Buongiorno,
scrivo per chiedere aiuto per quanto riguarda un codice (trovato su un libro) che sto cercando di implementare
L’idea è questa:
– l’allineamento di 3 medie mobili deve passare da discendente ad ascendente
– la durata dell’inversione deve essere rapida (es. max 3 barre)
– deve verificarsi un pullback ad una o più barre
– acquistare sopra il massimo della barra di pullback
– stop sotto al minimo della barra di pullback
– nel caso (sperato) che i prezzi riprendano a salire e avvenga un nuovo pullback, spostare lo stop sotto al minimo del nuovo pullback
Premessa: ho creato un indicatore, restituisce -1 se le medie sono allineate al ribasso, 0 se non sono allineate, 1 se sono allineate al rialzo.
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indicator=CALL"In Trend"[10,0,20,1,30,1]
inversione=indicator[3]=-1ANDindicator=1
pullback=high<high[1]ANDlow<low[1]
IFinversioneandpullbackTHEN
BUY1000CASHATMARKET
ENDIF
Il programmino sopra funziona ma non fa propriamente quello che voglio io:
– mi trova le inversioni nelle ultime 3 barre e i pullback nell’ultima. Io voglio che trovi l’ultima inversione, che può essersi verificata anche 5 o 10 barre fa(basta che l’indicatore, da allora, rimanga sempre 1) e un pullback successivo.
Ho provato scrivendo qualcosa del genere ma non sono giunto a nessuna conclusione
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//conta da quante barre il trend è positivo
count=0
WHILEindicator[count]=1DO
count=count+1
WEND
//verifica che ci sia stata un'inversione in meno di 3 giorni
inversione=indicator[count+3]=-1
//cerca il pullback più vicino a noi e setta entry e stop
IF(inversione)THEN
i=0
indexBarPullback=-1
WHILE(i<countANDindexBarPullback=-1)DO
IF(high[i]<high[i+1]ANDlow[i]<low[i+1])THEN
indexBarPullback=i
entry=high[i]
stopLoss=low[i]
ENDIF
i=i+1
WEND
ENDIF
– L’entrata, da quanto ho letto, viene effettuata all’apertura della barra successiva…ma io voglio entrare quando il prezzo supera la mia “entry”! Come è possibile farlo?
– Lo stop è possibile modificarlo una volta inserito? Perchè guardando la documentazione del trailing, propone solo metodi “automatici” in percentuale o valore assoluto, che seguono il prezzo. Ma io vorrei settare lo un nuovo stop al minimo del successivo pullback, seguendo così i prezzi. E’ possibile?
Allego un’immagine di esempio
So che sto chiedendo molto, praticamente tutto, ma non vi chiedo necessariamente la pappa pronta. Mi vanno bene anche codici di esempi simili o idee da sviscerare o piccoli input da seguire.
Ogni commento è ben accetto, spero di essere stato chiaro e non aver dimenticato nulla.
Grazie
Mirco
E così via per 3,4…barre
Questo nei casi più semplici.
Nei casi più complessi un pullback a più barre potrebbe essere composto da:
– pullback ad 1 barra
– una barra di “assestamento” (che non ha requisiti di un pullback e allo stesso tempo non mi consente di entrare a mercato perchè non supera il massimo della barra precedente)
– un altro pullback
(non so se mi sono spiegato)
Domanda “…ma io voglio entrare quando il prezzo supera la mia “entry”! Come è possibile farlo?”
Risposta Con un ordine pendente (STOP o LIMIT), esempi:
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BUY1ContractATEntrySTOP//se il prezzo d'entrata è peggiorativo
BUY1ContractATEntryLIMIT//se il prezzo d'entrata è migliorativo
Per lo Stop Loss, puoi seguire il Pullback, metti lo stop loss in una variabile e lo aggiorni ad ogni nuovo pullback (facendo attenzione a che NON scenda sotto il valore precedente):
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IFMieCondizioniANDNotOnMarketTHEN
BUY1ContractATEntrySTOP
SET TARGETpPROFIT500//500 pips fissi
SLexit=lowest[3](low)//Setta lo SL iniziale al minimo delle ultime 3 candele
SET STOPpLOSSabs(Entry-SLexit)/pipsize
ENDIF
IFNextPullBackANDPositionPerf>0THEN//al prossimo PullBack (se in guadagno)
SELLATSLexitSTOP//piazza l'ordine di StopLoss (in sostituzione dello SL iniziale)
ENDIF
In pratica setta uno SL ed un TP iniziale. Alle candele successive aggiorna lo SL, la prima volta mettendolo almeno in pareggio (PositionPrice, o anche TradePrice se non accumuli posizioni), poi aggiornandolo ad ogni nuovo PullBack, ma facendo in modo che NON scenda mai più sotto il pareggio).
Le ultime 3 righe piazzano un ordine STOP pendente ad ogni nuova candela, se a mercato, perché gli ordini pendenti hanno validità per una sola candela. Alla prima candela NON sarà piazzato perché per sapere di essere entrato a mercato ProOrder ha necessità che passi un’intera candela dopo un ordine BUY/SELLSHORT/SELL/EXITSHORT, per questo è stato messo lo SL iniziale con SET STOP pLOSS per essere sicuri di non entrare a mercato senza uno stop loss.
Grazie roberto per l’aiuto.
Intanto volevo chiederti…da quello che ho capito, suppongo che il prt “legga” il codice ad ogni nuova barra, è corretto?
Le variabili della barra precedente restano in memoria? (es. ad una barra setto una variabile. Alla barra successiva, quando il programma viene ri-eseguito, la variabile resta settata?)
Poi…qualcosa non mi torna:
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// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator=CALL"In Trend"[10,0,20,1,30,1]
//conta da quante barre il trend è positivo
//count = indice prima barra dove non è in trend
count=0
WHILEindicator[count]=1DO
count=count+1
WEND
//verifica che ci sia stata un'inversione in meno di 3 giorni
//cerca il pullback più vicino a noi e setta entry e stop
IF(inversione=1)THEN
i=0
indexBarPullback=-1
WHILE(i<countANDindexBarPullback=-1)DO
IF(high[i]<high[i+1]ANDlow[i]<low[i+1])THEN
indexBarPullback=i
entry=high[i]
stopLoss=low[i]
ENDIF
i=i+1
WEND
ENDIF
Questa è la routine che fa. Ho provato a farlo disegnare come indicatore e dovrebbe funzionare. Mi disegna sul grafico le righe giuste ed i dati giusti.
SLexit=stopLoss//Lo stop è quello calcolato con la routine
SET STOPpLOSSabs(Entry-SLexit)/pipsize//Questa istruzione non ho ben capito cosa fa >.<
ENDIF
Non so se ho sbagliato qualcosa. Ho modificato il tuo codice e ho concettualmente ricontrollato quello che fa.
Gli ordini li ho provati sia con BUY LIMIT che con BUY STOP, non funziona.
P.S. Al controllo degli stop ancora non ci sono arrivato, se non compra nulla non posso testarli, però chiedo già.
La condizione di modifica dello stop io la farei semplicemente così
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IFstopLoss>SLexitANDPOSITIONPERF>0THEN
SLexit=max(PositionPrice,stopLoss)
ENDIF
IFLongOnMarketTHEN
SELLATSLexitSTOP//piazza l'ordine di StopLoss (durata 1 candela)
ENDIF
“Le ultime 3 righe piazzano un ordine STOP pendente ad ogni nuova candela, se a mercato, perché gli ordini pendenti hanno validità per una sola candela.”
Non si può ripiazzare uno stop “classico”?
Le variabili restano in memoria con lo stesso valore finché non gliene assegni uno diverso.
Ad ogni nuova candela PRT mantiene le stesse variabili ed inizialmente anche lo stesso valore assegnandogli il BarIndex della nuova candela. Se, durante l’esecuzione del codice, un valore cambia allora aggiorna la variabile da quel momento in poi.
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