Take profit e stop loss con ATR
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07/26/2018 at 2:22 PM #76804
Ciao a tutti,
sto cercando di effettuare il backtest di una strategia che prevede l’uscita in take profit o in stop loss basandosi sull’ATR a 5 periodi, ma non riesco a settare le corrette uscite dalle posizioni.
Ecco di seguito il codice che ho provato ad utilizzare, ma che non funziona perchè mi entra in posizione su ogni barra e mi esce dalla posizione nella barra successiva.
Bollinger Reversal123456789101112131415161718192021222324252627mm200 = average[200] (close)mm20 = average[20](close)stddeviation = STD[20](close)bsup = mm20 + 1.5 * stddeviationbinf = mm20 - 1.5 * stddeviationMYLIMITBUY = binf - (binf*5/100)MYLIMITSELL = bsup + (bsup*5/100)tplong = mylimtbuy + (averagetruerange[5](close))*2sllong = mylimitbuy - (averagetruerange[5](close))*2tpshort = mylimitsell - (averagetruerange[5](close))*2slshort = mylimitsell + (averagetruerange[5](close))*2// Condizioni per entrare su posizioni longIF NOT LongOnMarket AND close>mm200 and close<binf THENBUY 100 SHARES AT MYLIMITBUY LIMITENDIF// Condizioni per uscire da posizioni longIf LongOnMarket AND tplong OR sllong THENSELL AT MARKETENDIF// Condizioni per entrare su posizioni shortIF NOT ShortOnMarket AND close<mm200 and close>bsup THENSELLSHORT 100 SHARES AT MYLIMITSELL LIMITENDIF// Condizioni per uscire da posizioni shortIF ShortOnMarket AND tpshort OR slshort THENBUY AT MARKETENDIFGrazie per l’aiuto!
07/27/2018 at 1:00 AM #76847CIAO
TI SUGGERISCO DI USARE IL COMANDO GRAPH
PER VEDERE A MONITOR I VALORI CALCOLATI
123GRAPH MYLIMITBUYGRAPH tplongGRAPH sllongPOI MI SEMBRA CHE I CALCOLI SONO ERRATI COMUNQUE LO SCRIPT DOVREBBE ESSERE QUESTO
123456789101112131415161718IF NOT LongOnMarket AND close>mm200 and close<binf THENBUY 1 SHARES AT MYLIMITBUY LIMITSET STOP LOSS sllongENDIF// Condizioni per uscire da posizioni longIf LongOnMarket THENSELL AT tplong LIMITENDIF// Condizioni per entrare su posizioni shortIF NOT ShortOnMarket AND close<mm200 and close>bsup THENSELLSHORT 1 SHARES AT MYLIMITSELL LIMITSET STOP LOSS slshortENDIF// Condizioni per uscire da posizioni shortIF ShortOnMarket THENEXITSHORT AT tpshort LIMITENDIF07/27/2018 at 9:07 AM #76859Buongiorno papero76, ti prego di evitare di scrivere SEMPRE in maiuscolo, è contrario alla netiquette (l’etichetta, o galateo, della rete) in quanto associato allo STRILLARE, URLARE per affermare le proprie ragioni. Usa il maiuscolo solo in qualche occasione quando devi evidenziare una certa parola o un breve concetto. Grazie.
07/27/2018 at 9:28 AM #76861Per l’entrata in posizione su ogni barra basta che metti sul grafico di tua scelta una media a 200, una media a 20 con le bande superiori ed inferiori (la bande sono semplicemente la setssa media con in + o – i parametri che tu gli hai detto, cioè STD[20]*1.5) in modo da verificare, visivamente ed usando GRAPH, come ti ha suggerito papero76, i valori delle variabili interessate, che sono
- mm200
- binf
- bsup
le altre, almeno in un primo tempo, non t’interessano. Con questo riuscirai a capire perché entra ad ogni barra.
Quanto all’uscita è più semplice, esce perché alle righe 17 e 25 tu verifichi solo che le variabili
- tplong
- sllong
- tpshort
- slshort
siano vere (cioè diverse da zero) e lo sono SEMPRE avendogli assegnato tu un valore alle precedenti righe 8-11, mentre dovresti mettere un ordine pendente come ha fatto parzialmente papero76, lui ha usato il comando SET per lo stop loss ed un ordine pendente per il target profit. Suggerisco di usare la stessa tecnica, usare SET o ordini pendenti per entrambi.Quanto alle righe 3 e 13 scritte da papero76, non vanno bene, perchè quelle due variabili contengono un prezzo (che andrebbe bene con ordini pendenti), mentre LOSS vuole una DIFFERENZA tra prezzi espressa in prezzo (ad esempio 0.0020) e PLOSS vuole la stessa cosa ma espressa in pips (ad esempio 20).07/27/2018 at 2:32 PM #76891Alla fine ho deciso di fissare stop loss e take profit in percentuale e perciò sono riuscito a far funzionare i backtest!
Grazie a tutti per l’aiuto!
07/29/2018 at 5:13 PM #7701907/29/2018 at 5:29 PM #77021Non preoccuparti, stavolta l’hai ricordata!
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