit bien que les différents niveaux qui s’enclenche: 1 puis 2 puis 3, selon l’évolution du gain, bien sûr ça peut être très rapide.

  defparam cumulateorders=false floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains if not onmarket then newsl = 0 step=0 endif if rsi[14] crosses over 50 then buy 1.5 contract at market set stop ploss 50 endif if longonmarket then ivalue = (abs(countofposition)*pointvalue)*pointsize if floatingprofit>=15 then newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*5) step=1 endif if floatingprofit>=25 then newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*15) step=2 endif if floatingprofit>=40 then newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*30) step=3 endif endif if longonmarket and newsl>0 then set stop price newsl endif graphonprice newsl graph step

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  defparam cumulateorders=false   floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains   if not onmarket then newsl = 0 step=0 endif   if rsi[14] crosses over 50 then buy 1.5 contract at market set stop ploss 50 endif   if longonmarket then ivalue = (abs(countofposition)*pointvalue)*pointsize if floatingprofit>=15 then newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*5) step=1 endif if floatingprofit>=25 then newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*15) step=2 endif if floatingprofit>=40 then newsl = max(newsl,tradeprice+ivalue*30) step=3 endif endif   if longonmarket and newsl>0 then set stop price newsl endif   graphonprice newsl graph step

   

  

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  07/06/2022 at 6:53 PM #196917
  ThonyM

  Bonjour / bonsoir elas je ne comprends pas pourquoi je reste avec des positions perdantes alors que de base elle était en gain ( je test le stop à multiples palier avec une simple stratégie de croisement des moyennes possibilité de le faire avec tout les TF) ceci a pour but d’avoir ce bout de code qu il me manque pour mes différentes stratégies

  

  ThonyM

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  07/07/2022 at 8:56 AM #196945
  Nicolas

  Quel instrument, timeframe et période afin de répliquer le problème stp?

  Ton image n’a pas été uploadé, la taille était trop importante.

  

  Nicolas

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  07/07/2022 at 12:38 PM #196972
  ThonyM

  je test sur un graf

  DAX

  TF.5min

  150’000 unités

  le trade part sur un gain et fini par une perte

   

  

  ThonyM

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  07/07/2022 at 1:11 PM #196974
  Nicolas

  Je vois, j’ai modifié le code pour utiliser la nouvelle instruction SET STOP $PROFIT pour placer un stop profit en monnaie:

  defparam cumulateorders=false floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains if not onmarket then newsl = 0 step=0 endif if rsi[14] crosses over 50 then buy 1.5 contract at market set stop ploss 50 endif if longonmarket then if floatingprofit>=15 then newsl = 5 step=1 endif if floatingprofit>=25 then newsl = 15 step=2 endif if floatingprofit>=40 then newsl = 30 step=3 endif endif if longonmarket and newsl>0 then set stop $profit newsl endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  defparam cumulateorders=false   floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains   if not onmarket then newsl = 0 step=0 endif   if rsi[14] crosses over 50 then buy 1.5 contract at market set stop ploss 50 endif   if longonmarket then if floatingprofit>=15 then newsl = 5 step=1 endif if floatingprofit>=25 then newsl = 15 step=2 endif if floatingprofit>=40 then newsl = 30 step=3 endif endif   if longonmarket and newsl>0 then set stop $profit newsl endif

   

  

  Nicolas

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