Stop loss évolutif

• 04/21/2016 at 9:57 PM #5769
  Victorio

  Bonjour, nouveau venu , je m’essaye à la programmation. J’aimerais pouvoir faire évoluer mon stop loss en pro-backtest, si il est par exemple à -50 points, ce dernier devrait pouvoir se décaler à -25 dès 50 points de gains passés, mais je ne trouve aucune solution. set stop ploss 50, ça c’est bon, mais ensuite? Merci pour votre aide.

  

  Victorio

  Participant

  Topics: 22

  Replies: 64

  Been thanked: 3 times
  04/21/2016 at 9:59 PM #5770
  Victorio

  Je précise que je ne tiens pas à utiliser de stop suiveurs.

  

  Victorio

  Participant

  Topics: 22

  Replies: 64

  Been thanked: 3 times
  04/22/2016 at 7:47 AM #5777
  Nicolas

  Bonjour Victorio,

  C’est possible de faire évoluer son stoploss en fonction d’un pas que tu peux déterminer dans le code. La question est de savoir si tu utilises plusieurs ordres (plusieurs entrées) simultanée ou non dans ta stratégie? Car le gain en pips/points serait différent si on le mesure sur 1 seul ordre ou sur un panier d’ordres.

  En tout les cas, voici un exemple pour 1 seul ordre, pour les ordres d’achat :

  IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=50*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-25*pipsize SELL AT newSL STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6

  IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=50*pipsize THEN   newSL = tradeprice(1)-25*pipsize SELL AT newSL STOP   ENDIF

  ou (à vérifier en ProBacktest)

  IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=50*pipsize THEN SET STOP PLOSS 25 ENDIF

  1 2 3 4 5

  IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=50*pipsize THEN   SET STOP PLOSS 25   ENDIF

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  04/22/2016 at 11:53 AM #5799
  Victorio

  Merci pour votre réponse rapide

  La séquence complète serait donc :

  SET STOP PLOSS 50

  IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=50*pipsize THEN

  SET STOP PLOSS 25

  ENDIF

  Malheureusement, tel quel, le pro-backtest ne prend en compte que le stop loss à -50 et ne tient pas compte de la condition suivante. Dois-je formuler autrement ?

  Pour le premier exemple que vous m’indiquez, quel serait alors le bout de programme complet ? Le pro-backtest ne risque t’il pas dans cet exemple de considérer la position comme une simple sortie de position et non comme un stop loss c’est à dire une perte, faussant de ce fait le taux de réussite?

  Cordialement.

  

  Victorio

  Participant

  Topics: 22

  Replies: 64

  Been thanked: 3 times
  04/22/2016 at 12:48 PM #5808
  Nicolas

  Voici un exemple complet pour vendre une position acheteuse à son prix d’entrée – 25 points, si le prix a toutefois préalablement monté jusqu’à prix d’entrée + 50 points.

  defparam cumulateorders = false once x = 0 c1 = close>close[1] if c1 then BUY 1 LOT AT MARKET newSL = open-50*pipsize endif IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=50 THEN x = 1 newSL = tradeprice(1)-25*pipsize ENDIF SELL AT newSL STOP GRAPH x as "x"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  defparam cumulateorders = false   once x = 0   c1 = close>close[1]   if c1 then BUY 1 LOT AT MARKET newSL = open-50*pipsize endif   IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=50 THEN x = 1 newSL = tradeprice(1)-25*pipsize ENDIF   SELL AT newSL STOP   GRAPH x as "x"

   

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  04/25/2016 at 11:28 AM #5937
  Victorio

  Merci  pour votre aide.

   

   

  

  Victorio

  Participant

  Topics: 22

  Replies: 64

  Been thanked: 3 times
  04/29/2016 at 10:51 PM #6235
  yassel

  bonsoir,

  Sur un sujet similaire, j’aimerais savoir s’il est possible de placer automatiquement un ordre suiveur dès que j’ouvre une position manuellement.

  merci d’avance.

  

  yassel

  Participant

  Topics: 4

  Replies: 13

  Been thanked: 2 times
• Author
  Posts