Uscita da una strategia di reversal

• 06/16/2021 at 11:58 AM #171841
  MauroPro

  Ciao Roberto, mi riallaccio a questo topic sulle chiusure per chiederti come scriveresti l’uscita  da una strategia di reversal quando si verifica la seguente condizione:

  close della barra attuale < close di ieri alle 17:24 (dato che la formula MTF sotto riportata non prende, per i cfd, come riferimento le 17:24)

  timeframe(daily,updateOnClose)

  dayClose = Dclose(o)

  quindi non funziona scrivere nel TF di default:

  if longOnMarket and close>dayClose then         // l’entrata long è  quindi alla notte in gap down e si esce in gain alla chiusura del gap
  sell 1 contracts at market
  endif

   

   

  

  MauroPro

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  06/16/2021 at 12:01 PM #171842
  MauroPro

  alla riga 2:

  close della barra attuale > close di ieri alle 17:24 (dato che la formula MTF sotto riportata non prende, per i cfd, come riferimento le 17:24)

  

  MauroPro

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  06/16/2021 at 12:11 PM #171846
  robertogozzi

  Riguarda una strategia, quindi va aperto un nuovo argomento nel supporto ProOrder.

  L’ho spostato io.

  Se vuoi fare un riferimento ad altri argomenti puoi postare un link.

   

  

  robertogozzi

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  06/16/2021 at 2:22 PM #171867
  MauroPro

  Ripropongo allora la domanda in modo più semplice, come si scrive una condizione di uscita del tipo:

  esci se la chiusura della barra attuale è maggiore della chiusura di ieri alle 17:24 (chiusura del mercato)?

  

  MauroPro

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  06/16/2021 at 2:30 PM #171869
  robertogozzi

  Eccolo:

  IF close > Dclose(1) THEN SELL AT MARKET //Long EXITSHORT AT MARKET //Short ENDIF

  1 2 3 4

  IF close > Dclose(1) THEN    SELL AT MARKET      //Long    EXITSHORT AT MARKET //Short ENDIF

  

  robertogozzi

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  06/16/2021 at 2:33 PM #171870
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho provato, ma non mi funziona. Potresti sostituire: Dclose(1) con un altra formula?

   

  

  MauroPro

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  06/16/2021 at 2:35 PM #171871
  MauroPro

  Dclose (1) non è la chiusura delle 17:24, inoltre vorrei maggiore flessibilità, es. uscire se la chiusura della barra attuale di oggi è maggiore del prezzo di ieri alle 10:00 (ad esempio).

  

  MauroPro

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  06/16/2021 at 2:58 PM #171876
  robertogozzi

  La data puoi stabilirla tu, che siano le 10:00 o quella di chiusura:

  IF Time = 172400 THEN Chiusura = close ENDIF IF close > Chiusura THEN SELL AT MARKET //Long EXITSHORT AT MARKET //Short ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7

  IF Time = 172400 THEN    Chiusura = close ENDIF IF close > Chiusura THEN    SELL AT MARKET      //Long    EXITSHORT AT MARKET //Short ENDIF

  

  robertogozzi

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  06/16/2021 at 3:01 PM #171877
  robertogozzi

  In effetti se metti le 10:00 potrebbero essere quelle di oggi, quindi va fatto così:

  ONCE PrevClose = 9999999 ONCE Chiusura = 9999999 IF Time = 100000 THEN PrevClose = Chiusura Chiusura = close ENDIF IF close > PrevClose THEN SELL AT MARKET //Long EXITSHORT AT MARKET //Short ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ONCE PrevClose = 9999999 ONCE Chiusura  = 9999999 IF Time = 100000 THEN    PrevClose = Chiusura    Chiusura  = close ENDIF IF close > PrevClose THEN    SELL AT MARKET      //Long    EXITSHORT AT MARKET //Short ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  06/16/2021 at 3:03 PM #171878
  MauroPro

  Grazie per la risposta ti chiedo alcuni chiarimenti:

  • Come faccio a dirgli che devono essere le 172400 di ieri e non di oggi?
  • Se uso Dclose: IG a che orario si riferisce? Mi sembra l’una di notte, ma vorrei una conferma.
  • Se uso Dclose con updateOnClose, per avere, quale che sia per IG, l’orario che prende di chiusura devo scrivere, per avere la “chiusura” di ieri: Dclose(0) o Dclose(1)?

   

  

  MauroPro

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  06/16/2021 at 3:20 PM #171879
  robertogozzi

  Pensavo che alle 17:24 tu facessi chiudere l’operatività.

  Usa il secondo post, quello delle 10 e sostituisci l’ora.

  Dclose usa la chiusura della barra Daily, adesso è all’una, con l’ora solare alla mezzanotte (per la precisione adesso 00:59:59, prima alle 23:59:59, perché 00:00 era già il giorno successivo, come pure lo è alle 01:00 adesso)

  Se usi un TF intraday devi usare Dclose(1) per la barra di ieri, che ci sia UpdateOnClose o meno, però io consiglio di usare il Timeframe DAILY con UpdateOnClose o Default (a meno che tu non abbia raggiunto il limite di 6 timeframe diversi, 5 + quello di default, però i TF con e senza UpdateOnClose sono considerati 1 anche se scritti due volte):

  //Questi sono identici, però io preferisco quello che usa il DAILY //, con UpdateOnClose o con Default: // Timeframe(4h,UpdateOnClose) ChiusuraIeri = Dclose(1) // Timeframe(4h,Default) ChiusuraIeri = Dclose(1) //esattamente come sopra perché // la chiusura giornaliera di ieri // non può mai più cambiare // Timeframe(Daily,UpdateOnClose) ChiusuraIeri = close //come sopra, perché UpdateOnClose // aggiorna la variabile alla chiusura // della candela DAILY, quindi in // corso di formazione non cambia. // Timeframe(Daily,Default) //come sopra, ma in questo caso // occorre usare [1] perché CLOSE // aggiorna la variabile durante la // formazione in corso. ChiusuraIeri = close[1]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  //Questi sono identici, però io preferisco quello che usa il DAILY //, con UpdateOnClose o con Default: // Timeframe(4h,UpdateOnClose) ChiusuraIeri = Dclose(1) // Timeframe(4h,Default) ChiusuraIeri = Dclose(1)       //esattamente come sopra perché //                               la chiusura giornaliera di ieri //                               non può mai più cambiare // Timeframe(Daily,UpdateOnClose) ChiusuraIeri = close           //come sopra, perché UpdateOnClose //                               aggiorna la variabile alla chiusura //                               della candela DAILY, quindi in //                               corso di formazione non cambia. // Timeframe(Daily,Default)       //come sopra, ma in questo caso //                               occorre usare [1] perché CLOSE //                               aggiorna la variabile durante la //                               formazione in corso. ChiusuraIeri = close[1]

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  MauroPro

  

  robertogozzi

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  06/16/2021 at 3:23 PM #171880
  robertogozzi

  Nel post sopra sono considerati usati 3 Timeframe (i due indicati, anche se scritti 4 volte, più quello di default, che è quello sul grafico, a meno che non sia uguale ad uno dei due già presenti nel codice).

  

  robertogozzi

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  06/16/2021 at 7:34 PM #171899
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho provato ad utilizzare la tua formula in una bozza sperimentale di TS appena costruito.

  Tuttavia non mi sembra che PrevClose funzioni bene: non rispetta le distanze con un Flag che ho inserito.  Probabilmente sbaglio qualcosa. Quando hai tempo puoi controllare? (Dax 3 minuti)

  Grazie

  // Dax 3 minuti DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatbefore = 000000 DEFPARAM Flatafter = 220000 myST= superTrend[3,10] ONCE PrevClose = 9999999 ONCE Chiusura = 9999999 IF Time = 173000 THEN PrevClose = Chiusura Chiusura = close // if close > PrevClose then //sell at market //exitShort at market //endif ENDIF //------------------------------------------ If not onmarket then maxPrice=0 minPrice=close highReached=0 lowReached=0 endif //---------------------------------------- If not onMarket then maxPrice=Max(maxPrice,high) if maxPrice-PrevClose>30*pointSize then highReached=1 else highReached=0 endif endif If not onMarket then minPrice=Min(minPrice,low) if PrevClose-minPrice>30*pointSize then lowReached=1 else lowReached=0 endif endif //------------------------------------------------- if close crosses under myST and highReached=1 then crossUnderST=1 endif if close crosses over myST and lowReached=1 then crossOverST=1 endif //---------------------------------------------------- if not onMarket and crossOverST = 1 then buy 1 contracts at market endif if longOnMarket and close>PrevClose then sell 1 contracts at market crossOverST=0 lowReached=0 endif if not onMarket and crossUnderST=1 then sellShort 1 contracts at market endif if shortOnMarket and close<PrevClose then exitShort 1 contracts at market crossUnderST=0 highReached=0 endif //-------------------------------------------------------- set stop pLoss 50

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

  // Dax 3 minuti DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatbefore = 000000 DEFPARAM Flatafter = 220000   myST= superTrend[3,10]   ONCE PrevClose = 9999999 ONCE Chiusura  = 9999999 IF Time = 173000 THEN PrevClose = Chiusura Chiusura  = close // if close > PrevClose then //sell at market //exitShort at market //endif ENDIF //------------------------------------------ If not onmarket then maxPrice=0 minPrice=close highReached=0 lowReached=0 endif //---------------------------------------- If not onMarket then maxPrice=Max(maxPrice,high) if maxPrice-PrevClose>30*pointSize then highReached=1 else highReached=0 endif endif   If not onMarket then minPrice=Min(minPrice,low) if PrevClose-minPrice>30*pointSize then lowReached=1 else lowReached=0 endif endif //------------------------------------------------- if close crosses under myST and highReached=1 then crossUnderST=1 endif   if close crosses over myST and lowReached=1 then crossOverST=1 endif //---------------------------------------------------- if not onMarket and crossOverST = 1 then buy 1 contracts at market endif   if longOnMarket and close>PrevClose  then sell 1 contracts at market crossOverST=0 lowReached=0 endif   if not onMarket and crossUnderST=1 then sellShort 1 contracts at market endif   if shortOnMarket and close<PrevClose then exitShort 1 contracts at market crossUnderST=0 highReached=0 endif //-------------------------------------------------------- set stop pLoss 50

  

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  06/17/2021 at 9:57 AM #171916
  robertogozzi

  Mi pare funzioni.

  Se noti valori erreti Indicami i dati per poterlo verificare.

  Prende il valore delle 173000 (cioè della candela che si è aperta alle 172500). Puoi sostituire TIME (orario di chiusura candela) con OPENTIME (orario di apertura candela).

   

  

  robertogozzi

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  06/17/2021 at 10:30 AM #171917
  MauroPro

  Ho messo nelle righe 28 e 37 del codice sopra riportato rispettivamente: maxPrice-prevClose>50*pointSize e prevClose-minPrice>50*poinSize  per rendere il problema più chiaro.

  Nell’immagine si vede che la differenza tra le 17:30  di ieri (15707) ed il minimo raggiunto a 15669 (i due rettangoli azzurri nell’immagine) è inferiore a 50 punti, quindi il TS non dovrebbe entrare in quanto il flag lowReached dovrebbe essere 0.

  

  MauroPro

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