Stratégie Inside Bar
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04/06/2016 at 10:12 AM #490504/06/2016 at 11:05 AM #4906
Bonjour,
Je mettrai en ligne prochainement un backtest sur l’inside bar breakout.
Ca fonctionne en Daily… mais pas en intraday.
Il doit me manquer des paramètres pour faire une stratégie qui fonctionne avec.
04/06/2016 at 12:24 PM #4912Bonjour ghary, l’inside bar est une stratégie de breakout comme tu le stipules. On peut bien entendu re-coder presque tous les indicateurs MT4 pour PRT. Si tu as des stratégies en tête ou des demandes particulières sur des indicateurs techniques absents de l’environnement ProRealTime, tu peux en faire la demande et on y regardera ! 🙂
04/06/2016 at 2:48 PM #4925Voici un backtest simple (à tester sur EUR/USD en graphes Daily).
On achète lorsqu’on a un harami (ou “inside bar”), en jouant la cassure de la bougie mère (bougie précédente) vers le haut, à l’achat (uniquement à l’achat pour le test).
Le code déclenche bien les positions d’achat.
Par contre, ce que je ne comprends pas, c’est que j’ai bien défini ma distance au stop (le plus bas de la bougie précédente, par rapport à la clôture du harami), comme stop loss et niveau de take profit, pour l’exemple.
Mais j’ai l’impression que le backtest ne respecte pas du tout ni le SL ni le TP. En effet, il adapte ce stop loss et ce take profit en fonction des bougies suivantes, ce que je n’ai pas demandé.
Quelqu’un pourrait m’aider ? Merci
123456789101112131415161718Defparam cumulateorders = falseREM inside barc1= high[0] < high[1]c2= low[0] > low[1]harami = c1 and c2haramihaussier = harami and close > openIF haramihaussier thendistanceaustop = close - low[1]buy at high[1] stopENDIFset stop loss distanceaustopset target profit distanceaustop04/06/2016 at 2:51 PM #4926PS : erreur dans le code :
1distanceaustop = high[1] - low[1]Tout simplement, là ça fonctionne !
Mais les résultats sur l’EUR/USD sont mauvais.
Il faudrait filtrer les signaux, par exemple trades à l’achat, taille des bougies, etc.
Je vous tiens au courant si je décide d’améliorer ce backtest, et je vous donnerai des résultats.
Si quelqu’un veut bien aussi poster ses améliorations, on pourrait faire un code sympa, pourquoi pas en graphes H4 ou H1 en automatique.
Encore faut-il que le code fonctionne bien… :p
04/06/2016 at 9:45 PM #4979Merci pour vos réponses, sinon l’idée serai d’identifier l’nside bar grâce au code et suite à cela tracé une sorte de ligne support résistance de cette inside bar afin de placer un signal ou OC si cette ligne est cassé. Via une flèche vente ou achat en fonction du sens.
Je ne sais pas si c’est assez clair et si cela est jouable sur PRT.
04/07/2016 at 9:34 AM #500004/08/2016 at 10:55 AM #5087En partant du code du Doc :
REM inside bar
c1= high[0] < high[1]
c2= low[0] > low[1]
insidebar = c1 and c2
return insidebar
Peut on définir un signale d’achat et de vente à partir de cette insidebar, c’est à dire si clôture en dessous de cette bar alors vente, si clôture au dessus alors achat ?
Le soucis c’est de définir un filtre afin d’avoir un signal pertinent … stratégie de breakout sur un combo de 3 bougies …
Des idées ou trop complexe comme système ?
04/08/2016 at 1:39 PM #509504/08/2016 at 8:44 PM #5135Bonjour,
C’est tout à fait possible de coder des stratégies de breakout de l’inside bar (soit au niveau de cette barre elle-même, soit au niveau de la barre mère).
Je l’avais déjà fait, mais j’ai perdu mon code, C’était une stratégie où on jouait uniquement dans le sens de la moyenne mobile 50 périodes. On clôturait quoi qu’il arrive 2 bougies après.
Profit factor environ 1,3.
Gagnant sur le long terme en Daily sur certaines paires ; mais en intraday, en raison des écarts de volatilité, ce n’était pas profitable.
04/08/2016 at 9:59 PM #5138Bonsoir intéressant surtout si c’est faisable mais pour améliorer la rentabilité on peut y appliquer un autre filtre sur une unité de temps supérieur non ? Ou avec les bollinger lors de la phase 1 rétrécissement des bollinger par exemple.
Si tu le retrouve cela m’intéresse pour le tester.
05/24/2017 at 11:57 AM #36538Bonjour à tous je m’intéresse également aux BC (bougie de contrôle, inside bars) je possède deja l’indicateur et aurai aimé que quelqu’un le modifie avec moi, j’ai deja tout en tete il me manque une âme charitable pour coder le peu qu’il reste ^^
05/24/2017 at 1:39 PM #36554@Ramahu, pas de problème, il faut simplement exposer la demande avec le plus de détails possibles (codes existants, copies d’écrans si possible, etc.). Tout ce qui permettra de comprendre ta demande le plus facilement et rapidement possible sera le bienvenu, merci.
05/24/2017 at 1:45 PM #36556Bonjour, merci à vous d’etre aussi reactif,J’aimerai que l’indicateur fonctionne tel quel,Avec un filtre supplementaire,Son fonctionnement : une BC est detectée,Cest a dire une bougie qui fait evoluee la precedenteÀ l’interieure de celle ci sans que les prix ne depasseLes extremitees (jespere etre comprehenssible ^^).– la suite, j’aimerai que les signaux n’apparaissent queLorsque la BC est haussiere et la suivante baisserre,Et inverssement.Cest vraiment l’essentiel, si je peux me permettre d’ajouterQuelque chose, que l’indicateur passe vert pour un signalD’achat et rouge lors d’un signal de vente.Signal d’achat : BC detectee vendeuse (rouge) + bougie d’apresHaussiere (verte) + cloture de la seconde à l’insterieure de la premiereBien sur. Voila tout.05/26/2017 at 10:35 AM #36691 -
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