TF Bear DAX15min V4, bewährt in Bärenmärkten DAX

• 05/19/2016 at 5:11 PM #7394
  Andy

  Hallo,

  ich möchte einen meiner Handelssysteme mit Euch teilen. In Bärenmärkten funktioniert es im DAX 15min ganz gut. Die Bedingungen für den Einstieg ergeben aus einer Kombination aus Candle Stick Formation und den klassischen Indikator MACD. Sobald der MACD im Extrem Bereich befindet und nach einer Roten Candle eine kleinere grüne Candle folgt, dann Short Entry. Wichtig ist, dass die grüne Candle kleiner(Range) sein muss, als die Rote Candle davor. Das bedeutet, die Bullische Candle hat keine Puste im  dominierten Abwärtstrend.. Für mehr Infos, s. Anhang..

  Ich optimiere das noch regelmäßig..

  

  Andy

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  05/22/2016 at 8:05 PM #7705
  Nicolas

  Vielen Dank für Ihren Code.
  Es tut mir leid, aber diese Strategie nicht vollständig in einem Echtzeit -Handel funktional sein, weil viele der Einträge auf der gleichen Kerze, die das “stoploss ” und “Takeprofit ” im Backtest sind.

  

  Nicolas

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  05/26/2016 at 6:48 PM #8171
  Andy

  Hallo Nicolas,

  vielen Dank für das Feedback.

  Ich habe die Trades der letzten 24 Monate geprüft und tatsächlich waren 3 Trades dabei wo das zutrifft. Take Profit und StopLoss in der 1. Kerze gleich nach Order Ausführung.Ein Backtest in Tickdaten bietet Pro Realtime leider nicht an..

  Viele Grüße

  

  Andy

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  05/26/2016 at 7:41 PM #8179
  Nicolas

  Sorry, ich habe den Backtest nicht vollständig analysiert.
  Könnten Sie auch das Kennzeichen “MyRange” teilen?
  Vielen Dank für das Teilen!

  

  Nicolas

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  05/27/2016 at 10:21 AM #8217
  Andy

  das ist nur ein einfacher Range Indikator (Hoch – Tief)

  return range

  Sehr gerne..

  

  Andy

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  06/03/2016 at 11:09 AM #8723
  Nicolas

  Vielen Dank. Aber es scheint, dass die “macd1” variable um gute Leistung im Test zu haben optimiert wurde?
  Dies kann der Grund für diese gute Leistung sein.

  

  Nicolas

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  06/07/2016 at 11:02 AM #8931
  Andy

  MACD wurde optimiert, das ist richtig. Optimiert wird nicht nur MACD, sondern auch Stop Loss und Take Profit, siehe nachfolgend TF Bear V3 OPT mit entsprechenden Variablen. Wichtig ist für mich möglichst wenig Drawdown und eine stabile Equity Kurve. Man muss bei zu wenig Take Profit aufpassen, denn geringer der Take Profit umso grösser die Gefahr dass der Backtest fehlerhaft ist. Manche Trades zeigt er im Backtest als Gewinne an, obwohl real ein Verlust war. Viel spass beim Ausprobieren. Übrigens bei DAX30 min. funktioniert das auch gut..

  // Festlegen der Code-Parameter DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert OpeningTime=90000 EndTime=165000 c0 = Time>OpeningTime and Time<EndTime // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen rem MACD Linie rot im Chart indicator1 = ExponentialAverage[9](MACDline[12,26,9](close)) c1 = (indicator1 < mac) rem MACD Linie blau im Chart indicator2 = MACDline[12,26,9](close) c2 = (indicator2 < mac) indicator3 = CALL MyRange indicator4 = CALL MyRange c3 = (indicator3 < indicator4[1]) c4 = (open < close) c5 = (open[1] > close[1]) indicator5 = High indicator6 = High c6=(indicator5 < indicator6[1]) IF c1 or c2 then if c0 and c3 AND c4 AND c5 and c6 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET endif ENDIF rem Position schliessen am Ende des Tages IF ShortOnMarket AND Time>EndTime THEN exitshort AT MARKET endif // Stops und Targets SET STOP pLOSS sl SET TARGET PPROFIT Tprofit

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  // Festlegen der Code-Parameter DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert OpeningTime=90000 EndTime=165000   c0 = Time>OpeningTime and Time<EndTime   // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen rem MACD Linie rot im Chart indicator1 = ExponentialAverage[9](MACDline[12,26,9](close)) c1 = (indicator1 < mac)   rem MACD Linie blau im Chart indicator2 = MACDline[12,26,9](close) c2 = (indicator2 < mac)   indicator3 = CALL MyRange indicator4 = CALL MyRange c3 = (indicator3 < indicator4[1])   c4 = (open < close)   c5 = (open[1] > close[1]) indicator5 = High indicator6 = High c6=(indicator5 < indicator6[1])   IF c1 or c2 then if c0 and c3 AND c4 AND c5 and c6 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET endif ENDIF   rem Position schliessen am Ende des Tages IF ShortOnMarket AND Time>EndTime THEN exitshort AT MARKET endif   // Stops und Targets SET STOP pLOSS sl SET TARGET PPROFIT Tprofit

   

  

  Andy

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  06/07/2016 at 8:03 PM #8987
  bradaba

  Bonsoir,

  En 15 mn j ‘ai changé le sl et le tp  pour que le backtest soit plus fiable. J’ai également ajouté une condition pour être  dans une tendance baissière plus large:

  c88=Average[200](close)<Average[400](close) (mm50heures<mm100heures deux mm très suivies)

   

  // Festlegen der Code-Parameter
  DEFPARAM CumulateOrders = False
  defparam flatafter=190000// Kumulieren von Positionen deaktiviert
  OpeningTime=90000
  EndTime=165000

  c0 = Time>OpeningTime and Time<EndTime
  macd1=-16
  // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
  indicator1 = ExponentialAverage[9](MACDline[12,26,9](close))
  c1 = (indicator1 < macd1)

  indicator2 = MACDline[12,26,9](close)
  c2 = (indicator2 < macd1)

  indicator3 = CALL MyRange
  indicator4 = CALL MyRange
  c3 = (indicator3 < indicator4[1])

  c4 = (open < close)

  c5 = (open[1] > close[1])
  c6 = (open[2] > close[2])
  indicator5 = High
  indicator6 = High

  c7=(indicator5 < indicator6[1])
  c88=Average[200](close)<Average[400](close)

  IF c1 or c2 then
  if c0 and c3 AND c4 AND c5 and c6 and c7 and c88 THEN
  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
  endif
  ENDIF

  Qu’en pensez vous?

  

  bradaba

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  06/08/2016 at 10:55 AM #9025
  Andy

  Hallo Bradaba,

  vielen Dank für das Feedback. Ich freue mich über Ideenn und Vorschläge.

   

  Ich habe c88 mit eingebaut. Der Drawdown ist mit nur 109,Euro wesentlich geringer, aber dafür ist leider auch der Profit weniger..

   

  Ich versuche c88 weiter zu optimieren und melde mich..

   

  Viele Grüße

   

  

  Andy

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  06/08/2016 at 3:07 PM #9054
  bradaba

  J’ai oublié de préciser que j ‘ai changé le sl et le tp

  sl=50

  tp=60

  Je l’ai testé sur 200 000 bougies le gain est plus élevé, le gain par trade est multiplié par 3 et surtout cela diminue l’incertitude sur la fiabilité du backtest: il est plus rare d’avoir une amplitude de 110 points à l’intérieur d’une même bougie de 15 mn qu une variation d’une trentaine de points comme dans votre code.

  ci dessous votre code avec 200 000 bougies

  

  bradaba

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  06/08/2016 at 3:09 PM #9057
  bradaba

  le backtest de 200 000 bougies avec mes modifications

  

  bradaba

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  06/08/2016 at 3:10 PM #9060
  bradaba

  et le code avec les modifications

  Bien cordialement

   

   

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  Nicolas

  

  bradaba

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  06/08/2016 at 9:40 PM #9105
  Andy

  Merci  Bradaba für das Teilen.

  Mir gefällt der Zusatz Filter c88=Average[200](close)<Average[400](close)

  Man sieht sehr deutlich, dass das Handelssystem bei Bullish Märkten, flat bleibt und das ist gut so..

   

   

  

  Andy

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