stratégie Stochastique DAX 1 hour

• 11/25/2016 at 3:48 PM #17182
  Master_Code

  CFD : DAX mini 1€ ou 5€ (dans une 2^ème étape), pas horaire.

  Ma méthode et ma philosophie :

  Réaliser un algorithme réactif aux mouvements de marché, robustes aux cracks boursiers, et se protégeant contre les faux signaux, tout en favorisant le nombre de gains, plutôt que la performance pure. En effet, dans un investissement à fort effet de levier, il vaut mieux avoir des petits gains réguliers plutôt que des gros gains de temps en temps, car une perte inhabituelle non prévue par le backtest peut vous faire perdre beaucoup d’argent. Et de plus c’est très mauvais pour le moral !

  Le rapport nb gain/nb perte = 2.23. Sur 3 trades, on gagne 2 fois et on perd 1 fois.

  La performance est tout de même de 1520% sur 11 mois.

  Ainsi, pour un investissement de 1000€, au premier janvier 2016, aurait rapporté 15 203€ en 24 novembre 2016.

  En conditions réelles, je le teste que depuis 1 mois. J’ai eu un gain de quelques centaines d’euros, car la mise au point de ce code est constituée d’améliorations successives depuis février 2016, dont je présente ici la version la plus aboutie.

  Merci de vos retours et suggestions d’améliorations.

  //------------------------------------------------------------------------- // Code principal : 7_STO_H1_4_3_9 // Le cœur du programme est basé sur le STOCHASTIQUE qui // est très réactif aux mouvements de marché, notamment aux crack boursier // Les autres lignes de code corrigent les faux signaux. //------------------------------------------------------------------------- DEFPARAM CumulateOrders=False // STOCHASTIC LISSE System MONTANT=1 //DEFINITION MACD indMACD0 = MACD[12,26,9](close[0]) //PIVOT PIVOT = ( DHigh(1) + DLow(1) +DClose(1) ) /3 RE2 = PIVOT + ( DHigh(1) - DLow(1)) //DEFINITION MOYENNE MOBILE n=42 AVGn = ExponentialAverage[n](Close) //DEFINITION SuperTrend STC =SuperTrend[1,4] //Definition STOCHASTIQUE a=17 b=16 c=5 Indicator1 =SmoothedStochastic[a,b](MedianPrice) //%K STOCHASTIQUE Indicator2 =ExponentialAverage[c](Indicator1) //%D MOYENNE SUR LE STOCHASTIQUE //CONDITIONS condAchatSTO = (Indicator1 CROSSES OVER Indicator2) OR (Indicator1 CROSSES OVER 20) condVenteSTO = (Indicator1 CROSSES UNDER Indicator2) OR (Indicator1 CROSSES UNDER 80) //ENTRÉE POSITION LONGUE IF NOT LONGONMARKET AND condAchatSTO AND indMACD0>0 AND Close > STC THEN BUY MONTANT LOT AT MARKET ENDIF // SORTIE POSITION LONGUE IF LONGONMARKET AND (Close < STC OR indMACD0<0) THEN SELL AT RE2 LIMIT ELSIF Open = STC AND Close > STC THEN SELL AT STC LIMIT ELSIF condVenteSTO THEN SELL AT MARKET ENDIF //ENTREE POSITION COURTE IF NOT SHORTONMARKET AND (Open < AVGn AND indMACD0<0) THEN SELL AT MAX(RE2,AVGn) LIMIT ELSIF Close < AVGn THEN SELLSHORT AT MIN(RE2,AVGn) LIMIT ELSIF condVenteSTO THEN SELLSHORT AT MARKET ENDIF //ENTRY 2 POSITION SHORT IF condVenteSTO THEN SELLSHORT MONTANT LOT AT MARKET ENDIF //SORTIE SI BAISSE SOUS LA MM IF SHORTONMARKET AND low crosses under STC THEN exitshort AT MARKET ENDIF //AMELIORATION DANS LA V9 IF SHORTONMARKET AND low crosses over STC THEN exitshort AT MARKET ENDIF //AMELIORATION DANS LA V9 IF LONGONMARKET AND close crosses under STC THEN SELL AT MARKET ENDIF //SORTIE POSITION COURTE IF SHORTONMARKET AND (condAchatSTO) THEN BUY AT MARKET ENDIF // SORTIE D'URGENCE // 1- EXITLONG Si CONTRESENS y=0.07 IF Close < ((0.9+y)*TradePrice(1)) THEN SELL AT MARKET ENDIF //2- EXITSHORT Si CONTRESENS x=0.011 IF ShortonMarket AND (Close > (1+x)*Tradeprice(1)) THEN Exitshort AT LOW LIMIT ENDIF SET STOP PLOSS 13 SET TARGET PPROFIT 13

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

  //------------------------------------------------------------------------- // Code principal : 7_STO_H1_4_3_9   // Le cœur du programme est basé sur le STOCHASTIQUE qui   // est très réactif aux mouvements de marché, notamment aux crack boursier   // Les autres lignes de code corrigent les faux signaux.   //-------------------------------------------------------------------------   DEFPARAM CumulateOrders=False // STOCHASTIC LISSE System MONTANT=1   //DEFINITION MACD indMACD0 = MACD[12,26,9](close[0])   //PIVOT PIVOT = ( DHigh(1) + DLow(1) +DClose(1) ) /3 RE2 = PIVOT + ( DHigh(1) -  DLow(1))   //DEFINITION MOYENNE MOBILE n=42 AVGn = ExponentialAverage[n](Close)   //DEFINITION SuperTrend STC =SuperTrend[1,4]   //Definition STOCHASTIQUE a=17 b=16 c=5 Indicator1 =SmoothedStochastic[a,b](MedianPrice)   //%K STOCHASTIQUE Indicator2 =ExponentialAverage[c](Indicator1)   //%D MOYENNE SUR LE STOCHASTIQUE   //CONDITIONS condAchatSTO  = (Indicator1 CROSSES OVER Indicator2) OR (Indicator1 CROSSES OVER 20) condVenteSTO  = (Indicator1 CROSSES UNDER Indicator2) OR (Indicator1 CROSSES UNDER 80)   //ENTRÉE POSITION LONGUE IF NOT LONGONMARKET AND condAchatSTO AND indMACD0>0 AND Close > STC THEN BUY MONTANT LOT AT MARKET ENDIF   // SORTIE POSITION LONGUE IF LONGONMARKET AND (Close < STC OR indMACD0<0) THEN SELL AT RE2 LIMIT ELSIF Open = STC AND Close > STC THEN SELL AT STC LIMIT ELSIF condVenteSTO THEN   SELL AT MARKET ENDIF   //ENTREE POSITION COURTE IF NOT SHORTONMARKET AND (Open < AVGn AND indMACD0<0) THEN SELL AT MAX(RE2,AVGn) LIMIT ELSIF Close < AVGn THEN SELLSHORT AT MIN(RE2,AVGn) LIMIT ELSIF condVenteSTO THEN SELLSHORT AT MARKET ENDIF   //ENTRY 2 POSITION SHORT IF condVenteSTO THEN SELLSHORT MONTANT LOT AT MARKET ENDIF   //SORTIE SI BAISSE SOUS LA MM   IF SHORTONMARKET AND low crosses under STC THEN exitshort AT MARKET ENDIF   //AMELIORATION DANS LA V9 IF SHORTONMARKET AND low crosses over STC THEN exitshort AT MARKET ENDIF   //AMELIORATION DANS LA V9   IF LONGONMARKET AND close crosses under STC THEN SELL AT MARKET ENDIF   //SORTIE POSITION COURTE IF SHORTONMARKET AND (condAchatSTO) THEN BUY AT MARKET ENDIF   // SORTIE D'URGENCE // 1- EXITLONG Si CONTRESENS y=0.07 IF  Close < ((0.9+y)*TradePrice(1)) THEN SELL AT MARKET ENDIF //2- EXITSHORT Si CONTRESENS x=0.011 IF ShortonMarket AND (Close > (1+x)*Tradeprice(1))  THEN Exitshort AT LOW LIMIT ENDIF   SET STOP PLOSS 13 SET TARGET PPROFIT 13

   

  

  Master_Code

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  11/25/2016 at 3:57 PM #17185
  Nicolas

  Bonjour Master_Code,

  Merci pour le partage dans la bibliothèque de code pour prorealtime du site. Comme tu peux le constater, j’ai volontairement déplacé ton post ici sur le forum pour en discuter.

  Malheureusement, je vois 2 gros problèmes liés à la stratégie et même si celle-ci semble avoir donné satisfaction en temps réel, le backtest parle de lui même. Plus de 80% des trades sont fermés en gains sur la barre sur laquelle ils se sont ouverts, naturellement si tu n’es pas encore au fait du comportement du moteur de backtest actuel de prorealtime, tu ne peux pas savoir que cela ne sera pas forcément le cas en temps réel et que le stoploss aurait pu être tapé avant le takeprofit (voir ma vidéo sur le nouveau moteur de backtest en tick par tick de prorealtime). En backtest, c’est le takeprofit qui est toujours testé en premier, dans la version actuelle de probacktest.

  Ensuite, il semble que tu es sur-évalué les périodes de la stochastique sur le passé, le 1er problème mis à part, cela tend à prouver que la stratégie est sur-optimisé (phénomène de ‘overfit’ ou ‘equity curve fitting’).

  Désolé si cela est contrariant vis à vis de ton travail que je respecte, encore une fois j’apprécie le partage! N’hésite pas si tu es des questions.

  

  Nicolas

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  11/26/2016 at 4:57 PM #17253
  Master_Code

  Bonjour Nicolas,

  Merci, pour ton analyse. Tes remarques ne sont pas désobligeantes. Au contraire, c’est une forme de challenge qui ne peut me faire que progresser. Je reste toutefois confiant dans mon script, car il est robuste au pas de temps, c’est à dire, si je change  un autre pas de temps, la stratégie continue d’être gagnante.

  Je pense que si 80% des trades sont fermés sur la première barre,  en raison du seuil posé sur les stop loss et take profit. C’est aussi le cas du script ALEX AutotradingBot Index. C’est une amélioration que j’ai mis récemment.

  Oui, je suis au courant des limites du backtest, c’est pourquoi j’attends avec impatience son implantation sur le site Prorealtime CFD. Mais j’ai appris sur le site de Prorealcode qu’il était possible de le tester. Je suis aller sur le site de Prorealtime, mais là je n’ai pas vu l’option “Simulation tick by tick”, sans doute en raison du pas journalier, en effet, je ne peux pas descendre en pas intraday, je n’ai pas pris d’abonnement. Est-ce bien cela ?

  Comment résoudre le problème que tu évoques de la sur-optimisation ? Comment désoptimiser ? En prenant des paramètres par défaut de l’indicateur ?

  Merci

  A bientôt.

   

   

   

  

  Master_Code

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  11/27/2016 at 9:09 AM #17295
  Master_Code

  Juste une précision, pour le changement de pas de temps, ne pas en tenir compte.

  

  Master_Code

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