williams indicator

• 11/21/2017 at 8:56 PM #53511
  marcantoine0510

  Bonjour, je viens vous solliciter car je suis nul en programmation.
  J’ai l’indicateur williams indicator et j’aimerais savoir s’il est possible de l’adapter a une martingale pour le backtester et essayer d’en faire une stratégie.
  Bien à vous.
  Pascal

  

  marcantoine0510

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  11/22/2017 at 7:27 PM #53650
  Nicolas

  Sujet déplacé dans le forum du trading automatique.

  Pourrais-tu élaborer un peu plus la demande stp ? Quand entrer et sortir, quel type de martingale ? Avec des images explicatives, ce sera bien plus simple et rapide, merci.

  

  Nicolas

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  11/23/2017 at 6:00 PM #53755
  marcantoine0510

  Sur la capture d’écran ci-joint, les entrées et sorties sont marquées par les flèches noir. Bien sûr je ne comprends pas bien comment les points d’entrées et sorties sont fait dans le programme de l’indicateur. J’aimerais dans un premier temps entrer a l’achat sur les flèches verte et vendre sur la flèche rouge qui sont entourées, et pour la vente a découvert sur la flèche rouge et le rachat sur la flèche verte. Ceci étant pour éviter toutes les prises de positions indiquées par les flèches en noir. Je pensais a l’associer à une martingale de Hawks.

  voilà, j’espère avoir été assez clair pour cette stratégie.

  

  marcantoine0510

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  11/24/2017 at 10:47 AM #53819
  Nicolas

  Ces flèches rouges et vertes marquent des plus hauts et des plus bas et apparaissent après quelques bougies de validation. Logique puisqu’il faut bien un moment pour savoir où se situe le dernier plus haut et le dernier plus bas. Donc les ordres viendraient bien après le prix où se situent les flèches, est-ce bien intégrer dans ton raisonnement ?

  

  Nicolas

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  11/24/2017 at 3:03 PM #53863
  marcantoine0510

  oui je comprends mieux maintenant. 

  j’aimerais connaître votre sentiment concernant le codage de cette stratégie.

  

  marcantoine0510

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  11/26/2017 at 6:41 PM #54029
  Nicolas

  On peut coder cette stratégie bien entendu. Il faudra intégrer un stoploss ? (placer sous le plus bas d’une des dernières flèches peut être ?). Comment se passe la sortie ? Sur un takeprofit fixe ou sur l’apparition d’une nouvelle flèche ou les deux ? 

  

  Nicolas

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  11/27/2017 at 11:12 AM #54104
  marcantoine0510

  Pour le stoploss j’ai pensé à 5 pips car le dernier plus bas peut se retrouver assez éloigné. La sortie se trouve sur la nouvelle flèche. Uniquement sur les flèches qui sont entourées du cercle.

  

  marcantoine0510

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  11/28/2017 at 10:06 AM #54233
  Nicolas

  Ce code devrait faire l’affaire dans ce cas: 

  defparam cumulateorders=false ONCE OrderSize = 1 //ONCE ExitIndex = -2 //computation of the radius to draw ellipses radius=average[200](range)/4 //formula to compute short term swing points if (high>alto[1]) and not (high<high[1] and low>low[1]) then alto=high basso=low markhigh=high endif if (low<basso[1]) and not (high<high[1] and low>low[1]) then alto=high basso=low marklow=low endif if alto<alto[1] and trend=1 then trend=0 longmarkhigh=mediummarkhigh mediummarkhigh=shortmarkhigh shortmarkhigh=markhigh //intermediate high swing points if longmarkhigh<mediummarkhigh and mediummarkhigh>shortmarkhigh then if positionperf<0 then ordersize=ordersize*2 else ordersize=1 endif sell at market sellshort OrderSize contract at market set stop loss (mediummarkhigh+radius)-close endif endif if basso>basso[1] and trend=0 then trend=1 longmarklow=mediummarklow mediummarklow=shortmarklow shortmarklow=marklow //intermediate low swing points if longmarklow>mediummarklow and mediummarklow<shortmarklow then exitshort at market if positionperf<0 then ordersize=ordersize*2 else ordersize=1 endif buy OrderSize contract at market set stop loss close-(mediummarklow-radius) endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

  defparam cumulateorders=false ONCE OrderSize = 1 //ONCE ExitIndex = -2   //computation of the radius to draw ellipses radius=average[200](range)/4 //formula to compute short term swing points if (high>alto[1]) and not (high<high[1] and low>low[1]) then alto=high basso=low markhigh=high endif if (low<basso[1]) and not (high<high[1] and low>low[1]) then alto=high basso=low marklow=low endif if alto<alto[1] and trend=1 then trend=0 longmarkhigh=mediummarkhigh mediummarkhigh=shortmarkhigh shortmarkhigh=markhigh //intermediate high swing points if longmarkhigh<mediummarkhigh and mediummarkhigh>shortmarkhigh then if positionperf<0 then ordersize=ordersize*2 else ordersize=1 endif sell at market sellshort OrderSize contract at market set stop loss (mediummarkhigh+radius)-close endif endif if basso>basso[1] and trend=0 then trend=1   longmarklow=mediummarklow mediummarklow=shortmarklow shortmarklow=marklow //intermediate low swing points if longmarklow>mediummarklow and mediummarklow<shortmarklow then exitshort at market if positionperf<0 then ordersize=ordersize*2 else ordersize=1 endif buy OrderSize contract at market set stop loss close-(mediummarklow-radius) endif endif

  La martingale ne s’applique ici que sur la fermeture des positions par signaux contrariens, puisque les stoploss ne sont presque jamais touchés.

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  Ste

  

  Nicolas

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  12/15/2017 at 11:49 PM #55787
  Ste

  Bonjour Nicolas/a tous, pouvezvous me donner quelque indication pour implémenter la stratégie;ne semble pas stable.

  Mercì

  

  Ste

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