Stratégie simple Bollinger et moyenne mobile

• 06/03/2016 at 12:41 PM #8735
  cryoxdsl

  Bonjour,

  Veuillez trouver ci-dessous une stratégie simple Bollinger contre moyenne mobile.
  Fonctionne bien sur EURUSD 5MIN.
  J’ai besoin d’aide pour améliorer cette stratégie.

   

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé levier = 1.5 n = 2*levier // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = close indicator2 = Average[20](close) c1 = (indicator1 < indicator2) indicator3 = close indicator4 = BollingerDown[20](close) c2 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4) IF c1 AND c2 THEN BUY n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5 = close indicator6 = Average[20](close) c3 = (indicator5 > indicator6) indicator7 = close indicator8 = BollingerUp[20](close) c4 = (indicator7 > indicator8) IF c3 AND c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator9 = close indicator10 = Average[20](close) c5 = (indicator9 > indicator10) indicator11 = close indicator12 = BollingerUp[20](close) c6 = (indicator11 CROSSES UNDER indicator12) IF c5 AND c6 THEN SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator13 = close indicator14 = Average[20](close) c7 = (indicator13 < indicator14) indicator15 = BollingerUp[20](close) indicator16 = close c8 = (indicator15 CROSSES UNDER indicator16) IF c7 AND c8 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP %LOSS 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé levier = 1.5 n = 2*levier // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = close indicator2 = Average[20](close) c1 = (indicator1 < indicator2) indicator3 = close indicator4 = BollingerDown[20](close) c2 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)   IF c1 AND c2 THEN BUY n CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator5 = close indicator6 = Average[20](close) c3 = (indicator5 > indicator6) indicator7 = close indicator8 = BollingerUp[20](close) c4 = (indicator7 > indicator8)   IF c3 AND c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator9 = close indicator10 = Average[20](close) c5 = (indicator9 > indicator10) indicator11 = close indicator12 = BollingerUp[20](close) c6 = (indicator11 CROSSES UNDER indicator12)   IF c5 AND c6 THEN SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator13 = close indicator14 = Average[20](close) c7 = (indicator13 < indicator14) indicator15 = BollingerUp[20](close) indicator16 = close c8 = (indicator15 CROSSES UNDER indicator16)   IF c7 AND c8 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP %LOSS 1

   

  

  cryoxdsl

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  06/03/2016 at 5:38 PM #8772
  Doctrading

  Bonjour,

  Je peux me pencher sur ta stratégie, laisse-moi une petite semaine car je suis très occupé jusqu’à mardi.
  A bientôt 😉

  

  Doctrading

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  06/03/2016 at 7:23 PM #8774
  Nicolas

  Bonjour cryosdsl, j’ai volontairement basculé ton code de la librairie vers le forum pour pouvoir en discuter.

  Les tests C1 et C3 ne sont pas utiles, car tu tests si le close est supérieur ou inférieur à une moyenne mobile 20 périodes, hors dans les conditions C2 et C4, tu testes aussi cette condition sans t’en rendre compte puisque tu vérifies si la condition est aussi juste (supérieure/inférieure) aux bandes supérieures ou inférieures de Bollinger sur 20 périodes. Les bandes de Bollinger sont elles-mêmes construites autour d’une moyenne mobile 20 périodes. Donc si tu testes être supérieur à une bande haute de Bollinger 20, c’est que tu es déjà forcément au dessus d’une MM20.

  Ce que tu fais dans cette stratégie est une observation de l’écartement du prix vis à vis de sa moyenne historique en vérifiant qu’il soit situé à plus ou moins 2 écart type de celle-ci. C’est une bonne observation et souvent utilisé dans les stratégies dîtes de “mean reversion”, puisque le prix revient toujours vers sa moyenne. Le problème est qu’un signal donné sur un écart type d’une moyenne filante n’est déjà plus vrai à la période qui suit, puisque le prix bouge, sa moyenne également.

   

  

  Nicolas

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  06/04/2016 at 3:00 PM #8792
  Yannick

  Bonjour

  Je pense que vous avez utilisé l’assistant de création de code.

  Je regarde aussi en ce moment les stratégies sur les bandes de Bollinger.

  La “touchette” de la MM20 se code plus dans le sens.

  Sinon sur des unités de temps supérieures, les cours peuvent toucher la MM20 sans la dépasser et la position n’est pas cloturée.

  Pour le stop, la logique serait de le placer sous le point bas hors Bollinger (point haut des 20 dernières bougies par exemple) , j’ai le code d’un compteur de détection précise que je dois retrouver

  // Conditions pour fermer une position en vente à découvert IF shortonmarket THEN exitshort AT highest[20](high) +20 STOP EXITSHORT AT(Average[20](close)+1) limit ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse IF longonmarket THEN sell AT Lowest[20](low) -20 stop sell AT (Average[20](close)-1) limit ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  // Conditions pour fermer une position en vente à découvert IF shortonmarket THEN exitshort AT highest[20](high) +20 STOP EXITSHORT  AT(Average[20](close)+1) limit   ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse   IF longonmarket  THEN sell AT Lowest[20](low) -20 stop sell AT (Average[20](close)-1) limit   ENDIF

   

   

  

  Yannick

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  06/05/2016 at 12:01 PM #8823
  Yannick

  De mon coté je regardais plutot quelque chose du genre

  Tendance : Prix >MM200

  Vérification

  -des points bas de plus en plus hauts pour longs

  -des hauts de plus en bas pour courts

  mais ca ne donne pas grand chose….

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //compteurs et detection bas haut If close crosses over BollingerDown[20](close) then Bas1 = Bas0 Bas0 = Lowest [20](low) endif If close crosses under BollingerUp[20](close) then Haut1 = haut0 Haut0 = Highest [20](High) endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF not longonmarket AND close crosses over BollingerDown[20](close) AND bas0>bas1 and low>exponentialaverage[200] THEN BUY 2 CONTRACT AT BollingerDown[20](close) stop ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse IF longonmarket THEN sell AT Lowest[20](low) -20 stop sell AT (Average[20](close)-1) limit ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert IF not shortonmarket AND close crosses under BollingerUp[20](close) and haut0<haut1 and high<exponentialaverage[200] THEN SELLSHORT 2 CONTRACT AT BollingerUp[20](close) stop ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert IF shortonmarket THEN exitshort AT highest[20](high) +20 STOP EXITSHORT AT(Average[20](close)+1) limit ENDIF // Stops et objectifs

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   //compteurs et detection bas haut     If close crosses over BollingerDown[20](close) then Bas1 = Bas0 Bas0 = Lowest [20](low) endif If close crosses under BollingerUp[20](close) then Haut1 = haut0 Haut0 = Highest [20](High) endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse       IF not longonmarket AND close crosses over BollingerDown[20](close) AND bas0>bas1 and low>exponentialaverage[200] THEN BUY 2 CONTRACT AT BollingerDown[20](close) stop   ENDIF     // Conditions pour fermer une position acheteuse   IF longonmarket  THEN sell AT Lowest[20](low) -20 stop sell AT (Average[20](close)-1) limit   ENDIF       // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert       IF not shortonmarket AND close crosses under BollingerUp[20](close) and haut0<haut1 and high<exponentialaverage[200] THEN SELLSHORT 2 CONTRACT AT BollingerUp[20](close) stop   ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert IF shortonmarket THEN exitshort AT highest[20](high) +20 STOP EXITSHORT  AT(Average[20](close)+1) limit   ENDIF // Stops et objectifs

   

  

  Yannick

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