Bonjour,
J’ai une différence de VWAP donc de déviation VWAP avec le VWAP PRT;
ci-joint le code le plus récent trouver sur PRT et une copie du graphique 1 mn.
Il me semble qu’il ne prend pas en compte le premier chandelier à 2H15.l’écart se réduit par la suite du fait que le volume augmente
dans la journée.
Merci si vous avez une idée
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//PRC_VWAP intraday
//SAME VERSION AS THE ORIGINAL VWAP FROM THE PLATFORM
//09.01.2020
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
if day <> day [ 1 ] then
d= 0
else
d= d+ 1
if volume > 0 then
VWAP = SUMMATION [ d] (volume * typicalprice )/ SUMMATION [ d] (volume )
endif
sd = std [ d] (abs (typicalprice - vwap))
SDup1 = vwap+ sd
SDlw1 = vwap- sd
SDup2 = vwap+ sd* 2
SDlw2 = vwap- sd* 2
SDup3 = vwap+ sd* 3
SDlw3 = vwap- sd* 3
endif
if vwap> vwap[ 1 ] then
color = 1
else
color = - 1
endif
RETURN VWAP as "VWAP" , SDup1 as "upper 1 STD" ,SDup2 as "upper 2 " ,Sdup3 AS "upper 3 " ,Sdlw1 as "lower 1" ,Sdlw2 as "lower 2" ,sdlw3 as "lower 3"
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