TS Interrotto con istruzione QUIT

• 11/11/2021 at 10:47 PM #181468
  Wolf Trades

  Salve a tutti, di seguito vi scrivo il codice che uso abitualmente per controllare i miei trading systems:

  Controllo TS

  //////////////////// ******************** CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** //////////////////// // Max DRAWDOWN // Max Trade Lossconsecutivi // Data Scadenza TS MaxTradeLoss = 20 // Massimo trade perdenti consecutivi Scadenza = date >= 20250331 // Data scadenza TS //Marzo 2025 // Max Drawdown ONCE Capital = 10000 ONCE MinPoint = Capital ONCE MaxPoint = 0 ONCE MaxRU = 0 ONCE MaxDD = 4200 * size //drawdown 2 deviazioni standard leggermente aumentato rispetto alla simulazione montecarlo //------------------------------------------ // EQUITY Equity = Capital + StrategyProfit TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize TempEquity = Equity + TempProfit //------------------------------------------ // DrawDown MaxPoint = max(MaxPoint,TempEquity) DD = MaxPoint - TempEquity MaxDD = max(MaxDD,DD) // //------------------------------------------ // Max Trade Loss if StrategyProfit < StrategyProfit[1] then Perdo = Perdo+1 else if StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Perdo=0 endif endif if (abs(DD) >= MaxDD) or (perdo >= MaxTradeLoss ) or Scadenza then quit endif // //////////////////// ******************** FINE CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** ////////////////////

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

  //////////////////// ******************** CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** //////////////////// // Max DRAWDOWN // Max Trade Lossconsecutivi // Data Scadenza TS MaxTradeLoss = 20                    // Massimo trade perdenti consecutivi Scadenza = date >= 20250331         // Data scadenza TS //Marzo 2025 // Max Drawdown   ONCE Capital  = 10000 ONCE MinPoint = Capital ONCE MaxPoint = 0 ONCE MaxRU    = 0 ONCE MaxDD    = 4200 * size //drawdown 2 deviazioni standard leggermente aumentato rispetto alla simulazione montecarlo //------------------------------------------ //       EQUITY Equity        = Capital + StrategyProfit TempProfit    = PositionPerf * PositionPrice / PipSize TempEquity    = Equity + TempProfit //------------------------------------------ //       DrawDown MaxPoint      = max(MaxPoint,TempEquity) DD            = MaxPoint - TempEquity MaxDD         = max(MaxDD,DD) // //------------------------------------------ // Max Trade Loss if StrategyProfit < StrategyProfit[1]  then Perdo = Perdo+1 else if StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Perdo=0 endif endif if (abs(DD) >= MaxDD) or (perdo >= MaxTradeLoss ) or Scadenza then quit endif // //////////////////// ******************** FINE CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** ////////////////////

  Oggi uno dei miei TS è stato interrotto, secondo me senza motivo.

  La motivazione data dalla piattaforma è stata che si è attivata l’istruzione QUIT posta all’interno del trading system.

  Vi allego il performance report del TS dove è chiaro che non siano mai state raggiunte le condizioni di chiusura:

  • MAX DRAWDOWN
  • MASSIMO TRADE PERDENTI CONSECUTIVI
  • DATA DI SCADENZA

  Grazie a chi potrà aiutarmi

  

  Wolf Trades

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  11/12/2021 at 12:29 AM #181470
  robertogozzi

  Questo è il codice per il test (su Dax, 1H):

  // test code (Dax,1 hour,50K units) // avg = Average[8,1](close) if close crosses over Avg and Not OnMarket then buy at Market elsif close crosses under Avg and Not OnMarket then sellshort at Market endif set target pprofit 2000 set stop ploss 2000 // if positionperf > 0.0005 then //sell at market //exitshort at market endif //////////////////// ******************** CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** //////////////////// // Max DRAWDOWN // Max Trade Lossconsecutivi // Data Scadenza TS MaxTradeLoss = 20 // Massimo trade perdenti consecutivi Scadenza = date >= 20250331 // Data scadenza TS //Marzo 2025 // Max Drawdown ONCE Capital = 10000 ONCE MinPoint = Capital ONCE MaxPoint = 0 ONCE MaxRU = 0 ONCE MaxDD = 4200 //* size //drawdown 2 deviazioni standard leggermente aumentato rispetto alla simulazione montecarlo //------------------------------------------ // EQUITY Equity = Capital + StrategyProfit TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize TempEquity = Equity + TempProfit //------------------------------------------ // DrawDown MaxPoint = max(MaxPoint,TempEquity) DD = MaxPoint - TempEquity MaxDD = max(MaxDD,DD) // //------------------------------------------ // Max Trade Loss if StrategyProfit < StrategyProfit[1] then Perdo = Perdo+1 else if StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Perdo=0 endif endif if (abs(DD) >= MaxDD) or (perdo >= MaxTradeLoss ) or Scadenza then quit endif // //////////////////// ******************** FINE CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** //////////////////// graph Perdo graph DD graph MaxDD

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

  //       test code (Dax,1 hour,50K units) // avg           = Average[8,1](close) if close crosses over Avg and Not OnMarket then    buy at Market elsif close crosses under Avg and Not OnMarket then    sellshort at Market endif set target pprofit 2000 set stop   ploss   2000 // if positionperf > 0.0005 then    //sell      at market    //exitshort at market endif //////////////////// ******************** CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** //////////////////// // Max DRAWDOWN // Max Trade Lossconsecutivi // Data Scadenza TS MaxTradeLoss = 20                    // Massimo trade perdenti consecutivi Scadenza = date >= 20250331         // Data scadenza TS //Marzo 2025 // Max Drawdown ONCE Capital  = 10000 ONCE MinPoint = Capital ONCE MaxPoint = 0 ONCE MaxRU    = 0 ONCE MaxDD    = 4200 //* size //drawdown 2 deviazioni standard leggermente aumentato rispetto alla simulazione montecarlo //------------------------------------------ //       EQUITY Equity        = Capital + StrategyProfit TempProfit    = PositionPerf * PositionPrice / PipSize TempEquity    = Equity + TempProfit //------------------------------------------ //       DrawDown MaxPoint      = max(MaxPoint,TempEquity) DD            = MaxPoint - TempEquity MaxDD         = max(MaxDD,DD) // //------------------------------------------ // Max Trade Loss if StrategyProfit < StrategyProfit[1]  then   Perdo = Perdo+1 else    if StrategyProfit > StrategyProfit[1] then       Perdo=0    endif endif if (abs(DD) >= MaxDD) or (perdo >= MaxTradeLoss ) or Scadenza then    quit endif // //////////////////// ******************** FINE CODICE MAX DRAWDOWN - MAX TRADE LOSS CONSECUTIVI E DATA DI SCADENZA ******************** //////////////////// graph Perdo graph DD graph MaxDD

  Nella foto Quit1 vedi che esce con QUIT, siccome sulla candela in cui esce i dati sono azzerati, possiamo fare riferimento solo alla candela precedente, dove le condizioni sembrano non esserci.

  Però, se commenti solo la riga del QUIT, in modo che non venga eseguito e se metti un segno sulla candela dov’era uscito per ricordartela, vedrai al backtest che in quella candela la condizione c’era, come da foto Quit2.

   

   

  

  robertogozzi

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  11/12/2021 at 2:09 AM #181476
  Wolf Trades

  Ciao Roberto, in realtà non ho ben capito.

  Come posso risolvere il problema?

  

  Wolf Trades

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  11/12/2021 at 9:13 AM #181490
  robertogozzi

  Il problema, così come l’hai messo, puoi risolverlo solo aumentando MAXDD.

  Il DrawDown è un valore che cambia con il tempo, se usi 10K unità è diverso da quello con 100K e da quello con 1M di unità.

  Il problema è che se anche la strategia è profittevole, il DrawDown può aumentare ugualmente perché è la massima esposizione finanziaria riscontrata.

  Puoi risolvere la cosa stabilendo un’uscita, oppure una riduzione dei contratti, quando il DrawDown supera una percentuale X dell’equity (Capitale + Profitto).

  In questo modo può aumentare, ma nel contempo aumentano anche i profitti generati. Se questo non succede, esce o riduce il numero di contratti finché non torna al di sotto di quella percentuale.

  Invece di uscire, o diminuire i contratti, appena superata quella percentuale, puoi decidere di farlo solo quando il superamento si verifica per N candele consecutive.

  Si tratta di fare delle prove e trovare la soluzione migliore.

  

  robertogozzi

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