TS DEMA E REGRESSIONE LINEARE

• 12/31/2017 at 6:52 PM #56980
  Billy Ray Valentine

  Salve, chiedo gentilmente di aiutarmi a programmare un ts semplicissimo, che compri un contratto quando la Regressione Lineare a 18 periodi incrocia al rialzo la Dema a 21 periodi e venda un contratto quando la Dema a 21 periodi incrocia al ribasso la Regressione Lineare a 18 periodi.

  Grazie a chiunque voglia aiutarmi.

  

  Billy Ray Valentine

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  01/01/2018 at 9:21 AM #56983
  ALE

  Ciao
  Poichè il tuo codice  è molto semplice puoi utilizzare la creazione del codice assistita. La creazione assistita è utile anche nel caso in cui stai imparando a programmare perche ti permette di creare degli esempi e apprendere la logica di funzionamento del linguaggio.

  

  ALE

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  01/01/2018 at 10:13 AM #56984
  Billy Ray Valentine

  Ciao, ho provato ma non riesco a farlo funzionare bene

  

  Billy Ray Valentine

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  01/01/2018 at 10:26 AM #56985
  ALE

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = LinearRegression[18](close) indicator2 = DEMA[21](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short indicator3 = LinearRegression[18](close) indicator4 = DEMA[21](close) c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4) IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF SET TARGET PPROFIT 50 SET STOP PLOSS 50

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate   // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = LinearRegression[18](close) indicator2 = DEMA[21](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)   IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short indicator3 = LinearRegression[18](close) indicator4 = DEMA[21](close) c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)   IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   SET TARGET PPROFIT 50 SET STOP PLOSS 50

   

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  Billy Ray Valentine

  

  ALE

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  01/01/2018 at 10:34 AM #56986
  Billy Ray Valentine

  Grazie, gentilissimo.

  

  Billy Ray Valentine

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  01/01/2018 at 12:08 PM #56993
  ALE

  Figurati

  

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  01/02/2018 at 12:22 PM #57042
  Billy Ray Valentine

  Chiedo scusa, esiste una funzione che impartisca l’ordine di fermare il sistema per tutto il giorno una volta che la prima operazione del giorno è andata in perdita?

  

  Billy Ray Valentine

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  01/02/2018 at 6:24 PM #57061
  robertogozzi

  No, devi scrivere del codice nella tua strategia, all’inizio (subito dopo DEFPARAM….):

  ONCE ProfittoStrategia = 0 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN ProfittoStrategia = StrategyProfit ENDIF

  1 2 3 4

  ONCE ProfittoStrategia = 0 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN   ProfittoStrategia  = StrategyProfit ENDIF

  Poi, modifichi la riga 9 così:

  IF c1 AND (StrategyProfit >= ProfittoStrategia) THEN

  1	IF c1 AND (StrategyProfit >= ProfittoStrategia) THEN

  Devi modificare anche la riga 18, usando c2 invece di c1.

  Ovviamente funziona su grafici intraday.

  Il tuo codice di cui sopra diventerà:

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate ONCE ProfittoStrategia = 0 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN ProfittoStrategia = StrategyProfit ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = LinearRegression[18](close) indicator2 = DEMA[21](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) IF c1 AND (StrategyProfit >= ProfittoStrategia) THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short indicator3 = LinearRegression[18](close) indicator4 = DEMA[21](close) c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4) IF c2 AND (StrategyProfit >= ProfittoStrategia) THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF SET TARGET PPROFIT 50 SET STOP PLOSS 50

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate   ONCE ProfittoStrategia = 0 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN   ProfittoStrategia  = StrategyProfit ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = LinearRegression[18](close) indicator2 = DEMA[21](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) IF c1 AND (StrategyProfit >= ProfittoStrategia) THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short indicator3 = LinearRegression[18](close) indicator4 = DEMA[21](close) c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4) IF c2 AND (StrategyProfit >= ProfittoStrategia) THEN    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF SET TARGET PPROFIT 50 SET STOP PLOSS 50

  Provala perché non l’ho testata.

  Roberto

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  Nicolas, ALE, Billy Ray Valentine

  

  robertogozzi

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  01/02/2018 at 6:52 PM #57065
  Billy Ray Valentine

  Grazie mille.

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  ALE

  

  Billy Ray Valentine

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