Stop Loss monetario

• 09/29/2019 at 7:56 PM #108809
  Giuliano_G

  Ciao a tutti, ho inserito nel codice di un sistema su GBPJPY uno STOP $LOSS di 50000 che come dice la descrizione è nella Currency dello strumento. Lanciando il backtest noto diversi STOP oltre i 50000 ¥, addirittura uno da 112000 ¥ che è più del doppio.
  Interpreto male il significato della funzione?

  

  Giuliano_G

  Participant

  Topics: 10

  Replies: 27

  Been thanked: 0 times
  09/30/2019 at 9:37 AM #108869
  Nicolas

  Dove si trova l'istruzione nel tuo codice? Sei sicuro che non si trovi in una condizione in modo che lo stoploss non sia impostato affatto? Stai eseguendo il backtest in tick-by-tick? Hai incluso le tasse?

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  09/30/2019 at 10:12 AM #108876
  Giuliano_G

  If TIME = OrarioIngresso AND FiltroShort THEN SELLSHORT nCON SHARES AT LOW STOP SET STOP $LOSS 50000 SET TARGET $PROFIT 300000 Endif

  1 2 3 4 5

  If TIME = OrarioIngresso AND FiltroShort THEN SELLSHORT nCON SHARES AT LOW STOP SET STOP $LOSS 50000 SET TARGET $PROFIT 300000 Endif

  Allego blocco del codice in questione, il long è speculare e funziona correttamente con stop a 150000 ¥, lo short ha quelle operazioni in foto che non riesco a giustificare. Il test è fatto sia con tick-by-tick che senza e non cambia. Non ho aggiunto commissioni

  

  Giuliano_G

  Participant

  Topics: 10

  Replies: 27

  Been thanked: 0 times
  09/30/2019 at 10:59 AM #108890
  Nicolas

  Usi un ordine condizionale e metti uno stoploss solo al momento in cui lo metti, quindi il sistema non ha idea se l'ordine verrà eseguito o meno nel periodo successivo. È necessario spostare le istruzioni SET STOP e SET TARGET al di fuori delle proprie condizioni, ad esempio alla fine del codice. In questo modo, ti assicurerai che lo stoploss sarà posizionato correttamente una volta che il tuo ordine STOP è stato attivato sul mercato.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  09/30/2019 at 11:11 AM #108897
  Giuliano_G

  Ho provato e in effetti funziona, grazie! Ho un dubbio però, ho altri sistemi tipo questo sul DAX e lo stop funziona correttamente, cosa c’è di diverso?

  If TIME >= MyTimeInS AND TIME <= MyTimeOutS THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MinS STOP SET STOP PLOSS 80 Endif

  1 2 3 4

  If TIME >= MyTimeInS AND TIME <= MyTimeOutS THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MinS STOP SET STOP PLOSS 80 Endif

   

  

  Giuliano_G

  Participant

  Topics: 10

  Replies: 27

  Been thanked: 0 times
  09/30/2019 at 11:19 AM #108901
  Giuliano_G

  E tra l’altro ho un sistema gemello a quello su GBPJPY che lavora su USDJPY e che invece funziona correttamente anche con la struttura precedente

  

  Giuliano_G

  Participant

  Topics: 10

  Replies: 27

  Been thanked: 0 times
  10/01/2019 at 7:52 AM #108960
  Nicolas

  Quando si utilizzano ordini in sospeso, dipende da quando vengono attivati. Stai usando le istruzioni TIMEFRAME?

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  10/01/2019 at 8:42 AM #108966
  Giuliano_G

  Questo è il codice intero

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate //--------------------------------------------------------------------------------------------------- TIMEFRAME(DAILY) //FILTRO DI COMPRESSIONE IF DAYOFWEEK = 1 THEN BlastOff = (DHIGH(2) - DLOW(2)) < (DHIGH(3) - DLOW(3)) ENDIF IF DAYOFWEEK = 2 THEN BlastOff = (DHIGH(1) - DLOW(1)) < (DHIGH(3) - DLOW(3)) ENDIF IF (DAYOFWEEK = 3 OR DAYOFWEEK = 4 OR DAYOFWEEK = 5) THEN BlastOff = (DHIGH(1) - DLOW(1)) < (DHIGH(2) - DLOW(2)) ENDIF //--------------------------------------------------------------------------------------------------- TIMEFRAME(1H) //ORARI DI ENTRATA MyTimeInL = 110000 MyTimeInS = 20000 //CONTRATTI nCON = 1 //--------------------------------------------------------------------------------------------------- //CONDIZIONI DI INGRESSO LONG If TIME = MyTimeInL AND BlastOff THEN BUY nCON SHARES AT HIGH stop ENDIF //CONDIZIONI DI USCITA LONG IF LONGONMARKET THEN SET STOP $LOSS 15000 SET TARGET $PROFIT 30000 ENDIF //--------------------------------------------------------------------------------------------------- //CONDIZIONI PER INGRESSO SHORT If TIME = MyTimeInS AND BlastOff THEN SELLSHORT nCON SHARES AT LOW STOP Endif //CONDIZIONI PER USCITA SHORT IF SHORTONMARKET THEN SET STOP $LOSS 5000 SET TARGET $PROFIT 30000 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate //--------------------------------------------------------------------------------------------------- TIMEFRAME(DAILY) //FILTRO DI COMPRESSIONE IF DAYOFWEEK = 1 THEN BlastOff = (DHIGH(2) - DLOW(2)) < (DHIGH(3) - DLOW(3)) ENDIF IF DAYOFWEEK = 2 THEN BlastOff = (DHIGH(1) - DLOW(1)) < (DHIGH(3) - DLOW(3)) ENDIF IF (DAYOFWEEK = 3 OR DAYOFWEEK = 4 OR DAYOFWEEK = 5) THEN BlastOff = (DHIGH(1) - DLOW(1)) < (DHIGH(2) - DLOW(2)) ENDIF //--------------------------------------------------------------------------------------------------- TIMEFRAME(1H) //ORARI DI ENTRATA MyTimeInL = 110000 MyTimeInS = 20000 //CONTRATTI nCON = 1 //--------------------------------------------------------------------------------------------------- //CONDIZIONI DI INGRESSO LONG If TIME = MyTimeInL AND BlastOff THEN BUY nCON SHARES AT HIGH stop ENDIF //CONDIZIONI DI USCITA LONG IF LONGONMARKET THEN SET STOP $LOSS 15000 SET TARGET $PROFIT 30000 ENDIF //--------------------------------------------------------------------------------------------------- //CONDIZIONI PER INGRESSO SHORT If TIME = MyTimeInS AND BlastOff THEN SELLSHORT nCON SHARES AT LOW STOP Endif //CONDIZIONI PER USCITA SHORT IF SHORTONMARKET THEN SET STOP $LOSS 5000 SET TARGET $PROFIT 30000 ENDIF

   

  

  Giuliano_G

  Participant

  Topics: 10

  Replies: 27

  Been thanked: 0 times
  10/01/2019 at 3:01 PM #109008
  Nicolas

  Se incorpori le tue istruzioni STOP LOSS in una condizione " SE SHORTONMARKET POI", vuoi che la strategia sappia che sei già sul mercato. Quindi, in questo caso, e poiché il codice viene letto solo una volta a Close, saprà solo che sei al mercato, 1 bar troppo tardi. Pertanto, per 1 periodo, il tuo ordine non è protetto da uno stoploss. È necessario rimuovere tali condizioni alle righe 27 e 37.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  10/02/2019 at 7:50 AM #109033
  Giuliano_G

  Questa l’unica soluzione che ho trovato rispetto al codice iniziale perché mi hai indicato di togliere l’istruzione da dove era. Se nel primo caso non è corretto e nel secondo caso è pericoloso, come faccio a indicare uno stop loss che sia diverso per il lato long e il lato short?

  

  Giuliano_G

  Participant

  Topics: 10

  Replies: 27

  Been thanked: 0 times
• Author
  Posts