Voici une stratégie montrée par Laurent Pichard lors de l'université Univers Bourse de 2014

• 08/14/2018 at 5:31 PM #78119
  Demon

  J’ai juste codé en langage PRT la stratégie détaillée dans le fichier PDF joint.

  Il y a surement moyen de l’améliorer en optimisant les paramètres (Cf le fichier PDF) et en mettant un filtre de tendance. C’est mon prochain travail.

  Voici le code:

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = ADX[15] c1 = (indicator1 >= 30) indicator2 = BollingerDown[20](weightedClose) c2 = (close < indicator2) IF c1 AND c2 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET //définition du stop sur achat ASATR= tradeprice - 5*averagetruerange[10] ENDIF if longonmarket then SET stop loss ASATR endif // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[20](weightedClose) c3 = (close >= indicator3) IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator4 = ADX[15] c4 = (indicator4 >= 30) indicator5 = BollingerUp[20](weightedClose) c5 = (close > indicator5) IF c4 AND c5 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET //définition du stop sur vente VSATR= tradeprice + 5*averagetruerange[10] ENDIF if Shortonmarket then SET stop loss VSATR endif // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator6 = Average[20](weightedClose) c6 = (close < indicator6) IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = ADX[15] c1 = (indicator1 >= 30) indicator2 = BollingerDown[20](weightedClose) c2 = (close < indicator2)   IF c1 AND c2 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET //définition du stop sur achat ASATR= tradeprice - 5*averagetruerange[10] ENDIF if longonmarket then SET stop loss ASATR endif   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[20](weightedClose) c3 = (close >= indicator3)   IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator4 = ADX[15] c4 = (indicator4 >= 30) indicator5 = BollingerUp[20](weightedClose) c5 = (close > indicator5)   IF c4 AND c5 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET   //définition du stop sur vente VSATR= tradeprice + 5*averagetruerange[10] ENDIF if Shortonmarket then SET stop loss VSATR endif   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator6 = Average[20](weightedClose) c6 = (close < indicator6)   IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

   

  

  Demon

  Participant

  Topics: 3

  Replies: 18

  Been thanked: 2 times
  08/14/2018 at 5:55 PM #78175
  Inertia

  Bonjour Demon,

  C’est très bien seulement l’idée est de développer des stratégies sur 200.00 bars en mode tick by tick.

  Bon courage 😉

  

  Inertia

  Participant

  Topics: 40

  Replies: 223

  Been thanked: 52 times
  08/14/2018 at 8:16 PM #78190
  Demon

  Bonjour;

  je ne comprends pas:

  “”C’est très bien seulement l’idée est de développer des stratégies sur 200.00 bars en mode tick by tick!!!!!!!”

  J’ai envoyé la stratégie avec un test sur une courte période.  Est ce que c’est l’important? C’était parce que j’avais hâte de rendre un peu tous les dons qui me sont faits en accédant à ce site.

  comme je l’indique c’est une idée à aprofondir venant de quelqu’un (Laurent Pichard)dont cela a été le métier pendant 10 ans.

  Sur le PDF que je n’ai pas envoyé suite à une erreur que je n’ai pas pu annuler, il y a des tests sur plusieurs marchés et sur de longues périodes. (PDF joint)

  Par contre, je ne suis pas sùr que mon programme pour le stop soit correct

  Merci pour vos encouragements.

  Bonne soirée.

  Démon

  1 user thanked author for this post.

  Nicolas

  

  Demon

  Participant

  Topics: 3

  Replies: 18

  Been thanked: 2 times
  08/14/2018 at 8:21 PM #78193
  Demon

  Le début du PDF

  

  Demon

  Participant

  Topics: 3

  Replies: 18

  Been thanked: 2 times
  08/14/2018 at 8:22 PM #78194
  Demon

  Setup_tradind_Boll_Adx1

  

  Demon

  Participant

  Topics: 3

  Replies: 18

  Been thanked: 2 times
  08/14/2018 at 10:18 PM #78206
  Magifina

  Merci pour le partage de cette stratégie. Pour que l’on puisse mesurer les performances et la robustesse de ta stratégie, il est important de la tester sur une période significative. Une période de 3 mois ou de 1000 unités ne suffit pas. Si tu relance ton test sur 100 000 unités soit 2 ans d’historiques, tu noteras que la stratégie est perdante depuis mars 2017.

  Avec des ajustements complémentaires cette stratégie sera peut être rentable.

   

  

  Magifina

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 41

  Been thanked: 12 times
  08/16/2018 at 9:04 AM #78341
  Nicolas

  Merci @Demon pour le partage de ton code. Rien ne sera jamais parfait et tu as bien fait de poster la stratégie, si personne n’ose le faire je ne vois pas bien à quoi sert le forum .. 😐

  Concernant ton stoploss, en effet il n’est pas correct, l’instruction “set stop loss” nécessite la valeur du stoploss, soit l’écart avec le prix d’ouverture, tu n’as donc pas besoin de faire le calcul toi même, ça se coderait donc comme ceci:

  VSATR= 5*averagetruerange[10]

  1	VSATR= 5*averagetruerange[10]

   

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
  08/16/2018 at 4:34 PM #78405
  Inertia

  D’accord à 100% Nicolas.

  Ce forum et surtout celui qui l’anime! sont une mine d’or pour nous. Y’a pas de problèmes, que des solutions 😉

  

  Inertia

  Participant

  Topics: 40

  Replies: 223

  Been thanked: 52 times
  08/20/2018 at 4:22 PM #78663
  Demon

  Bonjour;

   

  ci joint une image de la stratégie testée sur la plus longue période possible.

  Tout les sous jacent que j’ai testé ont donné de mauvais résultats.

  Pour une stratégie contrarienne, le taux de réussite est mauvais contrairement aux exemples figurant dans le PDF. Je pense surtout à la stratégie RSI de Williams qui est aussi une stratégie contrarienne mais qui a un taux de réussite conséquent

  Je reposte le fichier ITF car j’ai affiché sur le graphique les Stoploss et c’est un exemple de l’application de l’instruction Graphonprice qui permet de vérifier visuellement les variables du programme.

  J’espère que cela aidera.

   

  Bonne soirée.

  Edmond

  

  Demon

  Participant

  Topics: 3

  Replies: 18

  Been thanked: 2 times
  08/20/2018 at 4:27 PM #78666
  Demon

  Post scriptum:

  Merci à Nicolas pour le paramétrage du STPO

  

  Demon

  Participant

  Topics: 3

  Replies: 18

  Been thanked: 2 times
  08/20/2018 at 4:28 PM #78667
  Demon

  Post scriptum (V1):

   

  Merci à Nicolas pour le paramètrage du STOP.

  

  Demon

  Participant

  Topics: 3

  Replies: 18

  Been thanked: 2 times
  08/20/2018 at 4:39 PM #78673
  Nicolas

  Résultat ‘normal’ pour une stratégie de mean reversion, fonctionne évidemment mieux lorsque le marché est en période de range.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
• Author
  Posts