Supertrend, intégrer une variation de la volatilité liée à l’ATR

• 02/13/2019 at 3:41 PM #91307
  Ted21

  Merci nous y sommes presque, mais sur un dax 1minute en faible volatilité par exemple, on s’aperçoit que notre ST change de sens sans que le ST soit cassé par la clôture.

  D’ailleurs sur le graphe joint au dessus on voit qu’ à 13h il change de sens sans pourtant avoir cassé.

  

  Ted21

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  02/13/2019 at 5:21 PM #91310
  Nicolas

  On devrait y arriver ! Pour bien comprendre le principe, tu pourrais nous en dire un peu plus sur la finalité et l’utilisation ? Merci. (ai bien compris qu’on essayé de filtrer la volatilité).

  //Supertrend multiplier = 3 //Période ATR moy = AverageTrueRange[14](Close) price = (high+low)/2 up = price+(multiplier*moy) dn = price-(multiplier*moy) once trend=1 // //if close>up[1] then //trend=1 //elsif close<dn[1] then //trend=-1 //endif if close>iline[1] then trend=1 elsif close<iline[1] then trend=-1 endif if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 else flag=0 endif if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 else flagh=0 endif if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif if flag=1 then up=price+multiplier*moy endif if flagh=1 then dn=price-multiplier*moy endif if trend=1 then ist=dn else ist=up endif if close> iline[1] then color1=0 color2=255 color3=0 elsif close < iline[1] then color1=255 color2=0 color3=0 endif //final cut top = ist=ist[1] and ist[1]<ist[2] bottom = ist=ist[1] and ist[1]>ist[2] if top or bottom then lastprice=price endif if ist=ist[1] and close<iline[1] then iline=lastprice+(multiplier*moy)//+(lastatr-moy) elsif ist=ist[1] and close>iline[1] then iline=lastprice-(multiplier*moy) else iline=ist endif //if close crosses over iline then //iline=dn //elsif close crosses under iline then //iline=up //endif return iline coloured (color1,color2,color3) style(dottedline,2)//, ist coloured (color1,color2,color3) as "SuperTrend",trend

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  //Supertrend multiplier = 3 //Période ATR moy = AverageTrueRange[14](Close)   price = (high+low)/2   up = price+(multiplier*moy) dn = price-(multiplier*moy) once trend=1 // //if close>up[1] then //trend=1 //elsif close<dn[1] then //trend=-1 //endif if close>iline[1] then trend=1 elsif close<iline[1] then trend=-1 endif   if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 else flag=0 endif if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 else flagh=0 endif if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif if flag=1 then up=price+multiplier*moy endif if flagh=1 then dn=price-multiplier*moy endif   if trend=1 then ist=dn else ist=up endif   if close> iline[1] then color1=0 color2=255 color3=0 elsif close < iline[1] then color1=255 color2=0 color3=0 endif   //final cut top = ist=ist[1] and ist[1]<ist[2] bottom = ist=ist[1] and ist[1]>ist[2] if top or bottom then lastprice=price endif   if ist=ist[1] and close<iline[1] then iline=lastprice+(multiplier*moy)//+(lastatr-moy) elsif ist=ist[1] and close>iline[1] then iline=lastprice-(multiplier*moy) else iline=ist endif   //if close crosses over iline then //iline=dn //elsif close crosses under iline then //iline=up //endif   return iline coloured (color1,color2,color3) style(dottedline,2)//, ist coloured (color1,color2,color3) as "SuperTrend",trend

   

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  Ted21

  

  Nicolas

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  02/13/2019 at 6:05 PM #91314
  Ted21

  Bien sûr.

  Mon idée est basée sur la remarque suivante :  quand le prix casse le ST, le nouveau ST est calculé avec le dernier MidPrice et le dernier ATR, c’est le principe.

  Mais dans les périodes de range qui durent, sur des UT comme par exemple le H1, je souhaite plus de justesse, d’ajustement, selon les variations de l’ATR, sur plusieurs heures (selon la période de la journée) c’est évident que l’on va avoir souvent de fortes variations de l’ATR.

  Variations que le ST ne prend pas en compte si les prix vont contre le ST, le ST n’est recalculé qu’en cas de cassure ou de nouveau MidPrice s’éloignant du ST.

  En résumé dans les zones de “plat” du ST, qui souvent sont des zones de range je veux un recalcul pour forcer le ST à s’ajuster, ce que nous voyons sur le graphe

  Je vais essayer de voir si dans les périodes de range, ce nouvel ST peut être plus filtrant en utilisant l’ATR à l’instant T.

  Et peut-être aussi réduire la période de l’ATR grâce à ce filtre dans les ranges.

  Pas simple d’expliquer des choses que l’on trouve soi-même simple 🙂 .

  Merci pour avoir compris ma demande et un double merci pour l’avoir traduite.

  

  Ted21

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  02/13/2019 at 6:17 PM #91316
  Nicolas

  Ted21 wrote:

  Je vais essayer de voir si dans les périodes de range, ce nouvel ST peut être plus filtrant en utilisant l’ATR à l’instant T.

  D’après mes premières (courtes) observations, je pense que oui en effet. Moins d’aller/retour inutile selon moi. Merci pour les explications, si besoin d’autres modifications, tu pourras les poster à la suite.

  

  Nicolas

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  02/13/2019 at 7:46 PM #91319
  Ted21

  J’ai trouvé une anomalie, sur le graphe joint on voit bien que dés que le nouvel ST prend en compte la valeur de l’ATR, il s’éloigne des prix  d’une valeur qui ne correspond pas à la faible variation de l’ATR * coef, alors qu’une baisse de l’ATR devrait rapprocher le ST des prix.

  Après cette première valeur erronée, les variations de l’ATR semblent s’appliquer, mais sur une base de départ non valide.

  

  Ted21

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  02/14/2019 at 12:37 PM #91359
  Nicolas

  Cela est dut au fait que l’on prend le midprice sur la bougie qui constate le plat et non sur la bougie d’avant comme tu le fais remarquer. Tu peux changer la ligne 67 par:

  lastprice=price[1]

  1	lastprice=price[1]

   

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  Ted21

  

  Nicolas

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  02/14/2019 at 1:14 PM #91387
  Ted21

  Parfait, merci.

  

  Ted21

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  07/04/2019 at 1:39 PM #101970
  Nicolas

  Je retombe sur le sujet par hasard. Est-ce concluant dans ton trading ? Merci pour le retour.

  

  Nicolas

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