TP1 sur support avec secours (DAX)

Toto le Heros · Thu, 16 Mar 2017 09:00:46 +0000

Bonjour, Je cherche à crééer un code PRT dont le concept est le suivant : prendre 1 point sur le miniDAX future via achat limite sur un rebond sur support, avec dans le cas où l’ordre est exécuté mais le sens continue à la baisse une 2è prise d’ordre d’achat limite sur un second support de secours pour parvenir globalement à prendre le point recherché. Afin d’avoir de la réactivité, je fais tourner mon code en UT=1seconde Par exemple : DAX au-dessus de 12 150. 1er support identifié = 12 149. Support de secours identifié = 12 139. Le principe est le suivant : ordre achat limite placé sur 12 149 avec TP=1, de sorte à ce que dès que le marché atteint ce niveau, un ordre d’achat est placé à 12 149. A partir de là, plusieurs scénarios possibles : 1- Le marché remonte. La vente est possible et se produit à 12 150. Le programme s’arrête (on tente le 1er passage uniquement). 2- Le marché descend mais jamais jusqu’à 12 139, il finit par remonter et revient dans le scénario 1. Tout doit se passer comme dans le scénario 1. 3- Le marché descend et touche 12 139. Dans ce cas présent, il convient de réajuster l’ordre de vente à 12 150 (placé automatiquement via le TP1) de sorte à ce que globalement, la vente des 2 positions prises à 12 149 et 12 139 rapporte au moins 1 point. On a donc dans notre cas présent 2 positions globalement situées à 12 144. Le miniDAX quotant par pas de 1, on va donc souhaiter placer un ordre limite pour ses 2 positions à 12 145. 4- Biensur, il se peut que le marché continue de descendre et on serait bien avisés de prévoir un STOP LOSS. J’ai développé et testé en Paper Trading le code suivant. Malheureusement, seul le scénario 1 fonctionne. Dès le scénario 2, je ne parviens pas à faire ensemble que mon TP=1 soit maintenu, tout se passe comme si en se rapprochant de 12 139, mon TP est modifié à 6 avant même que 12 139 ne soit touché… Seriez-vous en mesure de me conseiller svp en m’indiquant les sources de problèmes dans mon code svp ? D’avance merci. Je précise par ailleurs que je souhaiterais faire en sorte que si le RSI est < à 32, il ne soit pas possible au système de prendre le 1er ordre d’achat… Ca ne fonctionne pas dans mon code malheureusement. Cordialement, Thomas DEFPARAM CumulateOrders=true PIJ=12149 SECOURS=12139 ONCE TP=1 MEDIUM=(PIJ+SECOURS)/2 ARRONDIMEDIUM=(ROUND(MEDIUM))+1 IF ONMARKET = 0 AND ONMARKET[1]=1 THEN QUIT ENDIF IF ONMARKET = 1 AND Open<=(PIJ-3) THEN IF COUNTOFPOSITION=2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT (ARRONDIMEDIUM) LIMIT ELSE TP=ARRONDIMEDIUM-SECOURS BUY 1 CONTRACT AT (SECOURS) LIMIT ENDIF ENDIF IF Open>=PIJ then BUY 1 CONTRACT AT (PIJ) LIMIT IF RSI(14)[1]<32 THEN QUIT ENDIF ENDIF // Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici SET TARGET PROFIT TP

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03/18/2017 at 6:23 PM #29034

Toto le Heros

Me resterait idéalement à faire en sorte que le RSI mesuré soit en 21 ticks (ma préférence) mais mon code tourne sur PRT en 1 seconde pour être réactif.

A suivre.

Toto le Heros

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03/20/2017 at 12:03 PM #29155

Toto le Heros

Les codes fonctionnent bien a priori.

Seul problème relevé, le système prend parfois un 2è ordre sur le 1er support (visiblement dans la même seconde qui est mon UT de trading automatique, ce qui me fait 2 positions ouvertes). Ce n’est pas mon souhait à ce stade. Existe-t-il un moyen d’empêcher cela ?

J’ai même eu à l’instant un 2è ordre (également visiblement dans la même seconde) sur mon support de secours… Là, c’est beaucoup plus embêtant, car à l’atteinte de l’objectif median, le système déclenche 2 VENTE LIMITES non souhaitées…

Bref, existe-t-il un moyen dans le code afin de prévenir ces doubles exécutions ?

Je poursuis les tests.

Toto le Heros

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03/20/2017 at 1:14 PM #29161

Nicolas

Ce genre de problème peut venir du fait que le programme ne sait pas qu’il est déjà au marché et donc qu’il ouvre un deuxième ordre conditionnel, qui est lui même aussi déclenché. Pour empêcher cela, je verrai peut être une nouvelle condition à ajouter aux lignes 13 et 19 pour ne pas poser de nouveaux ordres conditionnels si il l’a déjà fait sur la même barre:

niveau1 = 12109
niveau2 = 12099

ecart=abs(niveau1-niveau2)
ecartabs=ROUND(ecart/2)
if ecart/2=ecartabs then
constante=1
else
constante=0
endif

//1er trade
if not longonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]>32  and barindex>lastbar then
BUY 1 contract at niveau1 limit
lastbar=barindex
endif

//2eme trade
if longonmarket and positionperf<0 and countoflongshares=1 and barindex>lastbar then
BUY 1 contract at niveau2 limit
lastbar=barindex
alreadytraded=1
endif

//objectif si 1 trade
if countoflongshares=1 then
set target pprofit 1
endif

//objectif si 2 trades
if countoflongshares=2 then
sell at positionprice+constante LIMIT
endif

niveau1 = 12109

niveau2 = 12099

ecart=abs(niveau1-niveau2)

ecartabs=ROUND(ecart/2)

if ecart/2=ecartabs then

constante=1

else

constante=0

endif

//1er trade

if not longonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]>32 and barindex>lastbar then

BUY 1 contract at niveau1 limit

lastbar=barindex

endif

//2eme trade

if longonmarket and positionperf<0 and countoflongshares=1 and barindex>lastbar then

BUY 1 contract at niveau2 limit

lastbar=barindex

alreadytraded=1

endif

//objectif si 1 trade

if countoflongshares=1 then

set target pprofit 1

endif

//objectif si 2 trades

if countoflongshares=2 then

sell at positionprice+constante LIMIT

endif

Pas testé en live, dit nous ce qu’il en est !

Nicolas

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03/20/2017 at 4:09 PM #29193

Toto le Heros

Merci Nicolas.

Tests en-cours.

J’ai eu un cas que je souhaiterais éviter : achat sur support, vente TP1 mais dans la seconde qui suit 2nd achat sur support (dans le cas présent, s’est “bien” terminé, sans même aller chercher le support de secours).

(Le support était en l’occurrence 12 102) :

15:31:51 1 ACHAT LIMITE @12 102

15:31:57 1 VENTE LIMITE @12 103

15:31:58 1 ACHAT LIMITE @12 102

15:42:59 1 VENTE LIMITE @12 103

Fin du programme

Toto le Heros

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03/20/2017 at 4:21 PM #29194

Toto le Heros

De nouveau un cas similaire où malheureusement la fermeture de la position ne ferme pas le programme (un nouvel ordre LIMITE d’achat est posé):

16:16:38 1 ACHAT LIMITE @12 102

16:16:41 1 VENTE LIMITE @12 103 (immédiatement après 1 nouvel ordre achat limite est posé)

16:20:08 ACHAT LIMITE @12 102

(suite en cours)

Toto le Heros

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03/20/2017 at 4:41 PM #29197

Toto le Heros

Il y a décidément quelquechose qui ne colle pas.

Dans la suite en-cours évoquée dans le message précédent il se passe ceci :

16:27:43 1 ACHAT LIMITE @ 12 092 (Normal)

16h2743 1 ACHAT LIMITE @ 12 091 (non désiré)

on a alors 3 positions ouvertes @12 095 (alors qu’on devrait avoir 2 positions ouvertes @12097)

puis

16h33:24 3 VENTE LIMITE @12 096 (cohérent dans le principe)

et ensuite instantanément , je ne sais pourquoi :

16:33:24 2 VENTE LIMITE @12 095

Ces 2 positions sont ouvertes alors que le programme est en fait arrêté. (L’instruction STOP ALL trading automatique ne provoque pas de changement) Elles doivent et peuvent être fermées manuellement.

J’avoue que je suis un peu perdu…

A suivre…

Toto le Heros

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03/20/2017 at 4:58 PM #29207

Toto le Heros

J’ai relancé un dernier test du soir pour y voir + clair.

Je reviens vers vous au besoin.

Toto le Heros

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03/20/2017 at 6:47 PM #29219

Toto le Heros

Le test est malheureusement non concluant.

Il y a bizarement 1 seconde après l’ordre de VENTE LIMITE des 2 positions moyennées, un deuxième ordre similaire.

Exécuté :

17:06:47 1 ACHAT LIMITE @12095

17:30:31 1 ACHAT LIMITE @12085

En attente :

17:30:31 2 VENTE LIMITE @12 091

17:30:32 2 VENTE LIMITE @12 091 (cet ordre ne devrait pas apparaître)

Je joins le code.

niveau1 = 12095
niveau2 = 12085

ecart=abs(niveau1-niveau2)
ecartabs=ROUND(ecart/2)
if ecart/2=ecartabs then
constante=1
else
constante=0
endif

//1er trade
if not longonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]>32  and barindex>lastbar then
BUY 1 contract at niveau1 limit
lastbar=barindex
endif

//2eme trade
if longonmarket and positionperf<0 and countoflongshares=1 and barindex>lastbar then
BUY 1 contract at niveau2 limit
lastbar=barindex
alreadytraded=1
endif

//objectif si 1 trade
if countoflongshares=1 then
set target pprofit 1
endif

//objectif si 2 trades
if countoflongshares=2 then
sell at positionprice+constante LIMIT
endif

niveau1 = 12095

niveau2 = 12085

ecart=abs(niveau1-niveau2)

ecartabs=ROUND(ecart/2)

if ecart/2=ecartabs then

constante=1

else

constante=0

endif

//1er trade

if not longonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]>32 and barindex>lastbar then

BUY 1 contract at niveau1 limit

lastbar=barindex

endif

//2eme trade

if longonmarket and positionperf<0 and countoflongshares=1 and barindex>lastbar then

BUY 1 contract at niveau2 limit

lastbar=barindex

alreadytraded=1

endif

//objectif si 1 trade

if countoflongshares=1 then

set target pprofit 1

endif

//objectif si 2 trades

if countoflongshares=2 then

sell at positionprice+constante LIMIT

endif

Toto le Heros

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03/20/2017 at 6:51 PM #29221

Toto le Heros

Je reteste en rajoutant “and barindex>lastbar” à la ligne 31 aussi…

Toto le Heros

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03/20/2017 at 7:57 PM #29228

Nicolas

Pour moi le problème vient de l’utilisation du timeframe 1s, avec un tf un peu supérieur ça pourrait s’améliorer. Sinon, au cas ou, il faudrait essayer de placer la ligne 15 au dessus de la ligne 14 (les intervertir en fait..).

Nicolas

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