Stratégie sur points pivots

• 04/23/2016 at 12:58 PM #5843
  Doctrading

  Bonjour,

  J’ai trouvé cette stratégie qui semble intéressante, elle utilise des points pivots :

  https://forexuseful.com/pivot-trading-for-profit-with-our-free-strategy/

  On entre “buy limit” si le cours touche R2, stop loss à R3 et take profit à R1.
  A l’inverse pour les shorts.
  Voici le code :

  Defparam cumulateorders = false REINV = 0 IF REINV = 0 THEN n = 2 ELSIF REINV = 1 THEN capital = 10000 + strategyprofit n = (capital / 10000)*2 ENDIF IF dayofweek = 1 THEN Ht = DHigh(2) Bs = DLow(2) C = DClose(2) ENDIF IF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) ENDIF Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 Res3 = Pivot + ((Ht - Bs)*2) Res2 = Pivot + Ht - Bs Res1 = (2 * Pivot) - Bs Sup1 = (2 * Pivot) - Ht Sup2 = Pivot - (Ht - Bs) Sup3 = Pivot - ((Ht - Bs)*2) Ctime = time > 070000 and time < 180000 IF Ctime and close > Sup2 and close < Res2 THEN buy n shares at Sup2 limit sellshort n shares at Res2 limit ENDIF IF longonmarket THEN //sl = Sup2 - Sup3 //tp = Sup1 - Sup2 //set stop loss sl //set target profit tp sell at Sup1 limit sell at Sup3 stop ENDIF IF shortonmarket THEN //sl = Res3 - Res2 //tp = Res2 - Res1 //set stop loss sl //set target profit tp exitshort at Res1 limit exitshort at Res3 stop ENDIF IF time >= 200000 THEN IF longonmarket THEN sell at market ENDIF IF shortonmarket THEN exitshort at market ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

  Defparam cumulateorders = false   REINV = 0   IF REINV = 0 THEN n = 2 ELSIF REINV = 1 THEN capital = 10000 + strategyprofit n = (capital / 10000)*2 ENDIF   IF dayofweek = 1 THEN Ht = DHigh(2) Bs = DLow(2) C = DClose(2) ENDIF   IF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN Ht = DHigh(1) Bs = DLow(1) C = DClose(1) ENDIF     Pivot = (Ht + Bs + C) / 3 Res3 = Pivot + ((Ht - Bs)*2) Res2 = Pivot + Ht - Bs Res1 = (2 * Pivot) - Bs Sup1 = (2 * Pivot) - Ht Sup2 = Pivot - (Ht - Bs) Sup3 = Pivot - ((Ht - Bs)*2)       Ctime = time > 070000 and time < 180000   IF Ctime and close > Sup2 and close < Res2 THEN buy n shares at Sup2 limit sellshort n shares at Res2 limit ENDIF   IF longonmarket THEN //sl = Sup2 - Sup3 //tp = Sup1 - Sup2 //set stop loss sl //set target profit tp sell at Sup1 limit sell at Sup3 stop ENDIF   IF shortonmarket THEN //sl = Res3 - Res2 //tp = Res2 - Res1 //set stop loss sl //set target profit tp exitshort at Res1 limit exitshort at Res3 stop ENDIF   IF time >= 200000 THEN IF longonmarket THEN sell at market ENDIF IF shortonmarket THEN exitshort at market ENDIF ENDIF

  J’ai juste rajouté une clôture des positions à 20 heures.

   

  Ce que je ne comprends pas, c’est que j’ai un résultat complètement différent du backtest proposé, et pourtant je ne vois pas d’erreur dans mon code.

  Quelqu’un aurait une idée ?

   

  Si vous avez une bonne stratégie avec les points pivots, je suis prêt à la backtester si vous me la confiez.
  Merci.

  

  Doctrading

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  04/30/2016 at 2:25 PM #6259
  Yannick

  Bonjour

  Je n’ai pas fait de recherche sur les strategies en points pivots.

  Mais une idée serait peut de rajouter un filtre sur la tendance (moyenne mobile ou autre), du genre acheter un support S2 en tendance haussière et vendre une résistance R2 en tendance baissière.

  Cordialement

  

  Yannick

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  04/30/2016 at 10:40 PM #6278
  noisette

  Bonjour,

  Est-ce que ne serait pas une histoire de fuseau horaire?

  Etant donné que le forex cote en continu, les points pivots calculés sur les horaires US serait peut-être plus significatif.

  Cordialement.

  

  noisette

  Participant

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  05/01/2016 at 9:39 PM #6315
  drjeje

  Bonjour,

  voici une stratégie que je voudrais mettre en place sur le Dax en UT 1mn. Il s’agit de placer un ordre d’achat au croisement à la baisse de S3j et un ordre de vente sur la réintégration de S2j. Ce phénomène se produit souvent en cas de bonne volatilité. Exemple, il s’est produit le 28 avril vers 10h30. Cependant, ma stratégie ne prend pas la position sur le backtest. Je ne comprend pas pourquoi … Voici le code … et un graphique PRT.

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé Cours = close Sup2J = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3-(DHigh(1)-DLow(1)) Sup3J = DHigh(1)+2*(((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3)-DLow(1)) Ctime = time > 090000 and time < 172500 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1 = (Cours CROSSES UNDER Sup3J) IF Ctime and c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = (Cours CROSSES OVER Sup2J) If c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF SET STOP PLOSS 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   Cours = close Sup2J = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3-(DHigh(1)-DLow(1)) Sup3J = DHigh(1)+2*(((DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3)-DLow(1)) Ctime = time > 090000 and time < 172500   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1 = (Cours CROSSES UNDER Sup3J)   IF Ctime and c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = (Cours CROSSES OVER Sup2J) If c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF SET STOP PLOSS 20

   

  

  drjeje

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  05/03/2016 at 8:27 PM #6422
  Nicolas

  @drjeje

  Sur quelle unité de temps as-tu réalisé tes backtests ?

  

  Nicolas

  Keymaster

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  05/04/2016 at 10:18 PM #6479
  drjeje

  Bonjour Nicolas,

   

  J’ai essayé en UT1mn mais ça ne fonctionne pas sur les autres non plus. Je ne comprends pas car le calcul se fait avec des commandes de type Dopen, Dclose, …

  

  drjeje

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  05/05/2016 at 2:46 PM #6491
  Nicolas

  Je vois peut-être 2 choses possibles, vérifier les pivots avec l’instruction graph pour voir si le calcul est correct. Sinon changer la taille de contrat à 2 minimum.

  

  Nicolas

  Keymaster

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  05/06/2016 at 2:22 PM #6520
  noisette

  drjeje

  Ce doit être un soucis de formule sur les points pivots. Avec le code suivant j’ai des passages d’ordres.

  Sur le DAX, En 5 minutes pour remonter plus d’un an d’historique, J’ai 95 trades / 62% positifs / ratio 1,49

   

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé PP = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1)) / 3 Sup2J = PP - DHigh(1) + DLow(1) Sup3J = DLow(1) - 2 * (DHigh(1) - PP) Ctime = time > 090000 and time < 170000 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1 = close CROSSES UNDER Sup3J IF Ctime and c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = close CROSSES OVER Sup2J If c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF SET STOP PLOSS 40

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   PP = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1)) / 3 Sup2J = PP - DHigh(1) + DLow(1) Sup3J = DLow(1) - 2 * (DHigh(1) - PP) Ctime = time > 090000 and time < 170000   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1 = close CROSSES UNDER Sup3J   IF Ctime and c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = close CROSSES OVER Sup2J If c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF SET STOP PLOSS 40

  

  noisette

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  05/10/2016 at 9:41 PM #6732
  Doctrading

  @ Noisette

  Merci pour ta proposition.
  En fait ton code ne joue pas comme le mien les ordres à seuil de déclenchement, mais au marché.
  C’est peut être mieux ainsi, je vais tester.

  

  Doctrading

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  05/10/2016 at 11:39 PM #6743
  noisette

  Bonsoir,

  En fait ce code était surtout pour drjeje qui disait que sont code ne passait pas d’ordre en backtest. Et j’ai l’impression que cela vient d’une erreur sur le calcul de ses points pivots.

  Ensuite effectivement il serait intéressant de comparer les 2 stratégies (à seuil ou au marché).

  Les ordres au marché devraient mieux fonctionner sur des petites UT mais le backtest remontera moins loin.

  

  noisette

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