TF Bear DAX15min V4, bewährt in Bärenmärkten DAX
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05/19/2016 at 5:11 PM #7394
Hallo,
ich möchte einen meiner Handelssysteme mit Euch teilen. In Bärenmärkten funktioniert es im DAX 15min ganz gut. Die Bedingungen für den Einstieg ergeben aus einer Kombination aus Candle Stick Formation und den klassischen Indikator MACD. Sobald der MACD im Extrem Bereich befindet und nach einer Roten Candle eine kleinere grüne Candle folgt, dann Short Entry. Wichtig ist, dass die grüne Candle kleiner(Range) sein muss, als die Rote Candle davor. Das bedeutet, die Bullische Candle hat keine Puste im dominierten Abwärtstrend.. Für mehr Infos, s. Anhang..
Ich optimiere das noch regelmäßig..
05/22/2016 at 8:05 PM #7705Vielen Dank für Ihren Code.
Es tut mir leid, aber diese Strategie nicht vollständig in einem Echtzeit -Handel funktional sein, weil viele der Einträge auf der gleichen Kerze, die das “stoploss ” und “Takeprofit ” im Backtest sind.05/26/2016 at 6:48 PM #8171Hallo Nicolas,
vielen Dank für das Feedback.
Ich habe die Trades der letzten 24 Monate geprüft und tatsächlich waren 3 Trades dabei wo das zutrifft. Take Profit und StopLoss in der 1. Kerze gleich nach Order Ausführung.Ein Backtest in Tickdaten bietet Pro Realtime leider nicht an..
Viele Grüße
05/26/2016 at 7:41 PM #817905/27/2016 at 10:21 AM #821706/03/2016 at 11:09 AM #872306/07/2016 at 11:02 AM #8931MACD wurde optimiert, das ist richtig. Optimiert wird nicht nur MACD, sondern auch Stop Loss und Take Profit, siehe nachfolgend TF Bear V3 OPT mit entsprechenden Variablen. Wichtig ist für mich möglichst wenig Drawdown und eine stabile Equity Kurve. Man muss bei zu wenig Take Profit aufpassen, denn geringer der Take Profit umso grösser die Gefahr dass der Backtest fehlerhaft ist. Manche Trades zeigt er im Backtest als Gewinne an, obwohl real ein Verlust war. Viel spass beim Ausprobieren. Übrigens bei DAX30 min. funktioniert das auch gut..
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041// Festlegen der Code-ParameterDEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviertOpeningTime=90000EndTime=165000c0 = Time>OpeningTime and Time<EndTime// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionenrem MACD Linie rot im Chartindicator1 = ExponentialAverage[9](MACDline[12,26,9](close))c1 = (indicator1 < mac)rem MACD Linie blau im Chartindicator2 = MACDline[12,26,9](close)c2 = (indicator2 < mac)indicator3 = CALL MyRangeindicator4 = CALL MyRangec3 = (indicator3 < indicator4[1])c4 = (open < close)c5 = (open[1] > close[1])indicator5 = Highindicator6 = Highc6=(indicator5 < indicator6[1])IF c1 or c2 thenif c0 and c3 AND c4 AND c5 and c6 THENSELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKETendifENDIFrem Position schliessen am Ende des TagesIF ShortOnMarket AND Time>EndTime THENexitshort AT MARKETendif// Stops und TargetsSET STOP pLOSS slSET TARGET PPROFIT Tprofit06/07/2016 at 8:03 PM #8987Bonsoir,
En 15 mn j ‘ai changé le sl et le tp pour que le backtest soit plus fiable. J’ai également ajouté une condition pour être dans une tendance baissière plus large:
c88=Average[200](close)<Average[400](close) (mm50heures<mm100heures deux mm très suivies)
// Festlegen der Code-Parameter
DEFPARAM CumulateOrders = False
defparam flatafter=190000// Kumulieren von Positionen deaktiviert
OpeningTime=90000
EndTime=165000c0 = Time>OpeningTime and Time<EndTime
macd1=-16
// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
indicator1 = ExponentialAverage[9](MACDline[12,26,9](close))
c1 = (indicator1 < macd1)indicator2 = MACDline[12,26,9](close)
c2 = (indicator2 < macd1)indicator3 = CALL MyRange
indicator4 = CALL MyRange
c3 = (indicator3 < indicator4[1])c4 = (open < close)
c5 = (open[1] > close[1])
c6 = (open[2] > close[2])
indicator5 = High
indicator6 = Highc7=(indicator5 < indicator6[1])
c88=Average[200](close)<Average[400](close)IF c1 or c2 then
if c0 and c3 AND c4 AND c5 and c6 and c7 and c88 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
endif
ENDIFQu’en pensez vous?
06/08/2016 at 10:55 AM #9025Hallo Bradaba,
vielen Dank für das Feedback. Ich freue mich über Ideenn und Vorschläge.
Ich habe c88 mit eingebaut. Der Drawdown ist mit nur 109,Euro wesentlich geringer, aber dafür ist leider auch der Profit weniger..
Ich versuche c88 weiter zu optimieren und melde mich..
Viele Grüße
06/08/2016 at 3:07 PM #9054J’ai oublié de préciser que j ‘ai changé le sl et le tp
sl=50
tp=60
Je l’ai testé sur 200 000 bougies le gain est plus élevé, le gain par trade est multiplié par 3 et surtout cela diminue l’incertitude sur la fiabilité du backtest: il est plus rare d’avoir une amplitude de 110 points à l’intérieur d’une même bougie de 15 mn qu une variation d’une trentaine de points comme dans votre code.
ci dessous votre code avec 200 000 bougies
06/08/2016 at 3:09 PM #905706/08/2016 at 3:10 PM #906006/08/2016 at 9:40 PM #9105 -
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