Trading System basato su Indicatore Nadaraya – Watson

• 11/21/2023 at 5:29 PM #224081
  luca_mass

  Ciao a tutti,

  vi chiedo aiuto perchè non riesco a trovare una soluzione al mio problema qui sul forum.

  Vorrei provare a studiare alcuni trading system basati sull’indicatore Nadaraya Watson che ho trovato qui sul forum e che vi allego.

  Vorrei Riuscire a trasformare i punti dell’indicatore in una linea da sfruttare come trigger di ingresso per dei TS (un po come se fossero bande di Bollinger), prevalentemente come trigger counter trend, ma perchè no, anche come segnale di rottura forte.

  Siccome i TS non saranno troppo complessi preferirei avere il calcolo dell’indicatore Nadaraya Watson all’interno del codice, visto che dovrebbe essere anche più veloce in fase di backtest (è corretto?).

  Grazie mille

   

  //Nadaraya-Watson Envelope length = 21 //Window Size hh = 8 //Bandwidth mult = 2 once init = 1 src = customclose n = barindex If init = 1 then den = 0 For i = 0 to length-1 do $coefs[i]=exp(-(i*i)/(hh*hh*2)) den = den + $coefs[i] Next init = 0 Endif out = 0 For i = 0 to length-1 do out = out + src[i]*$coefs[i] Next out = out/den mae = exponentialAverage[length](abs(src-out)) * mult upper = out + mae lower = out - mae DRAWPOINT(barindex, lower, 2) coloured(0,255,0,200) DRAWPOINT(barindex, upper, 2) coloured(255,0,0,255) Return

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  //Nadaraya-Watson Envelope length = 21 //Window Size hh = 8 //Bandwidth mult = 2   once init = 1   src = customclose   n = barindex   If init = 1 then den = 0 For i = 0 to length-1 do $coefs[i]=exp(-(i*i)/(hh*hh*2)) den = den + $coefs[i] Next init = 0 Endif   out = 0   For i = 0 to length-1 do out = out + src[i]*$coefs[i] Next   out = out/den mae = exponentialAverage[length](abs(src-out)) * mult   upper = out + mae lower = out - mae   DRAWPOINT(barindex, lower, 2) coloured(0,255,0,200) DRAWPOINT(barindex, upper, 2) coloured(255,0,0,255)   Return

   

  

  luca_mass

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 8

  Been thanked: 0 times
  11/24/2023 at 11:15 AM #224238
  robertogozzi

  Basta cambuare le ultime 3 righe così per ottenere le righe:

  //DRAWPOINT(barindex, lower, 2) coloured(0,255,0,200) //DRAWPOINT(barindex, upper, 2) coloured(255,0,0,255) Return upper AS "Linea Superiore",lower as "Linea Inferiore"

  1 2 3 4

  //DRAWPOINT(barindex, lower, 2) coloured(0,255,0,200) //DRAWPOINT(barindex, upper, 2) coloured(255,0,0,255)   Return upper AS "Linea Superiore",lower as "Linea Inferiore"

  e nel TS fai riferimento ad UPPER and LOWER come se fossero Bande di Bolluinger ecc…

   

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17130

  Been thanked: 4026 times
  11/24/2023 at 1:16 PM #224247
  luca_mass

  Grazie mille,

  quindi poi dovrei richimare con la funzione Call il mio indicatore nel TS, giusto? non posso tenerlo nel codice del TS?

  Intanto ho provato a fare come mi hai consigliato ma trovo discrepanza tra i punti e la linea, ti allego screen. Come posso avere una linea che replichi correttamente i punti?

  Grazie

  

  luca_mass

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 8

  Been thanked: 0 times
  11/24/2023 at 1:20 PM #224249
  luca_mass

  mi scuso ma ho copiato un codice errato.

  ti metto quello corretto, magari riesci così ad aiutarmi, grazie

   

  //Nadaraya-Watson Envelope defparam drawonlastbaronly = true length = Min(1000,BarIndex)//Window Size hh = 8 //Bandwidth mult = 0.3 src = Close n = barindex k = 2 if IsLastBarUpdate then y2 = 0 sume = 0 for i = 0 to length-1 sum = 0 sumw = 0 for j = 0 to length-1 w = EXP(-pow(i-j,2)/(hh*hh*2)) sum = sum+src[j]*w sumw = sumw+w next y2 = sum/sumw sume = sume+abs(src[i] - y2) $a[barindex-i]=y2 //DRAWPOINT(barindex-i, y2, 1) next mae = sume/(length*mult) for i=0 to length-1 DRAWpoint(barindex-i, $a[barindex-i]-mae, 2) coloured(0,255,0,100) DRAWPOINT(barindex-i, $a[barindex-i]+mae, 2) coloured(255,0,0,100) next endif return

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  //Nadaraya-Watson Envelope defparam drawonlastbaronly = true length = Min(1000,BarIndex)//Window Size hh = 8 //Bandwidth mult = 0.3 src = Close n = barindex k = 2 if IsLastBarUpdate then y2 = 0 sume = 0 for i = 0 to length-1 sum = 0 sumw = 0 for j = 0 to length-1 w = EXP(-pow(i-j,2)/(hh*hh*2)) sum = sum+src[j]*w sumw = sumw+w next y2 = sum/sumw sume = sume+abs(src[i] - y2) $a[barindex-i]=y2 //DRAWPOINT(barindex-i, y2, 1) next mae = sume/(length*mult) for i=0 to length-1 DRAWpoint(barindex-i, $a[barindex-i]-mae, 2) coloured(0,255,0,100) DRAWPOINT(barindex-i, $a[barindex-i]+mae, 2) coloured(255,0,0,100) next endif return

   

  

  luca_mass

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 8

  Been thanked: 0 times
  11/24/2023 at 5:46 PM #224263
  robertogozzi

  Commenta le due righe DRAWPOINT e metti come ultime 3 righe:

  Upper = y2+mae Lower = y2-mae return Upper,Lower

  1 2 3

  Upper = y2+mae Lower = y2-mae return Upper,Lower

  e fai sempre riferimento ad UPPER and LOWER.

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17130

  Been thanked: 4026 times
• Author
  Posts